Bollinger Bands Volumenbestätigung Quantitative Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-02 11:04:35
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Übersicht

Diese Strategie wird Bollinger Bands Volume Confirmation Strategy genannt. Ihre Kernidee besteht darin, den Bollinger Bands Indikator und den Volumen Indikator zu kombinieren, um eine doppelte Bestätigung der Preisbewegung und des Handelsvolumens zu erzielen und dadurch zuverlässigere Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.

Strategieprinzip

Die Strategie umfaßt hauptsächlich zwei Teile:

Dieser Teil berechnet den einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum (z. B. 20 Tage) und berechnet die Standardabweichung dieser Schlusskurse im Verhältnis zu ihrem gleitenden Durchschnitt. Anschließend werden nach dem Wert der Standardabweichung zwei Banden in einem Standardabweichungsbereich oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts berechnet, der Bollinger-Bänder genannt wird. Der Bandbereich der Bollinger-Bänder kann deutlich zeigen, ob sich der aktuelle Preis in einem abnormalen Zustand befindet.
Volumen-Teil: Dieser Teil berechnet den gleitenden Durchschnittswert des Handelsvolumens über den gleichen Zeitraum (z. B. 20 Tage) und verwendet dann einen Multiplikator (z. B. 2,0) zur Festlegung eines Handelsvolumen-Schwellenwerts. Nur wenn das Handelsvolumen dieses Schwellenwert überschreitet, gilt es als gültiges großes Handelsvolumen.

Wenn der Preis die obere Spur der Bollinger Bands durchbricht und das Handelsvolumen die Handelsvolumenschwelle überschreitet, wird ein Kaufsignal generiert; wenn der Preis die untere Spur der Bollinger Bands durchbricht und das Handelsvolumen die Handelsvolumenschwelle überschreitet, wird ein Verkaufssignal generiert.

Durch die doppelte Bestätigung von Preis und Handelsvolumen können einige falsche Signale herausgefiltert werden, wodurch die Handelsstrategie zuverlässiger wird.

Strategische Vorteile

Doppelbestätigungsmechanismus zur Vermeidung falscher Ausbrüche und Filtergeräusche. Bei der Kombination von Preis- und Volumenindikatoren werden Signale nur erzeugt, wenn beide gleichzeitig bestätigt werden, was einige fehlerhafte Signale, die durch leere Preisbrüche verursacht werden, effektiv vermeiden kann.
Anpassungsfähige Parameter: Benutzer können die Periodenparameter der Bollinger-Bänder und die Multiplikatorparameter des Handelsvolumen-Schwellenwerts unabhängig voneinander festlegen, um sich an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen.
Die oberen und unteren Bollinger Bands, das Handelsvolumen und die Handelsvolumenschwellenindikatoren ermöglichen intuitivere und klarere Strategiesignale.

Risiken und Optimierung

Die Bollinger Bands selbst können keine Trendumkehrpunkte perfekt identifizieren. Bollinger Bands können nur den abnormalen Zustand der Preise deutlich zeigen, können aber keine Preisumkehrungen vorhersagen. Daher muss sie noch mit anderen Indikatoren für das Urteil kombiniert werden.
Bei einem schnellen Ausbruch der oberen und unteren Bollinger Bands kann die Reaktion des Handelsvolumens verzögert sein, was zu einer Verzögerung der Signalgenerierung und der Unfähigkeit führt, Wendepunkte perfekt zu erfassen.
Versuchen Sie, andere Indikatoren zu kombinieren. Indikatoren wie KDJ, MACD usw. führen mehr Variablen ein, um komplexere multivariate Handelsstrategien zu etablieren und dadurch die Praktikabilität der Strategie zu verbessern.

Zusammenfassung

Durch die Verwendung der Methode der Doppelbestätigung und Parameteranpassung hat diese Strategie zu einem gewissen Grad zu viel Lärm herausgefiltert, was die Handelsentscheidungen zuverlässiger macht. Aber vor den Einschränkungen der Bollinger Bands selbst muss noch gewarnt werden. In Zukunft können andere Indikatoren eingeführt werden, um diversifizierte quantitative Strategien zu optimieren und zu etablieren.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")

// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)

// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume

// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

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