Strategie zur Verfolgung von Trendkombinationen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-02 10:41:30
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Übersicht

Die Combo Trend Tracking Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die doppelte Indikatoren kombiniert, um den Trend zu beurteilen.

Strategieprinzip

Die Strategie umfaßt zwei Hauptteile:

123 Umkehrindikator

Der Umkehrindikator 123 ist nach folgenden Grundsätzen zu beurteilen:
- Wenn der Schlusskurs 2 Tage lang kontinuierlich steigt und die 9-tägige langsame K-Linie unter 50 liegt, gehen Sie lang;
- Wenn der Schlusskurs 2 Tage lang kontinuierlich sinkt und die 9-tägige schnelle K-Linie höher als 50 ist, gehen Sie kurz.
Dies kann den Zeitpunkt der Preisumkehr erfassen.
Richtungsbezogene Trendindex (DTI)

Das Beurteilungsprinzip für den DTI-Indikator lautet: Berechnen Sie den gleitenden Durchschnitt der absoluten Preisschwankung über einen Zeitraum und dividieren Sie ihn dann durch die durchschnittliche Preisvolatilität.
- Wenn der DTI über der überkauften Linie liegt, bedeutet dies, dass die Strömung einen Abwärtstrend zeigt.
- Wenn der DTI unter der Überverkaufslinie liegt, bedeutet das, dass der Strom aufwärts geht.
Kombination

Zunächst wird mit dem Umkehrindikator 123 ermittelt, ob ein Preisumkehrsignal auftritt, und dann in Kombination mit dem DTI-Indikator wird die allgemeine Trendrichtung nach der Umkehr bestimmt.

Dadurch wird das Problem der falschen Umkehr vermieden, das durch die ausschließliche Abhängigkeit von Umkehrsignalen entsteht, wodurch die Stabilität und Rentabilität der Strategien verbessert werden.

Vorteile

Doppelindikatorbestätigung vermeidet Risiken durch falsche Umkehrungen
Die Kombination von Umkehrungen und Trends schafft ein Gleichgewicht zwischen Betriebsflexibilität und Stabilität
Großer Parameteroptimierungsraum, der flexibel angepasst werden kann, um sich an verschiedene Sorten anzupassen

Risikoanalyse

Das Festlegen von DTI-Parametern erfordert Erfahrung, unangemessen wird die Trendrichtung falsch beurteilt
Eine Umkehrung stellt nicht unbedingt einen neuen Trend dar, es können bandgebundene Schwankungen auftreten.
Notwendigkeit eines effektiven Stop-Loss zur Kontrolle einzelner Verluste

Lösungen: Parameteroptimierungstest + angemessener Stoppverlust + Kombination anderer Indikatoren

Optimierungsrichtung

DTI-Parameter testen, um optimale Parameterkombinationen zu finden
Verwenden Sie andere Indikatoren, um falsche Umkehrsignale auszufiltern
Optimieren Sie Stop-Loss-Strategien und finden Sie optimale Stop-Loss-Punkte

Zusammenfassung

Die Combo-Trend-Tracking-Strategie bestimmt effektiv die Wesentlichkeit von Preisumkehrungen und erfasst neue Trendrichtungen durch die doppelte Bestätigung von 123 Umkehrungen und DTI, wodurch die Rentabilität von Strategien verbessert wird. Allerdings erfordern Parameter-Einstellungen und Stop-Loss-Strategien immer noch kontinuierliche Tests und Optimierungen, um den Gewinnraum von Strategien zu maximieren. Insgesamt ist dies durch die Kombination der Vorteile von Trendhandel und Umkehrhandel eine lohnende quantitative Strategie, die empfohlen wird.

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects 
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical 
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between 
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks 
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques, 
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the 
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and 
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder. 
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and 
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William 
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or 
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a 
// downtrend when it is negative and falling. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

TDI(r,s,u,OS,OB) =>
    pos = 0.0
    xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
    xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
    xPrice = xHMU - xLMD
    xPriceAbs = abs(xPrice)
    xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
    xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
    Val1 = 100 * xuXA
    Val2 = xuXAAbs
    DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
    pos := iff(DTI > OS, -1,
    	     iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posTDI = TDI(r,s,u,OS,OB)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posTDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posTDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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