Momentum-Reversal-Strategie basierend auf gleitenden Durchschnitten und Relative-Stärke-Index
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Dynamikumkehrstrategie, die auf Moving Averages und relativ starken Indikatoren basiert. Sie nutzt die Kreuzung von Fast Moving Averages und Slow Moving Averages sowie überkaufte und überverkaufte Signale, um Eintritts- und Ausstiegssignale zu beurteilen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet den 14-Tage-Moving-Average als schnelle Signallinie und den 28-Tage-Moving-Average als langsame Linie. In Verbindung mit dem RSI-Indikator wird beurteilt, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist.
Wenn der 14-Tage-Moving-Average über den 28-Tage-Moving-Average liegt und der RSI unter 30 oder unter 13 liegt, wird die Umkehrung beurteilt. Wenn der 14-Tage-Moving-Average über den 28-Tage-Moving-Average liegt, wird die Umkehrung der Bewegungsauswertung außer Kraft gesetzt.
Darüber hinaus gibt es eine Teilstop-Strategie. Wenn der Ertrag aus der Haltestelle den festgelegten Stop-Punkt erreicht (standardmäßig 8%), wird eine Teilstop-Strategie (standardmäßig 50% Verkauf) eingerichtet.
Analyse der Stärken
Diese Strategie kombiniert die Vorteile von Moving Averages und vermeidet die Verluste von Whipsaws.
Der schnelle und der langsame bewegliche Durchschnitt filtert die Geräusche aus.
Der RSI-Indikator beurteilt überkauft und überverkauft und vermeidet die Nachfolge.
Ein Teil-Stop-Mechanismus schließt einen Teil des Gewinns ein und reduziert das Risiko.
Risikoanalyse
Die doppelte Moving-Average-Kreuzstrategie ist anfällig für Whipsaw und führt zu Verlusten. Diese Strategie filtert die Whipsaw durch den RSI-Indikator als Hilfsentscheidung aus.
Ein teilweiser Stopp kann dazu führen, dass ein größeres Ereignis verpasst wird.
Optimierungsrichtung
Tests mit unterschiedlichen Moving Average-Kombinationen werden durchgeführt, um die optimale Variante zu finden.
Verschiedene RSI-Thresholds können getestet werden.
Die Stop-Off-Punkte und Verkaufsquoten der teilweisen Stop-Off-Punkte können angepasst werden, um das Risiko-Gewinn auszugleichen.
Zusammenfassen
Die Strategie als Ganzes ist eine typische Umkehrstrategie. Sie nutzt eine schnelle und langsame Durchschnittslinie, um die Marktumkehr zu beurteilen und kombiniert mit dem RSI-Indikator Filtersignale. Die Strategie ist einfach und kann durch Parameteranpassung an verschiedene Märkte angepasst werden.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "14/28 SMA and RSI", shorttitle = "14/28 SMA and RSI", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.USD)
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
take_Profit=input(8, title="Take Profit")
quantityPercentage=input(50, title="Percent of Quantity to Sell")
closeOverbought=input(true, title="Close Overbought and Take Profit")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
longCondition = 0
sellCondition = 0
takeProfit = 0
quantityRemainder = 100
smaSignal = input(14, title="SMA Signal Period")
smaLong = input(28, title="SMA Longer Period")
if ((sma(close, smaSignal) >= sma(close, smaLong) and rsi<= 30) or (rsi<=13)) and strategy.position_size==0
longCondition:=1
if longCondition==1
strategy.entry("Buy", strategy.long)
profit = ((close-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price) * 100
if sma(close, smaSignal) <= sma(close, smaLong) and strategy.position_size>1
sellCondition := 1
if strategy.position_size>=1
if closeOverbought == true
if profit>=take_Profit and takeProfit == 0
strategy.exit("Take Profit", profit=take_Profit, qty_percent=quantityPercentage)
takeProfit:=1
quantityRemainder:=100-quantityPercentage
if sellCondition == 1 and quantityRemainder<100
strategy.close("Buy")
if closeOverbought == false and rsi>70
strategy.close("Take Profit")
plot(longCondition, "Buy Condition", green)
plot(takeProfit, "Partial Sell Condition", orange)
plot(sellCondition, "Sell Condition", red)