Kaufen Sie zum Handelsschluss und nehmen Sie den Gewinn bei der Eröffnung am nächsten Tag mit.


Erstellungsdatum: 2024-01-03 16:19:01 zuletzt geändert: 2024-01-03 16:19:01
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Kaufen Sie zum Handelsschluss und nehmen Sie den Gewinn bei der Eröffnung am nächsten Tag mit.

Überblick

Die Hauptidee dieser Strategie ist es, am Tag vor dem Schlusskurs zu kaufen und am nächsten Tag nach dem Eröffnen zu beurteilen, ob der Preis höher ist als der Kaufpreis, wenn er höher ist, dann zu verkaufen, wenn er nicht höher ist, dann zu halten, bis er gestoppt oder gestoppt wird.

Strategieprinzip

Die Strategie setzt zunächst den 200-Tage-Simple Moving Average als Indikator für die Marktsituation ein und erlaubt den Handel nur dann, wenn der Preis über der 200-Tage-Line liegt. Außerdem wird die tägliche Kaufzeit für eine halbe Stunde vor dem Schließen und die Verkaufszeit für eine halbe Stunde nach der Eröffnung des nächsten Tages festgelegt.

Analyse der Stärken

Die Strategie hat folgende Vorteile:

  1. Der Schlusseffekt ist so ausgeprägt, dass die Schließung zu einer größeren Schwankung führt, die zu einer größeren Lücke führt und zu einem erheblichen Preisanstieg am nächsten Tag führt.

  2. Durch eine kürzere Haltedauer kann die Stop-Loss-Regelung schnell abgebrochen werden, wodurch das Risiko verringert wird.

  3. Einfache Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen.

  4. Es gibt eine flexible Einstellung von Stop-Loss-Linien und Marktreferenzen zur Risikokontrolle.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Der Kauf von Aktien am Ende des Geschäfts kann zu hohen Preisen führen und das Risiko von Verlusten erhöhen.

  2. Kurze Haltedauer, leicht in Gefängnis zu stecken.

  3. Es ist davon abhängig, dass eine größere Lücke auftritt, die ohne eine Lücke zu Verlusten oder zu Beherrschung führen kann.

  4. Bei falscher Auswahl, z. B. der Aktienindex-Horizontale, können mehrere Verluste entstehen.

Entsprechende Lösungen:

  1. In Kombination mit technischen Indikatoren kann man beurteilen, ob die Börse bei der Schließung relativ niedrig ist.

  2. Die Aufbewahrungsdauer kann entsprechend verlängert werden, z. B. 2-3 Tage.

  3. Die Auswahl des effektiven Durchbruchszeitpunkts ist der Kaufpunkt.

  4. Sie müssen sich für die Anzeigen entscheiden, bei denen ein Anstieg zu verzeichnen ist.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:

  1. Es wird sichergestellt, dass der Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufs mit größerer Sicherheit bestimmt wird, indem mehr technische Indikatoren in die Kaufbedingungen aufgenommen werden.

  2. Verschiedene Haltezyklen werden getestet, um die optimale Stillhaltezeit zu finden.

  3. Optimierung der Stop-Line, um die optimale Stop-Line zu finden.

  4. Test, welche Kennzahlen und Marktbedingungen besser funktionieren, mit dynamischen Kennzahlen und Positionsmanagement.

Zusammenfassen

Diese Strategie ist klar und nutzt die Lücke, die durch den Schließungseffekt entsteht, für schnelle Stop-Loss-Transaktionen. Sie hat Vorteile wie einfache Bedienung und einfache Realisierung. Aber es gibt auch ein hohes Risiko, die Aktienwahl und Stop-Loss sind entscheidend. In der späteren Phase können Optimierungen in Bezug auf die Bestimmung von Kaufsignalen, die Optimierung des Haltezyklus und der Stop-Loss-Punkte, die dynamische Positionsverwaltung usw. durchgeführt werden.

Strategiequellcode
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  @version=4
//  © HermanBrummer
//  This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("M8 BUY @ END OF DAY", "", 1)

///         BUYS AT THE END OF THE DAY
///         SELLS THE NEXT MORNING IF PRICE IS HIGHER THEN THE ENTRY PRICE
///         IF PRICE IS NOT HIGHER THEN IT WILL KEEP THE POSITION AND WAIT FOR EITHER A STOP OUT OR FOR PRICE TO BE HIGHER THAN THE ENTRY
///         USES A 5% STOP LOSS ON THE REDLINE  -- SETTABLE IN SETTINGS
///         USES A 200 DAY MARKET FILTER        -- SETTABLE IN SETTINGS -- IMPORTS DATA FROM HIGHER TIMEFRAME, BUT USES CLOSE[2] << SO THIS IS FIXED, NON-REPAITING DATA


MarketFilterLen = input(200)
StopLossPerc    = input(.95, step=0.01)

buyTime         = time(timeframe.period, "1429-1500")
sellTime        = time(timeframe.period, "0925-0935")

F1              = close > sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), MarketFilterLen) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING

enter           = buyTime and F1
exit            = sellTime


StopLossLine    = strategy.position_avg_price * StopLossPerc

plot(StopLossLine, "StopLossLine", color.new(#FF0000, 50))

strategy.entry("L", true, when=enter)
strategy.exit("StopLoss", stop=StopLossLine )
if  close > strategy.position_avg_price
    strategy.close("L", when=exit)

barcolor(strategy.opentrades != 0 ? color.new(color.yellow, 0) : na )