Adaptive Kaufman Moving Average Trend Following Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt den Adaptive Moving Average Kaufmann Adaptive Moving Average (KAMA) als Indikator, um Preistrends zu verfolgen, zu kaufen und zu verkaufen und zu profitieren.
Strategieprinzip
Die Berechnungsformel für den Kaufmann Adapted Moving Average (KAMA) ist:
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (Close - nz(nAMA[1]))
其中:
nsmooth = (nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend)^2
nefratio = nsignal / nnoise
nsignal = |Close - Close[Length]|
nnoise = sum(|Close - Close[1]|, Length)
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
Der Indikator berücksichtigt die Volatilität des Marktes und die Tendenz der Preisänderungen, um die Preisentwicklung schneller zu verfolgen.
- Bei geringer Marktfluktuation nähert sich nsmooth dem nslowend, die KAMA-Linie verändert sich langsam und dämpft die Marktgeräusche.
- Wenn die Marktfluktuation zunimmt und Trends auftreten, nähert sich nsmooth dem nfastend, die KAMA-Linie ändert sich schnell und verfolgt die Trends.
Durch den Vergleich der Beziehung zwischen dem Preis und der KAMA kann die Richtung der Preisentwicklung ermittelt werden, um zu entscheiden, ob mehr Kaufkurse gemacht werden sollen.
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Verwendung von adaptiven Moving-Average-Indikatoren zur Verfolgung von Preisentwicklungen die Auswirkungen von Noise wirksam reduzieren kann. Die spezifischen Vorteile sind:
- Die KAMA-Indikatoren dämpfen den Marktlärm und reduzieren unnötige Handelskombinationen.
- Der KAMA-Indikator ist in der Lage, schnell auf Preisveränderungen zu reagieren und die Ergebnisse zu verfolgen.
- Die Regeln für die strategische Entscheidungsfindung sind einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Konfigurierbarer Umkehrhandel für unterschiedliche Marktbedingungen.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Bei Störungen kann der KAMA-Indikator fehlerhaft sein. Die Wirkung des Indikators kann durch Anpassung der Parameter optimiert werden.
- Es gibt Verzögerungen bei der Verfolgung und möglicherweise verpasste kurzfristige Preisumkehrungen. Die Diagnose kann gegebenenfalls in Kombination mit anderen Indikatoren durchgeführt werden.
- Ohne Berücksichtigung der Transaktionsgebühren und der Gleitpunkte ist die Wirksamkeit der Festplatte schwächer als die Rückmessung.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der KAMA-Parameter zur Erhöhung der Tracking-Sensitivität des Indikators.
- Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen, um den maximalen Verlust für einzelne Transaktionen zu kontrollieren
- In Kombination mit anderen Indikatoren werden Filtersignale verwendet, um die Genauigkeit von Entscheidungen zu verbessern.
- Ein weiterer Eintrittsmechanismus, um Trends weiter zu verfolgen.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt Kaufmanns Adaptive Moving Average, um die Preisentwicklung zu verfolgen. Die Entscheidungsregeln sind einfach und klar, die Bühne ist einfach zu bedienen. Der Indikator ist geräuschdämpfend und reagiert schnell auf Preisänderungen.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 25/08/2017
// Everyone wants a short-term, fast trading trend that works without large
// losses. That combination does not exist. But it is possible to have fast
// trading trends in which one must get in or out of the market quickly, but
// these have the distinct disadvantage of being whipsawed by market noise
// when the market is volatile in a sideways trending market. During these
// periods, the trader is jumping in and out of positions with no profit-making
// trend in sight. In an attempt to overcome the problem of noise and still be
// able to get closer to the actual change of the trend, Kaufman developed an
// indicator that adapts to market movement. This indicator, an adaptive moving
// average (AMA), moves very slowly when markets are moving sideways but moves
// swiftly when the markets also move swiftly, change directions or break out of
// a trading range.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Kaufman Moving Average Adaptive (KAMA)", shorttitle="Kaufman Moving Average Adaptive (KAMA)", overlay = true)
Length = input(21, minval=1)
xPrice = close
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
reverse = input(false, title="Trade reverse")
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
pos = iff(close[1] > nAMA, 1,
iff(close[1] < nAMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nAMA, color=blue, title="KAMA")