Tägliche K-Line-Durchbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die K-Line-Breakout-Strategie ist eine einfache Trend-Tracking-Strategie, die auf der K-Line basiert. Sie beurteilt die Marktentwicklung durch die Beobachtung des Verhältnisses zwischen dem Schlusskurs der K-Line und dem Öffnungspreis am Vortag und erzeugt so ein Handelssignal.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie lautet:
Wenn die K-Linie grün ((Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs) ist, wird die Strategie am nächsten Tag aufgelöst. Wenn die K-Linie rot ((Schlusskurs niedriger als der Eröffnungskurs) ist, wird die Strategie am nächsten Tag aufgelöst.
Auf diese einfache Weise kann die Strategie die Marktentwicklung in der letzten K-Linien-Periode ermitteln und entsprechend handeln. Auf diese Weise können die Trends im Einklang mit den jüngsten Markttrends verfolgt werden.
Die Strategie erzeugt folgende Handelssignale:
- An jedem Handelstag wird die K-Linie-Daten des Vortages abgerufen.
- Vergleich von K-Linie-Eröffnung und -Schließung am Vortag
- Wenn der Eröffnungspreis niedriger als der Schließungspreis ist (grüne K-Linie), erzeugt ein Mehrzahlungssignal, das in Relation zum verfügbaren Kapital mehr macht
- Wenn der Eröffnungspreis höher ist als der Schließungspreis (rote K-Linie), wird ein Short-Line-Signal erzeugt, um einen Short-Line-Signal im Verhältnis zum verfügbaren Kapital zu erzeugen
- Verwenden Sie einen Stop-Loss-Exit, um eine zusätzliche Leerstellung zu erstellen
Mit dieser Logik kann die Strategie kurzfristige Preistrends erfassen, um zu profitieren.
Strategische Vorteile
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Einfach und deutlich.Die Kernlogik vergleicht K-Linien-Einheitenfarben direkt und ist sehr einfach zu verstehen und zu implementieren.
- Die Tendenz│ die Trendrichtung des letzten Handelstages anhand von kurzeren Kursbewegungen bestimmen können;
- Flexible AnpassungDie Ertrags-Risiko-Eigenschaften der Strategie können durch Anpassung von Parametern wie der Positionsquote und der Stop-Loss-Marge angepasst werden.
- Leicht zu optimieren│ wie das Hinzufügen von mehreren Zyklusurteilen, Datenübereinstimmung usw., kann weiter optimiert werden, um die Strategie-Stabilität zu verbessern│
Risiko und Verbesserung
Es gibt einige Risiken und Optimierungsmöglichkeiten:
- Die Gefahr der RückschlägeDie Strategie sieht nur die Ein-Tages-K-Linien-Einheit und kann bei einem Erschütterungsschlag eine Rebound anstelle eines Trends erfassen. Dies kann optimiert werden, indem mehr K-Linien oder Indikatoren als Bilanzierungsurteile hinzugefügt werden.
- Die Risiken der Leerheit│ Die Risiken von Devisenhandel sind unbegrenzt und erfordern eine strenge Stop-Loss-Kontrolle.│
- ParameteroptimierungDie Stop-Loss-Marge, die Größe der Position und andere Parameter können weiter optimiert werden, um das Gewinnrisiko auszugleichen.
- Technische Kennzahlen kombiniert│ mehr technische Indikatoren zur Ermittlung und Steigerung der strategischen Stabilität │
Zusammenfassen
Die K-Linien-Break-Strategie beurteilt die Marktentwicklung durch einfache und effektive Linienvergleiche und kann kurzfristige Trends erfassen. Der Vorteil der Strategie liegt in der einfachen Klarheit und der einfachen Bedienung, aber es besteht auch das Risiko, von der Rebound-Abschneidung betroffen zu werden. Durch die weitere Optimierung der Parameter und die Hinzufügung von mehr technischen Indikatoren kann die Strategie stabiler und zuverlässiger werden.
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Daily Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=0.0)
// Input parameters
initialCapital = 10000
riskFactor = 3500
// Calculate the opening and closing values for the last day's candle
lastDayOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastDayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Determine the color of the last day's candle
lastDayColor = lastDayOpen < lastDayClose ? color.green : color.red
// Plot the last day's candle on the chart
plotshape(series=na, color=lastDayColor, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Calculate trade size based on available capital at last day's closing
availableCapital = strategy.equity
tradeSize = availableCapital / riskFactor
// Trading conditions
buyCondition = lastDayColor == color.green
sellCondition = lastDayColor == color.red
// Execute strategy orders with calculated trade size
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize, when=sellCondition)
// Exit strategy
stopLoss = 0.001 * lastDayOpen * tradeSize
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss)
// Plot stop loss level on the chart
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")