Durchschnittspreis-Volumen-Wert-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Eine VWAP-Strategie ist eine Strategie, die den durchschnittlichen Preis einer Aktie in einer bestimmten Zeit verfolgt. Die Strategie verwendet den VWAP als Basis, um einen Über- oder Einbruch zu erwirken, wenn der Preis höher oder niedriger als der VWAP ist. Es werden auch Stop-Loss- und Stop-Stop-Bedingungen festgelegt, um den Handel zu verwalten.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die Summe des Multiplikators des typischen Preises (die Mittelwerte für Höchst-, Tiefst- und Schließungspreise) und des Transaktionsvolumens sowie die Summe des Transaktionsvolumens. Die Summe der Multiplikatoren wird dann durch die Summe des Transaktionsvolumens dividiert, um den VWAP-Wert zu berechnen. Wenn der Preis den VWAP überschreitet, macht er einen Plus; wenn der Preis untergeht, macht er einen Null.
Die Stop-Off-Bedingung für mehrere Positionen besteht darin, dass der Preis 3% höher als der Einstiegspreis ist. Die Stop-Loss-Bedingung besteht darin, dass der Preis 1% niedriger als der Einstiegspreis ist.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile der VWAP-Strategie sind:
Die Strategie wurde durch die Verwendung des anerkannten wichtigen statistischen Indikators VWAP als Benchmark für Handelssignale effizienter gemacht.
Die Verwendung von VWP-Signalen und Stop-Loss-Systemen ermöglicht es, in einem Trend zu profitieren oder Verluste zu reduzieren.
Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und umzusetzen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
VWAP ist nicht in der Lage, zukünftige Preise vorherzusagen, so dass VWAP-Signalverzögerungen auftreten können;
Die Stop-Loss-Bedingungen sind zu locker eingestellt, was zu einer Zunahme der Verluste führen kann.
Je länger die Rückmeldung dauert, desto mehr Handelssignale, und die Wirkung der Festplatte kann variieren.
Diese Risiken können durch Anpassung der Parameter und Optimierung der Stop-Loss-Algorithmen verringert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Optimierung der VWAP-Parameter, um die optimale Berechnungsphase zu finden;
Alternative Stop-Tracking-Algorithmen, wie z. B. mobile Stop-Systeme oder Index-Moving Stop-Systeme, können getestet werden.
Andere Indikatoren können als Filter verwendet werden, um VWAP-Fehler zu vermeiden.
Zusammenfassen
Insgesamt nutzt die P/T-Value-Strategie die Vorhersagekraft des wichtigen Indikators VWP und setzt Stop-Loss-Bedingungen, um langfristige positive Gewinne zu erzielen. Es ist jedoch erforderlich, weitere Strategien zu optimieren und zu kombinieren, um das Risiko von Marktfluktuationen zu verringern und die Gewinnspanne der Strategie zu erhöhen.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)
cumulativePeriod = input(14, "Period")
var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)
// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03
// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97
// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99
// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")