Strategie für den Breitbanddurchbruch
ChaoZhang
Überblick
Eine Breakout-Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie. Sie nutzt die Bandbreite der Volatilität, um die Zeiten für Ein- und Ausstieg zu bestimmen. Insbesondere verwendet sie die Auf- und Abfahrt der Brin-Band, um zu beurteilen, ob der Preis eine Breakout hat.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf dem Brin-Band-Index.
- Mittellinie - n-Tage einfacher gleitender Durchschnitt
- Oberbahn - Mittellinie + k * n Tage Standardabweichung
- Unterbahn - Mittellinie - k * n Tage Standardabweichung
Die k-Werte sind in der Regel 1,5 oder 2. Wenn der Preis übertrainiert ist, bedeutet dies, dass die Aktie in die starke Zone gelangt ist. Wenn der Preis untertrainiert ist, bedeutet dies, dass die Aktie in die schwache Zone gelangt ist.
Die Strategie verwendet die 20-Tage-Mittellinie und eine 1,5-fache Standarddifferenz, um eine Brin-Band zu bilden. Exited hat zwei Optionen, wenn der Preis überschritten wird:
- Unterbahn-Stopp
- Mit Mittellinien
Wenn es sich um hochflüchtige Aktien handelt, ist es besser, die Unterbahn zu verwenden, um Verlust zu stoppen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Das System ist in der Lage, die Preisentwicklung zu verfolgen, um so den Durchbruch zu erfassen.
- Die Schwankungsrate-Range wird verwendet, um den Einstiegspunkt zu bestimmen, um Geräusche effektiv zu filtern.
- Prebuiltr zwei Arten von Stop-Loss, wobei die Optimierung nach den Eigenschaften der Aktie erfolgen kann
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Ein Durchbruchsignal kann ein falscher Durchbruch sein, der den Trend nicht effektiv verfolgt.
- Unzureichende Stop-Loss-Einstellungen können zu starken Stop-Losses führen
- Unmöglichkeit, den Markt effizient zu ordnen
Diese Risiken können durch Optimierung der Parameter und in Kombination mit anderen Indikatoren verringert werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der Parameter für die Brin-Band und Suche nach der optimalen Parameterkombination
- Indikatoren wie die Handelsmenge zur Verifizierung der Zuverlässigkeit von Durchbruchsignalen
- Filtermechanismen für andere Kennzahlen zur Vermeidung von Falschbrüchen
- Dynamische Anpassung der Stop-Position zur Verringerung der Stop-Risiko
Zusammenfassen
Die Breakout-Strategie ist insgesamt eine eher klassische Trend-Tracking-Strategie. Sie kann durch Parameteroptimierung und Regeloptimierung verbessert werden, um sie besser an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen. Die Strategie ist leicht zu verstehen und zu implementieren und ist eine gute Einstiegsstrategie für quantifizierte Geschäfte.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)