Strategie zur Aggregation mehrerer RSI-Indikatoren

Überblick

Eine Multiple RSI Aggregation Strategie ist eine Strategie, bei der mehrere Relative Strength Index (RSI) Indizes zum Handeln bei der Aktienentscheidung verwendet werden. Die Strategie verwendet gleichzeitig 1, 2, 3, 4 und 5 verschiedene RSI-Indikatoren, die ein Kaufsignal erzeugen, wenn ein RSI-Indikator unter einem festgelegten Grenzwert liegt, und ein Verkaufsignal erzeugen, wenn alle RSI-Indikatoren über ihren jeweiligen Grenzwert liegen, um zeitlich festgelegte Ein- und Ausgänge für Aktien zu erreichen.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Strategie besteht darin, RSI-Indikatoren für 1, 2, 3, 4 und 5 verschiedene Perioden gleichzeitig zu verfolgen, darunter RSI für 4, 7, 14, 21 und 28 Perioden. Die 5 RSI-Indikatoren setzen jeweils unterschiedliche Grenzwerte, sofern jeder RSI-Indikator unterhalb der entsprechenden Grenzwerte liegt, wird ein Kaufsignal erzeugt.

Zum Beispiel wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der 4-Zyklus-RSI-Indikator auf 15 eingestellt ist. Die Strategie erkennt gleichzeitig, ob der RSI-Indikator für andere Perioden unter dem entsprechenden Limit liegt, und erzeugt dann auch ein Kaufsignal.

Wenn alle fünf RSI-Indikatoren über ihren jeweiligen Grenzwerten liegen, wird ein Verkaufssignal erzeugt, wodurch ein Gewinnschluss erreicht wird. Durch die Aggregation von Signalen aus mehreren Periodensymbolen kann die Genauigkeit von Entries verbessert werden.

Strategische Vorteile

1. Mehrfache RSI-Indikatoren zur Erhöhung der Genauigkeit von Entries

Die Strategie verwendet gleichzeitig 5 verschiedene RSI-Indikatoren, die ein Kaufsignal erzeugen, wenn jeder RSI unter dem Grenzwert liegt. Dies erhöht die Zuverlässigkeit des Signals und verhindert falsche Signale, die durch einen einzelnen Indikator verursacht werden. Die Aggregation von mehreren Indikatoren kann die Genauigkeit der Einträge verbessern.

1. Verschiedene zyklische Indikatoren für verschiedene Marktbedingungen

Die Verwendung von RSI-Indikatoren mit 1, 2, 3, 4 und 5 Zyklen ermöglicht die Anpassung an die Schwankungen der Aktien in verschiedenen Zyklen. Zum Beispiel ist der 28-Zyklus-RSI für den Long-Line-Handel geeignet, der 4-Zyklus-RSI für den Short-Line-Handel. Dies garantiert, dass die Strategie in mehreren Marktbedingungen funktioniert.

1. Klare und verständliche Code-Struktur

Die Variablenbezeichnung und die Code-Struktur der Strategie sind sehr klar, die Berechnung der verschiedenen Indikatoren und Signale ist auf den ersten Blick. Dies macht die Strategie leicht zu verstehen, zu ändern und zu optimieren. Dies ist ein sehr wichtiger Vorteil der Quantifizierung.

Strategisches Risiko

1. Einseitige Märkte nicht wirksam

Diese Strategie beruht hauptsächlich auf der Erzeugung von Überkauf-Überverkauf-Signalen, deren Wirksamkeit bei einem einseitigen Auf- oder Abwärtstrend abgewertet wird. Dies ist ein allgemeines Problem bei Strategien mit Umkehrindikatoren.

1. Parameter sind schwierig zu optimieren

Eine Strategie enthält mehrere Indikatoren und Parameter, was die Optimierung der Parameter sehr erschwert. Unvernünftige Parameterkombinationen können die Effektivität der Strategie erheblich beeinträchtigen. Dies erfordert die Verwendung von Optimierungstools, um die optimalen Parameter zu finden.

1. Häufige Schaltung der Multifunktion

Da mehrere Periodenindikatoren verwendet werden, kann die Strategie häufiger wechseln, was zu höheren Transaktionskosten und Slippage-Risiken führt.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Kombination mit Trendindikatoren

Trendindikatoren wie MA oder BOLL können hinzugefügt werden, um eine einseitige Abschreibung zu vermeiden. Zum Beispiel kann nur dann eingegeben werden, wenn der Trendindikator auch eine Umkehr akzeptiert.

1. Reduzierung der Anzahl der Indikatoren

Versuchen Sie, die Anzahl der RSI-Indikatoren zu reduzieren, um die Parameter-Optimierung zu reduzieren. Experimente haben gezeigt, dass 2-3 Kombinationen von Indikatoren eine gute Wirkung haben.

1. Optimierung des Parameterbereichs

Mit Hilfe von Schrittoptimierung und Zufallsoptimierung wird die optimale Reichweite und Kombination der einzelnen RSI-Parameter gefunden, um die Strategieleistung zu maximieren.

Zusammenfassen

Die Strategie der Aggregation von mehreren RSI-Indikatoren durch die Versammlung von mehreren Zyklen von RSI-Signalen verbessert die Genauigkeit der Einträge und ermöglicht den Timing-Handel von Aktien. Es hat die Vorteile, mehrere Indikatoren zu nutzen, aber es gibt auch Probleme mit einseitigen Fehltrends und großer Optimierungsschwierigkeit. Die Strategie kann durch die Aufnahme von Trendindikatoren, die Reduzierung der Anzahl der Indikatoren und die Optimierung von Parametern weiter verbessert werden.