Double Reversal High-Low Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Rückschlag-Hoch-Niedrig-Strategie ist eine quantitative Strategie, die Doppel-Signale kombiniert. Sie kombiniert eine auf Rückschlag basierende Tagesstrategie mit einer Trendscheidung, die die Differenz zwischen den Höchstpreisen und den Moving Averages von gestern nutzt. Die Strategie soll ein stabileres Kauf- und Verkaufssignal ermöglichen und die Ausstrahlung falscher Signale weiter vermeiden.
Strategieprinzip
Zunächst die Umkehrung der Strategie. Die Strategie erzeugt ein Signal, wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge umgekehrt ist, und in Kombination mit einem Zufallsindikator wird ein Überkauf-Überverkauf-Zustand beurteilt. Insbesondere, wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge von oben nach unten wechselt, und der schnelle Zufallsindikator ist höher als der langsame Zufallsindikator als Verkaufssignal; zwei Tage in Folge der Schlusskurs wechselt von unten nach oben, und der schnelle Zufallsindikator ist niedriger als der langsame Zufallsindikator als Kaufsignal.
Die Strategie nutzt die Differenz zwischen dem Höchstpreis von gestern und dem Index-Moving-Average mit einer Länge von 13. Sie erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Höchstpreis über dem Moving-Average liegt, und ein Verkaufsignal, wenn der Höchstpreis unter dem Moving-Average liegt.
Schließlich wird die Strategie die beiden Signale kombiniert. Ein Kauf wird ausgeführt, wenn zwei Signale gleichzeitig ein Kaufsignal auslösen. Ein Verkauf wird ausgeführt, wenn zwei Signale gleichzeitig ein Verkaufsignal auslösen.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert mit einem Doppelsignal-Indikator, um die Anzahl der falschen Signale und unnötigen Transaktionen zu reduzieren. Die Umkehrung kann überkaufen und überverkaufen und verhindern, dass der Preis nach oben oder unten fällt. Die Hoch-Niedrig-Seite kann erkennen, dass der Preis von der Tendenz abweicht, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Außerdem verwenden die Reversal- und High-Low-Bereiche verschiedene Arten von Indikatoren und Beurteilungsstandards, die sich gegenseitig verifizieren und Fehlsignale weiter reduzieren können. Ein einzelner Indikator kann bei besonderen Marktsituationen fehlerhaft sein, während die Kombination von Beurteilungen einen Teil des Fehlers ausgleichen kann. Diese Strategie mit einer Kombination aus mehreren Indikatoren kann zu einem zuverlässigeren und stabileren Handelssignal führen.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr dieser Strategie besteht darin, dass bei einem starken Trendmarkt ein einseitiges Signal, das nachhaltig und vernünftig ist, ignoriert werden kann. Wenn der Trend sehr deutlich ist, kann die Signalbeurteilung des Umkehrteils fehlerhaft sein, was dazu führt, dass ein einseitiges Signal mit hohen und niedrigen Teilen nicht in einen Handel umgesetzt wird. Dies ist besonders deutlich bei einem Trendbullmarkt und einem Bärenmarkt.
Darüber hinaus kann eine falsche Einstellung der Parameter auch Auswirkungen auf die Strategie haben. Die Einstellung der Parameter im umgekehrten Teil erfordert die Berücksichtigung des periodischen Durchschnittssystems, und die Einstellung muss mit den Perioden des Moving Averages im hohen und niedrigen Teil abgestimmt werden. Wenn beide Perioden nicht korrekt sind, treten ungewöhnliche Falschsignale oder keine Signale auf.
Optimierungsrichtung
Zuerst kann der Test die Längeparameter des hoch-niedrigen Teil-Wegemittels so verändern, dass sie besser mit dem Umkehrteil-Zyklus-Indikator übereinstimmen. Die Beurteilung des hoch-niedrigen Teils mit dem 13-Zyklus-Indikator ist jetzt möglicherweise zu empfindlich. Es kann versucht werden, die Länge der Zeitspanne zu verlängern, um eine stabilere Beurteilung zu erhalten.
Zweitens kann auch der Umkehrteil getestet werden, um die K-Linie-Einheit zu nutzen, die jetzt nur mit dem Schlusskurs beeinflusst werden kann. Die Umkehrung der größeren K-Linie kann eine stärkere Signalwirkung haben, wenn man die Einheit berücksichtigt.
Schließlich kann man auch versuchen, einen Handel nur dann in Erwägung zu ziehen, wenn ein Rückschlagsignal in der Platte auftritt. Die heutige Art des Intra-Tages-Haltens ist riskant. Ein Teil des Positionsrisikos kann durch den Einsatz von temporären Rückschlaggeschäften vermieden werden.
Zusammenfassen
Die Doppel-Umkehr-Hoch-Niedrig-Strategie kombiniert mehrere Indikatorensignale, die vor der Ausgabe eines Kauf- und Verkaufssignals doppelt überprüft werden. Diese strenge Signalfiltermechanismen können die Auswirkungen von ungültigen Signalen und falschen Signalen auf den tatsächlichen Handel wirksam reduzieren. Die Strategie kontrolliert erfolgreich die Häufigkeit ungültiger Geschäfte, wodurch jeder Handel zuverlässiger wird und ein blindes Handel mit dem Wellenstrom vermieden wird.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close // You can use any series
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )