Bollinger Band Breakout-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-03 17: 53:32
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Übersicht

Die Bollinger Band Breakout-Strategie ist eine Trendfolgestrategie. Sie verwendet Volatilitätsbereiche, um Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Insbesondere verwendet sie die oberen und unteren Bande der Bollinger Bands, um zu beurteilen, ob die Preise brechen.

Strategie Logik

Die Strategie basiert auf dem Indikator Bollinger Bands, der drei Linien umfasst:

Mittellinie - einfacher gleitender Durchschnitt für n Perioden
Oberer Band - Mittellinie + k * n-Perioden Standardabweichung
Unterer Band - Mittellinie - k * n-Perioden Standardabweichung.

Wenn die Preise über das obere Band hinausgehen, zeigt dies an, dass die Aktie in eine starke Zone eintritt und somit lang geht.

Diese Strategie verwendet eine 20-Perioden-Mittellinie und 1,5 Standardabweichungen, um die Bollinger Bands zu konstruieren.

Verwenden Sie das untere Band als Stop-Loss
Verwenden Sie die mittlere Linie als Stop-Loss

Option 1 funktioniert besser für hochvolatile Aktien.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Kann Kursentwicklungen effektiv verfolgen und Breakout-Signale rechtzeitig erfassen
Verwendet Volatilitätsbereiche, um Einstiegspunkte zu bestimmen, die effektiv Lärm filtern
Bietet zwei Stop-Loss-Optionen, die anhand der Aktienmerkmale ausgewählt werden können

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Breakout-Signale können falsche Breakouts sein und Trends nicht effektiv verfolgen.
Eine unsachgemäße Stop-Loss-Positionierung könnte zu einem Über-Stop-Out führen.
Nicht in der Lage, die Märkte mit Bandbreite zu bewältigen

Diese Risiken können durch Optimierung der Parameter, Einbeziehung anderer Indikatoren usw. verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in mehreren Aspekten optimiert werden:

Optimieren Sie die Parameter der Bollinger Bands, um die besten Parameterkombinationen zu finden
Einbeziehung von Handelsvolumen und anderen Indikatoren zur Überprüfung der Zuverlässigkeit des Ausbruchssignals
Erstellen Sie Filter mit anderen Indikatoren, um falsche Ausbrüche zu vermeiden
Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Positionen zur Verringerung der Stop-Loss-Risiken

Schlussfolgerung

Die Bollinger Band Breakout-Strategie ist insgesamt eine eher klassische Trendfolgestrategie. Sie kann durch Parameter- und Regeloptimierung verbessert werden, um besser zu verschiedenen Marktumgebungen anzupassen.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

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