Strategie zur Aufwärtstrendverfolgung von Golden Cross

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-03 11:46:44
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Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem goldenen Kreuzprinzip der gleitenden Durchschnitte. Insbesondere verwendet sie zwei einfache gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, nämlich die 50-Periodenlinie und die 200-Periodenlinie. Wenn die 50-Periodenlinie von unten durch die 200-Periodenlinie bricht, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn die 50-Periodenlinie von oben durch die 200-Periodenlinie bricht, wird ein Verkaufssignal generiert.

Strategie Logik

Die Strategie ist in der Sprache Pine Script geschrieben, wobei die Hauptlogik folgendermaßen ist:

Berechnen Sie zwei SMAs: 50-Perioden-SMA und 200-Perioden-SMA
Bestimmung des goldenen Kreuzes: Wenn die 50-Perioden-SMA über die 200-Perioden-SMA geht, gehen Sie lang
Bestimmung des Todeskreuzes: Wenn die 50-Perioden-SMA unter die 200-Perioden-SMA fällt, schließt die Position

Die Bedeutung der Verwendung des SMA-Indikators besteht darin, dass er effektiv Marktlärm filtern und langfristige Trends erfassen kann. Wenn die schnellere SMA-Linie über die langsamere SMA-Linie geht, zeigt sie an, dass die kurzfristige Aufwärtstrenddynamik den langfristigen Abwärtstrend besiegt und ein Kaufsignal erzeugt.

Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Einfaches und leicht verständliches Prinzip, leicht umzusetzen.
angemessene PARAMETER-Einstellungen, Anpassung von zwei SMA-Perioden und Anpassung an verschiedene Märkte.
Geschrieben in einer stabilen Version der Pine-Sprache, läuft effizient.
Richtige visuelle Einstellungen, einfach zu bedienen.

Risiken und Lösungen

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

Es kann zwei SMA-Parameter anpassen, um die Wahrscheinlichkeit eines falschen Ausbruchs zu reduzieren.
Kann auf den kurzfristigen Markt reagieren, nur für langfristige Anleger geeignet. Kann die schnelle SMA-Periode entsprechend verkürzen.
Der Drawdown kann groß sein, den Stop-Loss einstellen oder das Positionsmanagement richtig anpassen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten weiter optimiert werden:

Hinzufügen anderer Indikatoren zur Filterung, die mehrere Kauf-/Verkaufsbedingungen kombinieren, um falsche Signale zu reduzieren.
Zusätzlicher Stop-Loss-Mechanismus: obligatorischer Stop-Loss, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau überschreitet.
Optimieren Sie das Positionsmanagement, z. B. Pyramiden entlang des Trends, Stop-Loss-Verfolgung usw. Um den Rückzug zu kontrollieren und höhere Renditen zu erzielen.
Optimierung der Parameter: Bewertung der Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Rendite/Risiko-Ratio.

Schlussfolgerung

Im Allgemeinen ist dies eine typische Trendverfolgungsstrategie. Es nutzt den Vorteil von SMA, um langfristige Trends einfach und effizient zu erfassen. Kann basierend auf dem Stil und dem Tuning-Raum angepasst werden.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// www.tradingview.com/u/TradeFab/
// www.tradefab.com
// ___  __        __   __  __       __
//  |  |__)  /\  |  \ |__ |__  /\  |__)
//  |  |  \ /~~\ |__/ |__ |   /~~\ |__)
//
// DISCLAIMER: Futures, stocks and options trading involves substantial risk of loss 
// and is not suitable for every investor. You are responsible for all the risks and 
// financial resources you use and for the chosen trading system.
// Past performance is not indicative for future results. In making an investment decision,
// traders must rely on their own examination of the entity making the trading decisions!
//
// TradeFab's Golden Cross Strategy.
// The strategy goes long when the faster SMA 50 (the simple moving average of the last 50 bars) crosses
// above the SMA 200. Orders are closed when the SMA 50 crosses below SMA 200. The strategy does not short.
//
VERSION = "1.2"
// 1.2 FB 2020-02-09 converted to Pine version 4
// 1.1 FB 2017-01-15 added short trading
// 1.0 FB 2017-01-13 basic version using SMAs
//
strategy(
   title        = "TFs Golden Cross " + VERSION, 
   shorttitle   = "TFs Golden Cross " + VERSION, 
   overlay      = true
   )


///////////////////////////////////////////////////////////
// === INPUTS ===
///////////////////////////////////////////////////////////
inFastSmaPeriod     = input(title="Fast SMA Period", type=input.integer, defval=50, minval=1)
inSlowSmaPeriod     = input(title="Slow SMA Period", type=input.integer, defval=200, minval=1)

// backtest period
testStartYear       = input(title="Backtest Start Year",    type=input.integer, defval=2019, minval=2000)
testStartMonth      = input(title="Backtest Start Month",   type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
testStartDay        = input(title="Backtest Start Day",     type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
testStopYear        = input(title="Backtest Stop Year",     type=input.integer, defval=2099, minval=2000)
testStopMonth       = input(title="Backtest Stop Month",    type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
testStopDay         = input(title="Backtest Stop Day",      type=input.integer, defval=31, minval=1, maxval=31)


///////////////////////////////////////////////////////////
// === LOGIC ===
///////////////////////////////////////////////////////////
smaFast = sma(close, inFastSmaPeriod)
smaSlow = sma(close, inSlowSmaPeriod)

bullishCross = crossover (smaFast, smaSlow)
bearishCross = crossunder(smaFast, smaSlow)

// detect valid backtest period
isTestPeriod() => true


///////////////////////////////////////////////////////////
// === POSITION EXECUTION ===
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy.entry("long",  strategy.long,  when=bullishCross)
strategy.entry("short", strategy.short, when=bearishCross)


///////////////////////////////////////////////////////////
// === PLOTTING ===
///////////////////////////////////////////////////////////
// background color
nopColor = color.new(color.gray, 50)
bgcolor(not isTestPeriod() ? nopColor : na)

bartrendcolor = 
   close > smaFast and 
   close > smaSlow and 
   change(smaSlow) > 0 
       ? color.green 
       : close < smaFast and 
         close < smaSlow and 
         change(smaSlow) < 0 
             ? color.red 
             : color.blue
barcolor(bartrendcolor)
plot(smaFast, color=change(smaFast) > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
plot(smaSlow, color=change(smaSlow) > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// label
posColor = color.new(color.green, 75)
negColor = color.new(color.red, 75)
dftColor = color.new(color.blue, 75)
posProfit= (strategy.position_size != 0) ? (close * 100 / strategy.position_avg_price - 100) : 0.0
posDir   = (strategy.position_size  > 0) ? "long" : strategy.position_size < 0 ? "short" : "flat"
posCol   = (posProfit > 0) ? posColor : (posProfit < 0) ? negColor : dftColor

var label lb = na
label.delete(lb)
lb := label.new(bar_index, max(high, highest(5)[1]),
   color=posCol,
   text="Pos: "+ posDir +
      "\nPnL: "+tostring(posProfit, "#.##")+"%" +
      "\nClose: "+tostring(close, "#.##"))

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