Bilaterale Breakout-Oszillationsstrategie

Überblick

Die bilaterale Durchbruch-Schock-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der der Kauf- und Verkaufspunkt anhand des Blinker-Kanals und des MACD-Indikators beurteilt wird. Die Strategie gilt hauptsächlich für die Varianten von Schwankungen wie Aktienindex-Futures, Devisen und digitale Währungen. Die Hauptidee der Strategie besteht darin, ein Kauf- und Verkaufssignal zu senden, wenn der Preis den Blinker-Kanal auf- und abschaltet.

Strategieprinzip

Die Blink-Kanal umfasst die mittlere, die obere und die untere Bahn, wobei die mittlere Bahn ein n-Tage-Simple Moving Average ist, wobei die obere und die untere Bahn jeweils eine n-Tage-Wellenlänge von n-mal der mittleren Bahn plus oder minus k sind. Wenn der Preis über die untere Bahn geht, wird angenommen, dass die Entwicklung sich umkehren könnte, und ein Kaufsignal ausgegeben.

Die MACD-Indikatoren umfassen die DIF-Linie, die DEA-Linie und die MACD-Linie. Die DIF-Linie ist die Differenz zwischen dem 12-Tage-Indikator und dem 26-Tage-Indikator, die DEA-Linie ist die Differenz zwischen dem 9-Tage-Indikator und dem MACD-Linie. Die MACD-Linie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die MACD-Linie von negativ auf positiv umgedreht wird, und ein Verkaufsignal, wenn sie von negativ auf negativ umgedreht wird.

Die Handelssignalgenerationsregeln für die Bolling-Channel- und MACD-Index-Bündelung und die bilaterale Durchbruch-Schock-Strategie lauten: Kaufsignal bei einem Preis, der den Bolling-Channel-Absturz durchläuft; Verkaufsignal bei einem Preis, der den Bolling-Channel-Absturz durchläuft. Platzierung bei einem Preis, der den Kanal-Absturz durchläuft.

Analyse der Stärken

Die Strategie der bilateralen Erschütterung hat folgende Vorteile:

1. Die Strategie ist einfach, klar, leicht zu verstehen und zu implementieren und für Anfänger geeignet.
2. Die Verwendung von Brin-Kanälen zur Bestimmung der Reichweite von Preisschwankungen und in Kombination mit MACD-Indikator-Filtersignalen kann eine effektive Identifizierung von Umkehrmöglichkeiten ermöglichen.
3. Die bilateralen Operationen können wiederholt die Chancen auf Marktschwankungen erfassen, die Falschmeldungen reduzieren und die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen.
4. Die Strategie hat weniger Parameter, ist leicht zu optimieren und funktioniert stabil.
5. Die Strategie hat eine gewisse Robustheit und funktioniert in vielen Märkten besser.

Risikoanalyse

Trotz der Vorteile einer bilateralen Durchbruch-Schock-Strategie gibt es einige Risiken im realen Handel, die sich hauptsächlich in folgenden Aspekten widerspiegeln:

1. Schwankungen in der Situation können zu einer Strategiefehlwirkung führen. Es besteht die Gefahr, dass ein Lockdown eintritt, wenn der Preis schnell nach dem Durchbruch des Kanals wieder in den Kanal zurückkehrt.
2. Die falsche Einstellung der Brin-Channel-Parameter beeinflusst auch die Strategie-Performance. Eine zu große oder zu kleine Bandbreite beeinflusst die Erfassung der Kauf- und Verkaufspunkte.
3. Die falschen MACD-Indikatorparameter können das Signal voran oder hinterher bringen und so die Ertragslage der Strategie beeinträchtigen.
4. Die Strategie berücksichtigt nicht die Faktoren der Kapitalverwaltung und birgt das Risiko einer Vergrößerung der Verluste.

Um diese Risiken zu verringern, können wir Optimierungen in folgenden Bereichen vornehmen:

1. In Kombination mit Trendindikatoren, um zu vermeiden, dass die Preise nur kurzfristig rückläufig sind;
2. Test und Optimierung der Brin-Kanal- und MACD-Indikatorparameter zur Auswahl der optimalen Parameter;
3. Ein Einzelschaden wird in Kombination mit einer Stop-Loss-Strategie kontrolliert.
4. Das Modul zur Positionsverwaltung wurde hinzugefügt, um die Risiken des Handelskontos zu kontrollieren.

Optimierungsrichtung

Die bilateralen Durchbruchsschockstrategien bieten Raum für weitere Optimierungen, die sich vor allem in folgenden Richtungen auswirken:

1. In Kombination mit mehr Indikatoren identifizieren Kauf- und Verkaufssignale. Zum Beispiel, indem man die Menge der Transaktionen beurteilt, wird ein Punktsignal gesendet, das sich synchron mit dem Preis und der Transaktionsmenge vergrößert.
2. Erweiterung der automatischen Stop-Loss-Mechanismen. Die Verwendung von mobilen Stop-Losses oder Stop-Loss-Prozentsätzen ermöglicht eine effektive Kontrolle von Einzelschäden.
3. Einführung von Lagerplatzverwaltungsmechanismen, wie z. B. die Festlagerverwaltung, die Martingale-Verwaltung usw., um die Mittel für die Errichtung von Lagerstätten angemessen zu verteilen;
4. Parameter-Tuning. Optimierte Kombinationen von Brin-Kanälen und MACD-Indikatoren durch Rückverwertung von mehr historischen Daten zur Steigerung der strategischen Profitabilität.
5. Walk-forward-Analyse. Durch dynamische Optimierungsmethoden werden die Parameter in Echtzeit angepasst, um die Leistung der Strategie stabiler zu machen.

Zusammenfassen

Die bilaterale Durchbruchschwingungsstrategie integriert die Brin-Kanäle und die MACD-Indikatoren, um den Zeitpunkt des Kaufs und Verkaufs zu bestimmen, und nutzt die bilateralen Durchbruchshandlungen des Preises, um die Umkehrmöglichkeiten in den Schwingungstrends effektiv zu erfassen. Die Strategie ist einfach und beweglich, die Parameterwahl ist flexibel und funktioniert gut in mehreren Sorten.