Cross-Timeframe-Strategie basierend auf dem RSI-Indikator
Erstellungsdatum:
2023-12-29 14:12:54
zuletzt geändert:
2023-12-29 14:12:54
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Überblick
Diese Strategie basiert auf dem RSI-Indikator, um BTC-Deflation zu erzeugen. Die Strategie erhält eine VWAP-Kurve durch Berechnung des geschuldeten, gewichteten Durchschnittspreises für jede K-Linie (VWAP) und wendet dann den RSI-Indikator auf diese Kurve an.
Strategieprinzip
- Berechnen Sie die Transaktionsmenge für jede K-Linie mit einem gewichteten Durchschnittspreis (VWAP) und erhalten Sie eine VWAP-Kurve
- Der RSI-Indikator wird auf die VWAP-Kurve angewendet, wobei die Parameter 20 Tage sind, die Überkauflinie 85 ist und die Überverkauflinie 30 ist.
- Wenn der RSI-Indikator von der Überkaufzone ((85) nach unten durch die Überverkaufszone ((30) geht, ist die Position leer
- Wenn der RSI-Indikator nach 28 K-Linien die Überverkaufsgrenze (30) wieder durchbricht, wird die Position platziert.
Analyse der Stärken
- Die Verwendung von VWAPs als einfache Schlusspreise spiegelt die tatsächlichen Transaktionspreise besser wider
- Der RSI-Indikator wird verwendet, um Überkaufe und Überverkäufe zu erkennen, um zu verhindern, dass die Kurse nach oben oder unten gehen.
- Über die Zeitrahmen hinweg, um nicht in die Falle zu geraten
- Das Risiko ist kontrollierbar, 28 K-Linien sind erloschen.
Risiken und Lösungen
- Die jüngsten Ereignisse haben zu einem raschen Anstieg der Preise geführt, der nicht aufzuhalten war.
- Ein zeitlich übergreifender Rahmen zur Verringerung des Risikos von Ausbeutung
- Die Parameter sind falsch eingestellt und es ist leicht, Chancen zu verpassen.
- Testen und Optimieren von RSI-Parametern und Überkauf-Überverkaufslinien
- Die K-Linie kann nicht durch die Supermarktzone.
- Flexible Anpassung der Parameter in Kombination mit anderen Indikatoren
Optimierungsrichtung
- Test mehr Parameterkombinationen, um die besten zu finden
- In Kombination mit MACD, KD und anderen Indikatoren, um zu bestimmen, ob eine Überkauf-Überverkaufszone betreten wird
- Einstellung der Testparameter je nach Sorte
- Optimierung der Stop-Loss-Mechanismen, die Stop-Loss-Werte auf Basis der Schwankungen festlegen
Zusammenfassen
Die Strategie identifiziert die Überkauf- und Überverkaufssituation von BTC in Kombination mit VWAP und RSI und kann Risiken effektiv kontrollieren. Die Strategie ist klar und verständlich und sollte weiter getestet und optimiert werden.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Soran Strategy 2 - SHORT SIGNALS", pyramiding=1, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
// ----------------- Inputs ----------------- //
reso = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="")
length = input(20, title="RSI Length", type=input.integer)
ovrsld = input(30, "RSI Oversold level", type=input.float)
ovrbgt = input(85, "RSI Overbought level", type=input.float)
lateleave = input(28, "Number of candles", type=input.integer)
// lateleave : numbers of bars in overbought/oversold zones where the position is closed. The position is closed when this number is reached or when the zone is left (the first condition).
// best parameters BTCUSDTPERP M15 : 20 / 30 / 85 / 28
stratbull = input(title="Enter longs ?", type = input.bool, defval=true)
stratbear = input(title="Enter shorts ?", type = input.bool, defval=true)
stratyear = input(2020, title = "Strategy Start Year")
stratmonth = input(1, title = "Strategy Start Month")
stratday = input(1, title = "Strategy Start Day")
stratstart = timestamp(stratyear,stratmonth,stratday,0,0)
// --------------- Laguerre ----------------- //
laguerre = input(title="Use Laguerre on RSI ?", type=input.bool, defval=false)
gamma = input(0.06, title="Laguerre Gamma")
laguerre_cal(s,g) =>
l0 = 0.0
l1 = 0.0
l2 = 0.0
l3 = 0.0
l0 := (1 - g)*s+g*nz(l0[1])
l1 := -g*l0+nz(l0[1])+g*nz(l1[1])
l2 := -g*l1+nz(l1[1])+g*nz(l2[1])
l3 := -g*l2+nz(l2[1])+g*nz(l3[1])
(l0 + 2*l1 + 2*l2 + l3)/6
// ---------------- Rsi VWAP ---------------- //
rsiV = security(syminfo.tickerid, reso, rsi(vwap(close), length))
rsiVWAP = laguerre ? laguerre_cal(rsiV,gamma) : rsiV
// ------------------ Plots ----------------- //
prsi = plot(rsiVWAP, color = rsiVWAP>ovrbgt ? color.red : rsiVWAP<ovrsld ? color.green : color.white, title="RSI on VWAP", linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrbgt, color = color.gray, style=plot.style_line)
lline = plot(ovrsld, color = color.gray, style=plot.style_line)
fill(prsi,hline, color = rsiVWAP > ovrbgt ? color.red : na, transp = 30)
fill(prsi,lline, color = rsiVWAP < ovrsld ? color.green : na, transp = 30)
// ---------------- Positions: only shows the Short and close shoret positions --------------- //
timebull = stratbull and time > stratstart
timebear = stratbear and time > stratstart
strategy.entry("Short", false, when = timebear and crossunder(rsiVWAP, ovrbgt), comment="")
strategy.close("Short", when = timebear and crossunder(rsiVWAP, ovrsld)[lateleave] or crossover(rsiVWAP, ovrsld), comment="")