Momentum-Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Momentum Trend Tracking Strategy ist eine Strategie, die Trends anhand des Relative Strength Index (RSI), Stochastic und Momentum identifiziert. Sie kombiniert mehrere Indikatorsignale und ist gut geeignet, um eine mittlere oder langfristige Position zu halten.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zuerst die RSI-, Stochastic- und Momentum-Indikatoren mit einer Länge von 9 Zyklen. Die Werte von Stochastic und RSI werden dann multipliziert und durch Momentum dividiert, um einen Komplex-Indikator zu erhalten, den KNRP. Dieser Indikator kann Informationen über mehrere Unterindikatoren gleichzeitig reflektieren.
Danach wird ein Moving Average mit einer Länge von 2 für den KNRP-Vorschlag verwendet, um ein Transaktionssignal zu erzeugen, wenn er überschritten wird. Das heißt, wenn der Durchschnitt größer als der vorherige Zyklus ist, ist er überschritten und wenn er kleiner als der vorherige Zyklus ist, ist er leer.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass der Indikator vernünftig gestaltet ist und Informationen aus mehreren technischen Indikatoren effektiv kombiniert werden, um die Richtung der Trends genau zu beurteilen. Im Vergleich zu einem einzelnen Indikator reduziert es die Wahrscheinlichkeit eines falschen Signals und erhöht die Zuverlässigkeit des Signals.
Die Strategie basiert auf einem beweglichen Durchschnitt des KNRP, um die Gefahr eines Auf- und Abstiegs zu vermeiden und entspricht der Idee des Trendhandels. Darüber hinaus sind die Parameter flexibel eingestellt, so dass der Benutzer sie nach seinem Stil anpassen kann.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie liegt in der Kombination mehrerer Indikatoren. Wenn die Kombination nicht korrekt ist, können Konflikte zwischen den verschiedenen Indikatoren auftreten. Dies erhöht die Fehlsignale und beeinflusst die Strategie.
Um das Risiko zu verringern, wird empfohlen, die Parameter zu optimieren und die Auswirkungen von Parametern unterschiedlicher Länge und Kombination auf die strategischen Indikatoren und die Gesamtergebnisse der Rückmeldung zu testen. Darüber hinaus ist es notwendig, die Auswirkungen der langfristigen Verhältnisse auf die Stabilität der Parameter zu berücksichtigen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann vor allem in folgenden Bereichen optimiert werden:
Tests mit einer Kombination aus mehreren technischen Indikatoren, um Trends besser zu beurteilen
Optimierung der Parameter des Indikators, um Werte zu finden, die für die bestehende Marktumgebung geeignet sind
Hinzufügen von Stop-Loss-Logik, um Gewinne zu sichern und Verluste zu reduzieren
Tests auf längeren Zeiträumen wie Sonnen- oder Kreislinien, um die Wirksamkeit als Mittel- und Längslinien-Strategie zu bewerten
Positionsmanagement-Modul hinzugefügt, um Positionen an die Marktlage anzupassen
Zusammenfassen
Die Dynamik-Trend-Tracking-Strategie ist insgesamt eine stabilere und zuverlässigere Trendstrategie. Sie behebt die Nachteile, dass ein einzelner Indikator von falschen Signalen beeinflusst wird, und beurteilt Trends effektiv durch die Gewichtung mehrerer Indikatoren. Die Parameter sind flexibel eingestellt und bieten einen großen Optimierungsraum für Technik-Trader.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross,
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
// Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
// Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.
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strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0
val=xStoch*xRSI/xMom
array.push(xKNRP,val)
nz(na)
avr = 0.0
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
avr+= array.get(xKNRP, i)
nz(na)
avr := avr / Length_NRP
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
iff(avr < avr[1], -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")