Bollinger Bands + RSI + EMA Duale Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie integriert die drei Indikatoren Brin-Band, Relativ Strong Index (RSI) und Index Moving Average (EMA) und realisiert eine Aktien-Automatik-Trading-Strategie, die von einer langen Linie gehalten wird. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn der RSI unterhalb der Überverkaufslinie liegt und der Preis nahe oder berührt die Brin-Band-Absenkung. Es erzeugt ein Verkaufsignal, wenn der Preis auf der Brin-Band-Absenkung berührt.
Strategieprinzip
Diese Strategie basiert hauptsächlich auf drei Indikatoren, dem Brin-Band, dem RSI und der EMA. Die mittlere Spur in dem Brin-Band ist ein einfacher Moving Average der Preise, die obere und untere Spur ist jeweils doppelt so groß wie die Preisstandarddifferenz. Die Brin-Band ist in der Lage, die Überkauf-Überverkauf-Phänomene des Marktes zu beurteilen, wenn der Preis nahe am Brin-Band ist, ist es ein Überverkauf, wenn der Preis nahe am Brin-Band ist, ist es ein Überkauf.
Die Kaufbedingungen für diese Strategie sind: Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der RSI-Indikator unter der Überverkaufsgrenze von 30 liegt, und es ist erforderlich, gleichzeitig zu erfüllen, dass der Preis nahe am oder am Überverkauf von Brin-Boden-Abwärtsbewegung ist, um ein falsches Signal zu vermeiden.
Die Verkaufskondition dieser Strategie lautet: Während des Preisanstiegs, wenn ein Verkaufssignal erzeugt wird, wenn der Brin-Band auf die Schiene kommt, comboBox1 . So kann der Brin-Band verwendet werden, um den Überkauf zu beurteilen, um einen Verkauf zu stoppen.
Strategische Vorteile
- Integrierte Blink-Band- und RSI-Indikatoren, doppelte Filterung, um Überkauf und Überverkauf zu ermitteln und Falschsignale zu vermeiden.
- Die EMA nutzt die Trendrichtung der Preise, um einen negativen Handel zu vermeiden.
- Die RSI-Parameter und die Brin-Band-Parameter können für verschiedene Aktien benutzerdefiniert werden.
- Die Strategie ist einfach, klar und verständlich.
Strategisches Risiko
- Der Brin-Band und der RSI können falsche Signale erzeugen, die zu falschen Käufen führen.
- Die Stop-Loss-Positions-Einstellungen müssen optimiert werden, da das Risiko eines Rückzugs größer ist.
- Die EMA kann Trends nicht perfekt beurteilen und kann einen Trendwendepunkt verpassen.
- Die falsche Einstellung der Parameter kann zu zu häufigen Geschäften oder verpassten Handelsmöglichkeiten führen.
Die Risiken können auf folgende Weise gelöst werden:
- Die RSI-Parameter werden optimiert, um die Blinker-Zyklen angemessen zu verkürzen.
- Dynamische Verlustverfolgung.
- Die Integration anderer Indikatoren in die Beurteilung von Trends.
- Verschiedene Parameter-Einstellungen werden getestet, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
- Hinzu kommen weitere Indikatoren wie der KD-Index, der überkauft und überverkauft.
- Risikomanagement durch zusätzliche Stop-Loss-Strategien, wie beispielsweise Moving Stop und Interval Stop.
- Hinzufügen von Ausstiegsstrategien in den Verkaufsbedingungen, wie z. B. Ausstiegsstrategien, die nach EMA-Bestimmung trendiert sind.
- Optimierung der Parameter-Einstellungen, um den Gewinnraum zu verbessern, z. B. durch Anpassung der Brin-Bandbreite.
- Es wurden mehr Regeln für die Eröffnung von Lagerstätten eingeführt, um falsche Durchbrüche zu vermeiden und so viel wie möglich zu filtern.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die drei Indikatoren Brin-Band, RSI und EMA und ermöglicht eine automatische Handelsstrategie mit einer langen Linie mit einer doppelten Filterung. Die doppelte Filterung von Überkauf-Überverkaufssituationen kann Falschsignale wirksam vermeiden, und die EMA-Trendentscheidung kann Abwehrhandel vermeiden. Die Strategieparameter können flexibel eingestellt werden und für verschiedene Aktien verwendet werden.
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.3", shorttitle="rsi 30 min ADJ Buy", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = input(30, title="RSI Oversold Level") // Adjustable RSI oversold level
RSIoverBought = input(80, title="RSI Overbought Level") // Adjustable RSI overbought level
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(231, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
///////////// EMA
useEMA = input(true, title="Use EMA?")
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = useEMA ? ema(close, emaLength) : na
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA") // Plot EMA
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
close_long = close >= BBupper
if (not na(vrsi))
if long
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="Buy")
if close_long
strategy.close("Buy")