Die Strategie der Bärenmacht

Übersicht

Die Bear Power Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf dem Bear Power Indikator basiert. Diese Strategie erzeugt Handelssignale, indem sie die Stärke der täglichen Schlusskosten in Bezug auf die Eröffnungskosten berechnet, um den aktuellen Long/Short-Status des Marktes zu bestimmen. Sie geht kurz, wenn die Bärenkraft ein festgelegtes Verkaufsniveau übersteigt, und geht lang, wenn die Bärenkraft unter ein festgelegtes Kaufniveau fällt. Diese Strategie eignet sich für den mittelfristigen Handel.

Strategieprinzip

Der Kernindikator der Bear Power-Strategie ist der Bear Power-Indikator. Dieser Indikator berechnet die Long/Short-Power des Marktes anhand der Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs. Die spezifische Berechnungsformel lautet wie folgt:

Wenn Schließen < Öffnen:
Wenn Prev Schließen > Prev Öffnen:
Die Bearing Power = max ((Schließen - Öffnen, Hoch - Niedrig) Andere: Bärenkraft = Hoch - Niedrig

Wenn Schließen >= Öffnen: Wenn Prev Schließen > Prev Öffnen: Bei der Ausführung der Prüfungen werden die Ergebnisse der Prüfungen in den folgenden Bereichen ermittelt: Andere: Die Bearing Power = max ((Öffnen - Niedrig, Hoch - Schließen)

Der Grundgedanke hinter dieser Formel ist, dass, wenn der Schlusskurs < der heutigen Eröffnungskurs ist, dies auf eine Abwärtskraft auf dem heutigen Markt hindeutet, was für einen Bärenmarkt charakteristisch ist; wenn der Schlusskurs >= der Eröffnungskurs ist, zeigt dies auf eine Aufwärtskraft oder Konsolidierung auf dem heutigen Markt, was für einen Bullenmarkt charakteristisch ist.

Nach der Berechnung des Bear Power-Indikators wird die Strategie eine Verkaufs- und eine Kauflinie festlegen.

Analyse der Vorteile

Die Strategie "Bear Power" weist folgende Vorteile auf:

1. Die Quelle der Handelssignale ist einzigartig und verfügt über eine gewisse führende Fähigkeit.

2. Im Vergleich zu Strategien, die den Markt aggressiv verfolgen, erteilt die Bear Power-Strategie nur Handelsoptionen, wenn klare Long/Short-Signale auf dem Markt erscheinen, was unnötige Verluste effektiv vermeiden kann.

3. Die Strategie hat geringe Umsetzungsschwierigkeiten und ist in der Praxis leicht anzuwenden.

4. Es kann flexibel nach Bedarf optimiert werden. Zum Beispiel können die Kauf-/Verkaufsliniepositionen für verschiedene Märkte angepasst werden, kann umgekehrte Handelslogik hinzugefügt werden, etc.

Risikoanalyse

Die Strategie der Bear Power birgt auch einige Risiken:

1. Der Markt kann über lange Zeiträume hinweg in einem Bereich bleiben, und die Strategie wird es versäumen, durch Trends generierte riesige Gewinne zu erzielen.

2. Der Bear Power Indicator ist nicht zu 100% zuverlässig für Urteile, und seine Signale können ausfallen.

3. Die Strategie stützt sich ausschließlich auf ein oder zwei Indikatoren für Signale, wodurch sie anfällig für Überanpassung ist. Einzelne Strategien neigen dazu, im tatsächlichen Handel zu scheitern. Mehrere Strategien sollten für die Vermögensverteilung und das Risikomanagement kombiniert werden.

4. Die Strategie berücksichtigt nicht die Handelskosten und -schwankungen, deren Auswirkungen im praktischen Handel nicht zu vernachlässigen sind und in Simulationen berücksichtigt werden müssen.

Optimierungsrichtlinien

Die Bear Power-Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

1. Hinzufügen von Stop-Loss-Logik. rechtzeitige Stop-Loss, wenn Marktbewegungen Konfliktsignale können Verluste reduzieren.

2. Fügen Sie Validierung von anderen Indikatoren hinzu. Kombinieren Sie Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und Volatilität, um Bear Power-Signale zu validieren und Ausfälle zu verhindern.

3. Einführung von Modellen des maschinellen Lernens, Nutzung neuronaler Netzwerke, SVM usw. zur Schulung des Bear Power-Indikators und Erstellung zuverlässigerer Long/Short-Bewertungsmodelle.

4. Optimieren von Kauf-/Verkaufsliniepositionen. Finden Sie optimale Parameterkombinationen über Backtesting. Adaptive Linien können auch basierend auf dem Marktprofil verwendet werden.

5. Hinzufügen von Trend-Folge-Mechanismen. Identifizieren von Trendmärkten und wechseln zu Trend-Folge-Strategien für höhere Gewinne.

Schlussfolgerung

Die Bear Power-Strategie identifiziert Marktstrukturen und Gewinne aus Short-Positionen in Bärenmärkten basierend auf dem einzigartigen Bear Power-Indikator. Diese Strategie hat kontrollierbare Drawdowns und ist einfach umzusetzen, geeignet für den mittelfristigen Handel. Wir können sie in Aspekten wie Hinzufügen von Stops, Signalverifizierung, maschinellem Lernen usw. weiter optimieren, um sie zu einer robusten quantitativen Strategie zu machen.