Doppelter gleitender Durchschnitt – Bollinger Band MACD Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert zwei bewegliche Durchschnittslinien, Bollinger Bands und MACD-Indikatoren, setzt Kauf- und Verkaufskonditionen und handelt in einem 5-Minuten-Zyklus mit dem Banken-Nifty-Index. Kaufen Sie, wenn die MACD-Goldfork und der Schlusskurs die Bollinger Bands überschreiten, und verkaufen Sie, wenn die MACD-Fork tot ist und der Schlusskurs die Bollinger Bands überschreitet. Die Strategie kombiniert die Vorteile verschiedener Indikatoren, um sowohl Trends zu erkennen als auch Points zu lokalisieren und effiziente Geschäfte zu tätigen.
Strategieprinzip
- Setzen Sie die MACD-Parameter: Schnellleiterlänge 12, Langleiterlänge 26, Signalleiterlänge 9
- Berechnung der MACD-Werte: Schnelllinie - Langlebigkeit
- Einstellung der Brin-Band-Parametern: Orbitalperiode 20, Standarddifferenz-Multiplikator 2
- Berechnung des Brinkbands auf und ab: mittlerer Bahn ± Standardabweichung*mehrere
- Kaufbedingungen: MACD Goldfork (über Signalleitung) und der Abschlusspreis ist höher als der des Brinbands
- Verkaufsbedingungen: MACD-Dead Fork (unterhalb der Signalleitung) und Abschlusspreis unterhalb der Brin-Reihe
- Setzen Sie die Stop-Loss-Position ein
- Eintritt in mehrere Bestellungen: Kaufen Sie mehr, wenn die Kaufbedingungen vorliegen
- Einfache Zahlung: Stop-Loss oder Stop-Stop
- Eintritt in die Leerzeichen: Leerstellen bei Erfüllung der Verkaufsbedingungen
- Einfache Karte: Stop-Loss oder Stop-Loss
Das ist die gesamte Transaktionslogik der Strategie.
Analyse der Stärken
Dies ist eine sehr praktische Trendstrategie mit folgenden Vorteilen:
- Der MACD-Indikator erkennt die Richtung und Stärke des Trends
- Die Brin-Band kann überkaufte und überverkaufte Bereiche bestimmen und ergänzt den MACD-Indikator.
- Doppel-Gleichlinien-Filter erhöhen die Genauigkeit
- Mehrfach zuverlässig
- Erreichen von Stop Loss und Risikomanagement
- Parameter sind anpassbar, um sich an Marktveränderungen anzupassen
Insgesamt ist die Strategie eine zuverlässige und kontrollierbare Trendstrategie, die die Vorteile verschiedener Indikatoren, genaue Beurteilungen und Betriebsregeln nutzt.
Risikoanalyse
Obwohl die Vorteile der Strategie klar sind, gibt es einige Risiken, die beachtet werden müssen:
- Der Stop-Loss kann bei starken Marktschwankungen durchbrochen werden.
- Es besteht die Gefahr von Fehleinschätzungen durch eine Vielzahl von Parameterkombinationen.
- Kurzleitungen sind häufig und die Transaktionskosten hoch.
- Parameter sind falsch eingestellt, möglicherweise fehlt die optimale Bedienung
Die Maßnahmen und Lösungen sind wie folgt:
- Strenge Stop-Losses und Einzelschadenkontrolle
- Optimierung von Parametern zur Verbesserung der Genauigkeit
- Anpassung der Betriebszyklen zur Verringerung der Transaktionsfrequenz
- Verschiedene Parameter testen, um die optimale Kombination zu finden
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann noch optimiert werden:
- Die besten Parameter für das Training mit maschinellen Lerntechnologien
- Erweiterung der Adaptive Trading-Technologie und Optimierung der Parameter
- In Kombination mit weiteren Indikatoren, wie Energie-Indikatoren, Schwankungsraten und anderen
- Positionsmanagement-Modul hinzugefügt, um die Positionsgröße nach Kapital, Risiken usw. anzupassen
- Kombination von Formelindikatoren oder benutzerdefinierten Indikatoren, innovative Signalentscheidungsmethoden
Insgesamt hat die Strategie einen sehr guten Rahmen und kann durch Parameteroptimierung, Kennzeicheninnovation und Anpassungsmethoden weiterentwickelt werden, um eine stärkere und stabilere Handelsstrategie zu werden.
Zusammenfassen
Die MACD-Strategie nutzt verschiedene Indikatoren, um zu entscheiden, wann ein Kauf oder ein Verkauf erfolgen soll. Sie kombiniert Trenderkennung mit Extremerückschätzung, Betriebsregeln und Risikokontrolle und ist eine effiziente und stabile Handelsstrategie. Durch kontinuierliche Optimierung und Innovation hat die Strategie große Anwendungsmöglichkeiten.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Modified MACD and Bollinger Band Strategy", shorttitle="Mod_MACD_BB", overlay=true)
var bool open_buy_position = na
var bool open_sell_position = na
// MACD settings
fast_length = input(12, title="Fast Length")
slow_length = input(26, title="Slow Length")
signal_length = input(9, title="Signal Length")
src = close
[macdLine, signalLine, _] = macd(src, fast_length, slow_length, signal_length)
// Bollinger Band settings
bb_length = input(20, title="Bollinger Band Length")
bb_mult = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
basis = sma(src, bb_length)
dev = bb_mult * stdev(src, bb_length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// Define profit target and stop loss
profit_target = input(60, title="Profit Target (Points)")
stop_loss = input(30, title="Stop Loss (Points")
// Buy condition: MACD crosses up the signal line and close is above upper Bollinger Band
buy_condition = crossover(macdLine, signalLine) and close > upper_band
// Sell condition: MACD crosses below the signal line and close is below the lower Bollinger Band
sell_condition = crossunder(macdLine, signalLine) and close < lower_band
// Check for open positions
if (buy_condition)
open_buy_position := true
if (sell_condition)
open_sell_position := true
// Strategy Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition and not open_sell_position)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Buy", limit = close + profit_target, stop = close - stop_loss)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell_condition and not open_buy_position)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Sell", limit = close - profit_target, stop = close + stop_loss)
// Reset open position status
if (sell_condition)
open_buy_position := na
if (buy_condition)
open_sell_position := na