Bollinger Band Breakout Swing Trading Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Brin-Band-basierte Breakout-Trading-Strategie. Sie nutzt die oberen und mittleren Linien der Brin-Band, um Swing-Trading zu realisieren. Insbesondere macht sie mehr, wenn der Preis die Brin-Band überschreitet und platziert, wenn der Preis die Brin-Band-Mitte überschreitet.
Strategieprinzip
- Berechnung der 20-Tage-Brinband mit Oberbahn, Mittellinie und Unterbahn
- Wenn der Schlusskurs größer ist als der Kurs, tun Sie mehr.
- Wenn der Schlusskurs unterhalb der Mittellinie liegt, ist die Position platz.
Das ist die wichtigste Handelslogik der Strategie. Sie ist einfach und effektiv und kann starke Trends erfassen.
Analyse der Stärken
Die Strategie des Brin-Band-Swing hat folgende Vorteile:
- Einfach zu bedienen und einfach umzusetzen.
- Es ist auch möglich, die stärkeren Trends zu verfolgen und die Positionen nicht zu lange zu halten.
- Der Brin-Band-Indikator selbst bietet einen gewissen Wahrscheinlichkeitsvorteil.
Insgesamt ist es eine relativ gut funktionierende Trendstrategie, die einfach und praktisch zu handhaben ist.
Risiken und Lösungen
Diese Strategie birgt auch einige Risiken, wie zum Beispiel:
- Der Bollinger Bands Index selbst ist empfindlich gegenüber Marktschwankungen, was zu häufigen Friedenspositionen führen kann. Die Parameter können entsprechend angepasst oder Filterbedingungen hinzugefügt werden, um dies zu vermeiden.
- In der Lage zu sein, die Reorganisation nicht effizient zu handhaben, während der Verluste oder häufige Kleinstgeschäfte möglich sind. In dieser Situation können andere Strategien in Betracht gezogen werden.
Darüber hinaus kann das Risiko durch die Kombination von mehr Filterindikatoren oder optimierten Stop-Loss-Strategien kontrolliert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Optimierung der Brin-Band-Parameter für die breitere Marktlage.
- Zusätzliche Indikatoren zur besseren Entscheidungsfindung, z. B. KDJ, MACD usw.
- Optimieren Sie Ihre Stop-Loss-Strategie, legen Sie einen vernünftigen Stop-Loss-Punkt fest und kontrollieren Sie Ihre Einzelschäden.
- Optimierung der Positionsverwaltung, unterschiedliche Handelspositionen für verschiedene Marktbedingungen.
Durch das Testen und Optimieren der Systeme kann die Strategie kontinuierlich verbessert und die Ertragswirksamkeit verbessert werden.
Zusammenfassen
Die Brin-Band-Swing-Strategie ist insgesamt sehr praktisch. Sie ist einfach zu bedienen und leicht zu verfolgen. Es gibt jedoch einige Risiken, die beachtet werden müssen und die durch Parameteranpassung und -optimierung behoben werden können.
/*backtest
start: 2023-01-02 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Breakout Strategy", overlay=true)
// Bollinger Band Einstellungen
length = input(20, title="Bollinger Band Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// Bedingung für den oberen Ausbruch
upper_breakout_condition = close > upper_band
// Bedingung für den Rückgang unter das mittlere Band
below_middle_band_condition = close < basis
// Plot der Bollinger Bänder
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(basis, color=color.purple, title="Middle Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")
// Kaufregel
if (upper_breakout_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Verkaufsregel
if (below_middle_band_condition)
strategy.close("Buy")