Turtle-Trading-Strategie basierend auf einfachem gleitendem Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie wird durch Berechnung eines einfachen Moving Averages für zwei verschiedene Parameter und als Signal für Positionseröffnung und -niederlegung genutzt. Die Strategie wurde erstmals 1983 von dem amerikanischen Händler Richard Dennis entwickelt, um stabile Gewinne auf Basis einfacher Regeln zu erzielen, und wurde später von Curtis Faith weiter verbreitet und bekannt.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet gleichzeitig zwei Arten von schnellen und langsamen Linien. Die Schnellen-Parameter sind auf 20 Tage für die Aufnahme und 10 Tage für die Niederlegung der Position festgelegt. Die langsamen Linien sind auf 55 Tage für die Aufnahme und 20 Tage für die Niederlegung der Position festgelegt.
Die Strategie basiert auf der Theorie der Gleichung der gleitenden Durchschnitte. Wenn die Kurz- und die Langzeitdurchschnitte überschritten werden, wird dies als Signal für einen Anstieg der Preise betrachtet, wenn sie überschritten werden, wird dies als Signal für einen Rückgang der Preise betrachtet. Die Schnell- und die Langzeitlinien der Strategie spielen eine ähnliche Rolle.
Strategische Vorteile
- Die Regeln sind einfach, klar, leicht zu verstehen und umzusetzen und für Anfänger geeignet.
- Die Grundsätze für den Bau und die Bewahrung von Lagerstätten sind klar und es wird vermieden, dass es zu häufigen Geschäften kommt.
- Die Kombination von schnellen und langsamen Doppel-Moving-Averages kann den Lärm von Preisveränderungen ausgleichen und ein klareres Handelssignal erzeugen.
- Die Kombination von mehreren Parametern zur Risikokontrolle und zur Vermeidung von Fehlhandlungen;
- Das Unternehmen ist in der Lage, langfristige, stabile Gewinne zu erzielen, was in der Praxis bewiesen wurde.
Risiken und Lösungen
- Die Strategie selbst ist eher mechanisch und kann keine Beurteilung spezieller Situationen vornehmen, und es gibt eine bestimmte Gewinnobergrenze.
- Versuchen Sie, mehr Indikatoren oder Machine-Learning-basierte Modelle für unterstützte Entscheidungen einzuführen.
- Der Moving Average als Kennzeichen ist etwas zurückgeblieben.
- angemessene Verkürzung des Lagerungsprozesses
- Es gibt keine Einschränkungen für die maximale Rücknahme.
- Setzbare Stop Loss
Optimierungsrichtung
- Erhöhung der Stop-Loss-Module und Kontrolle des maximalen Rückzugs
- Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren
- Dynamische Anpassung der Moving Average Parameter
- Hinzufügen von Datenverarbeitungsmodule, Ausweichung von Ausnahmedaten
- Trends in Kombination mit maschinellen Lernmodellen
Zusammenfassen
Diese Strategie gehört zu den typischen Trend-Follow-Strategien. Sie basiert auf einfachen Doppel-Moving-Averagen, um Handelsregeln zu erstellen und stabile Erträge durch die Verfolgung von Markttrends zu erzielen. Die Strategie ist leicht zu verstehen, umzusetzen, die Positionssignale sind klar, die langfristigen Erträge werden in der Praxis überprüft und eignen sich hervorragend für Anfänger.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//coded by tmr0
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("20 years old Turtles strategy by tmr0", shorttitle = "Turtles", overlay=true)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)
enterL1 = high > fastL[1]
exitL1 = low <= fastLC[1]
enterS1 = low < fastS[1]
exitS1 = high >= fastSC[1]
enterL2 = high > slowL[1]
exitL2 = low <= slowLC[1]
enterS2 = low < slowS[1]
exitS2 = high >= slowSC[1]
//bgcolor(exitL1 or exitL2? red: enterL1 or enterL2? navy:white)
strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1)
strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
strategy.close("fast L", when = exitL1)
strategy.close("fast S", when = exitS1)
strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2)
strategy.close("slow L", when = exitL2)
strategy.close("slow S", when = exitS2)
//zl=0
//z=strategy.netprofit / 37 * koef //ежемесячная прибыль
//z=strategy.grossprofit/strategy.grossloss
//z1=plot (z, style=line, linewidth=3, color = z>zl?green:red, transp = 30)
//hline(zl, title="Zero", linewidth=1, color=gray, linestyle=dashed)