Quantitative Handelsstrategie mit doppelter Bestätigung basierend auf Bollinger-Bändern und Handelsvolumen
ChaoZhang
Überblick
Die Bollinger Bands Volume Confirmation Strategy ist eine Kombination aus Bollinger Bands und Volumen-Indikatoren, um eine doppelte Bestätigung von Kursbewegungen und Volumen zu ermöglichen, wodurch ein zuverlässigeres Kauf- und Verkaufssignal erzeugt wird.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
Der Blink-Band-Anzeige-Teil. Dieser Teil berechnet einfache Moving Averages der Schlusskurswerte für einen bestimmten Zeitraum (z. B. 20 Tage) und berechnet die Standarddifferenzen dieser Schlusskurswerte gegenüber ihren Moving Averages. Anhand der Werte der Standarddifferenz wird dann ein Blink-Band-Bereich berechnet, der den entsprechenden Standardabweichungsbereichen unterhalb des Moving Averages entspricht. Der Blink-Band-Bereich zeigt deutlich an, ob der aktuelle Preis in einem abnormalen Zustand liegt.
Der Teil der Transaktionsmenge. Dieser Teil berechnet den Moving Average des Transaktionsvolumens für den gleichen Zeitraum (z. B. 20 Tage) und setzt dann den Transaktionsschwellenwert (z. B. 2.0) mit einem Multiplikator. Ein großer Teil des Transaktionsvolumens wird nur dann als effektiv angesehen, wenn der Transaktionsvolumen diesen Schwellenwert überschreitet.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis oben in den Blinker-Band gerät und die Transaktionsmenge über der Transaktionsmenge liegt. Ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis unten in den Blinker-Band gerät und die Transaktionsmenge über der Transaktionsmenge liegt.
Durch die doppelte Bestätigung von Preisen und Mengen können gefälschte Signale herausgefiltert und Handelsstrategien zuverlässiger gemacht werden.
Strategische Vorteile
Doppelbestätigungsmechanismus, um falsche Durchbrüche zu vermeiden, Geräuschfilter. Die Kombination von Preis- und Handelsvolumenindikatoren, die nur dann ein Signal erzeugen, wenn beide gleichzeitig bestätigt werden, kann einige Fehlsignale verhindern, die durch Preisbruche bei leeren Bedingungen verursacht werden.
Der Benutzer kann die Periodenparameter des Brinbands und die Parameter der Multiplikatoren der Handelsminderung selbst einstellen, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Intuitive Diagramme: Brin-Band, Umsatz und Abwertungsindikatoren, um die Strategie-Signale intuitiver zu machen.
Risiko- und Optimierungsanalyse
Die Brinbands selbst sind nicht perfekt, um Trendwendepunkte zu identifizieren. Die Brinbands zeigen nur die abnormalen Zustände der Preise, aber nicht die Preise, die sich umkehren werden. Daher müssen die Beurteilungen in Verbindung mit anderen Indikatoren durchgeführt werden.
Das Transaktionsvolumen-Signal kann verzögert werden. Bei einem schnellen Durchbruch der Brin-Band kann die Reaktion des Transaktionsvolumens verzögert werden, was dazu führt, dass das Signal auch verzögert wird und die Wendepunkte nicht perfekt erfasst werden können.
Es kann versucht werden, andere Indikatoren zu kombinieren, z. B. KDJ, MACD und andere Indikatoren, um mehr Variablen einzuführen und komplexere Multiple-Trading-Strategien zu entwickeln, um die Praktikabilität der Strategie zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie filtert übermäßige Geräusche durch die Methode der Doppelbestätigung und der Parameter-Regulierung und macht die Handelsentscheidung zuverlässiger. Dennoch ist darauf zu achten, dass die Grenzen der Brin-Band selbst eingehalten werden. In der Folge kann versucht werden, andere Indikatoren einzuführen, um zu optimieren und eine diversifizierte Quantifizierungsstrategie zu entwickeln.
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")
// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)
// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume
// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)