Volumengewichtete durchschnittliche Preisstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-29 16:31:33
Tags:

Übersicht

Die Volumengewichtete Durchschnittspreis-Strategie (VWAP) ist eine Strategie, die den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum verfolgt. Die Strategie verwendet VWAP als Benchmark und nimmt Long- oder Short-Positionen ein, wenn der Preis über oder unter VWAP überschreitet. Sie setzt auch Stop-Loss- und Take-Profit-Bedingungen zur Verwaltung von Trades.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst den typischen Preis (Durchschnitt der hohen, niedrigen und nahen Preise) multipliziert mit dem Volumen und der Summe des Volumens. Dann wird VWAP berechnet, indem die Summe des typischen Preis-Volumen-Produkts durch die Summe des Volumens geteilt wird. Wenn der Preis über VWAP geht, gehen Sie lang. Wenn der Preis unterhalb geht, gehen Sie kurz.

Die Gewinnnahmebedingung für Long-Positionen ist zu schließen, wenn der Preis um 3% über dem Einstiegspreis steigt. Die Stop-Loss-Bedingung ist, wenn der Preis um 1% unter dem Einstiegspreis fällt. Ähnliche Bedingungen gelten für Short-Positionen.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile der VWAP-Strategie sind:

Verwendet die bekannte VWAP-Statistik als Benchmark für Handelssignale, wodurch die Strategie effektiver wird.
Verwendet sowohl Vwap-Signale als auch Stop-Loss/Profit-Taking, kann von Trends profitieren und Verluste begrenzen.
Einfache und klare Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

VWAP kann zukünftige Preise nicht vorhersagen, so dass die Signale verzögert sein können.
Der Stop-Loss kann zu breit sein und den potenziellen Verlust erhöhen.
Längere Backtests bedeuten mehr Signale, die tatsächliche Leistung kann abweichen.

Diese Risiken können durch Parameter-Tuning, Optimierung von Stop-Loss-Algorithmen usw. verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Einige Möglichkeiten zur Optimierung der Strategie sind:

Optimieren Sie die VWAP-Parameter, um den besten Berechnungszeitraum zu finden.
Testen Sie andere Tracking-Stop-Algorithmen, z. B. gleitender Durchschnittsstopp, parabolische SAR.
Kombination anderer Indikatoren zur Filterung von VWAP-Signalien, z. B. Volumen, Bollinger Bands.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die VWAP-Strategie die vorausschauende Kraft dieser wichtigen Statistik nutzt, wobei Stop-Loss/Profit genommen wird, um langfristige positive Erwartungen zu erzielen.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)

cumulativePeriod = input(14, "Period")

var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0

typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)

// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03

// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97

// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99

// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

Mehr