Strategie zur Trendextraktion mit Bandpassfilterung

Überblick

Die Trend-Extraktion mit Durchschlag und Durchschlag ist eine Strategie zur Beobachtung von Aktientrends, die auf einem Durchschlag und Durchschlag basiert. Die Strategie verwendet eine Index-gewichtete Moving Average und eine Preissequenzverarbeitung mit Durchschlag und Durchschlag, um die Trendkomponenten in den Preisen zu extrahieren und mit bestimmten Parametern als Signal für die Errichtung von Positionen und Positionen zu verwenden.

Strategieprinzip

Die Strategie baut zunächst einen doppelt-indexgewichteten Moving Average auf, der die Zeitdauer und Gleitweite des Moving Averages durch die Anpassung der Parameter Length und Delta steuert. Dann wird eine Reihe von mathematischen Transformationen verwendet, um die Trendkomponenten aus der Preisfolge zu extrahieren und in der Variablen xBandpassFilter zu speichern. Schließlich wird der einfache Moving Average xMean von xBandpassFilter als Indikator für den Aufbau von Lager und Lager berechnet.

Wenn die Parameter Trigger auf der xMean die festgelegte Ebene durchschreiten, wird das Mehrkopf gemacht, und wenn das nächste Durchschreiten das Leerkopf gemacht wird. Die Empfindlichkeit der Lagerstätte und der Lagerstätte kann durch Anpassung der Trigger-Ebene gesteuert werden.

Analyse der Stärken

1. Die Verwendung von doppelten, indexgewichteten Moving Averages kann die teilweise Geräusche in der Preisreihenfolge effizient ausfiltern und die Strategie stabiler machen.
2. Der Durchlauffilter extrahiert nur die Trendbestandteile der Preisreihenfolge, vermeidet die Irreführung durch die Erschütterung und macht die Strategie stabiler und zuverlässiger.
3. Die Strategie hat weniger Parameter, die leicht zu optimieren und Risiken zu kontrollieren sind.

Risikoanalyse

1. Die Strategie ist zeitlich nachlässig und kann die Chance auf eine schnelle Preisumkehr verpassen.
2. Doppel-index-gewichtete Moving Averages und Bandbreit-Filter haben die Wirkung von Low-Band-Filtern, die die Hochfrequenz-Signale filtern und die Empfindlichkeit der Strategie verringern.
3. Wenn die Parameter nicht richtig eingestellt sind, kann die Filterwirkung zu stark sein und eine stärkere Trendchance verpasst werden.

Die Sensitivität der Trigger-Level-Control-Strategie kann durch eine angemessene Verkürzung der Length-Parameter verbessert werden.

Optimierungsrichtung

1. Eine Stop-Loss-Strategie, die einzelne Verluste kontrolliert, kann in Erwägung gezogen werden.
2. Die Stabilität der Strategie kann durch ein kurz- und langfristiges, doppelte Gleichgewichtssystem verbessert werden.
3. Umkehrsignale können in Kombination mit anderen Indikatoren, wie beispielsweise Marktvolumen, beurteilt werden, um zu vermeiden, dass Sie in einer Erschütterung gefangen sind.
4. Die Optimierung von Parametern durch maschinelles Lernen oder genetische Algorithmen kann die Strategie stabiler und zuverlässiger machen.

Zusammenfassen

Die Strategie ist insgesamt stabiler und funktioniert besser in stark trendigen Märkten. Sie kann in vielerlei Hinsicht weiter optimiert werden, so dass sie in mehreren Marktumgebungen stabil profitabel bleibt. Die Strategie lohnt sich für weitere Forschung und Anwendung.