Starre Ausbruchsstrategie

Überblick

Ein Stiffheitsbruch ist eine Strategie, bei der der Preis durch die Stiffheitsmarke durchbrochen wird. Die Strategie beurteilt die Stiffheit des Preises, indem sie berechnet, wie oft der Kurs in einem bestimmten Zeitraum aufgestiegen ist. Wenn der Stiffheitsmarke die gesetzte Schwelle überschreitet, wird der Kurs brechen und ein Kauf getätigt.

Strategieprinzip

1. Berechnung der Mittellinie und der Standarddifferenz: Zuerst wird der einfache gleitende Durchschnitt für n Perioden als Basis für die oberen Bahnen berechnet, dann wird das 0,2-fache der Preisstandarddifferenz als Buffer für die unteren Bahnen berechnet.

2. Berechnen Sie die Steifheitsindikatoren: Berechnen Sie die Anzahl der Tage, an denen der Kurs in m Zyklen über dem Kurs liegt. Dividieren Sie m mit einem Wert von 0-100 und verwöhnen Sie die EMA in n Zyklen, um den endgültigen Steifheitswert zu erhalten, der die Wahrscheinlichkeit eines Kursbruchs auf dem Kurs darstellt.

3. Vergleichen von Starrheit und Threshold: Wenn die Starrheit über dem eingestellten Threshold liegt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Brechens, was ein Kaufsignal erzeugt. Wenn die Starrheit unter der Threshold liegt, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Brechens, was ein Verkaufssignal erzeugt.

4. Eintritt und Ausstieg: Kaufen, wenn die Kurse auf dem Weg sind, und verkaufen, wenn der Durchbruch fehlschlägt.

Analyse der Stärken

1. Einbruchszeitpunkte zu erfassen: relativel kann zuverlässig ermitteln, ob ein Trendbruch oder eine Umkehrung bevorsteht, und so frühzeitig in den Markt einsteigen.

2. Durchbruch und Rückschlag: Die Strategie nutzt sowohl den Durchbruch als auch den Rückschlag des Stiffheitsindikators, um Über- und Unterbrechungschancen zu erfassen.

3. Flexibilität der Parameter: Der Benutzer kann die Parameter wie Durchschnittslänge, Steifheitszyklus und Schwellenwert an die Marktlage anpassen, um sich an die Merkmale der verschiedenen Phasen und Märkte anzupassen.

4. Einfache Implementierung: Nur Stiffheitsindikatoren und Threshold-Vergleiche, keine komplizierte Logik, einfache Codeimplementierung.

Risikoanalyse

1. Das Risiko eines Durchbruchs: Wenn die Steifheit über der Verringerung liegt, gibt es keine Garantie dafür, dass der Preis einen Durchbruch erzielt. Es besteht ein gewisses Risiko eines falschen Durchbruchs.

2. Rückstellungsbereichsrisiko: Bei einer Leerstellung kann der spezifische Rückstellungsbereich und die Position nicht vorhergesagt werden. Es besteht das Risiko, dass zu viele Verluste entstehen.

3. Risiko der Parameteroptimierung: Die Referenzparameter können nicht vollständig an die Veränderungen des Marktes angepasst werden und müssen ständig getestet und optimiert werden.

4. Häufige Handelsrisiken: Diese Strategie führt zu hohen Handelsfrequenzen, was zu höheren Handelskosten und einem Verlust von Schlupfpunkten führt.

Optimierungsrichtung

1. Optimierungsparameter: Es ist möglich, die Parameter-Einstellungen für verschiedene Märkte zu testen, um die optimale Kombination von Parametern zu finden, z. B. die Erhöhung der Durchschnittslinie, um die Häufigkeit der Transaktionen zu verringern.

2. Einschließung von Stop-Loss: Setzen Sie eine vernünftige Stop-Logik, um einzelne Verluste zu kontrollieren. Sie können den Stop-Loss-Bereich auf der Grundlage vonatr einstellen.

3. In Kombination mit anderen Indikatoren: Indikatoren wie MACD, KD und andere können hinzugefügt werden, um die spezifische Einstiegsposition zu bestimmen und die Wahrscheinlichkeit eines falschen Durchbruchs zu verringern.

4. Optimierung der Ausgangskonditionen: Auf Basis von Trendindikatoren und anderen Merkmalen, die eine Trendwende bestimmen können, können genauere Ausgangskonditionen festgelegt werden.

Zusammenfassen

Die rigid-break-Strategie ist insgesamt relativ einfach und praktisch. Es kann im Voraus ermitteln, wann der Preis möglich ist, zu brechen und zurückzukehren, und hat einen gewissen praktischen Wert. Aber wir müssen auch auf die Probleme von False-Breakouts und Rückschaltbereichen achten, um durch Parameteroptimierung und die Aufnahme anderer technischer Indikatoren genauere Handelsmöglichkeiten zu sperren.