Momentum-Trend-Tracking-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-04 15:28:06
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Übersicht

Die Momentum Trend Tracking Strategie ist eine Strategie, die Trends mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI), Stochastic und Momentum Indikatoren identifiziert. Sie kombiniert Signale aus mehreren Indikatoren mit guten Backtesting-Ergebnissen und eignet sich für mittelfristige bis langfristige Holdings.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst die 9-Perioden-RSI, Stochastic und Momentum-Indikatoren. Dann multiplizieren Sie den Stochastic mit dem RSI und teilen Sie durch den Momentum, um einen kombinierten Indikator namens KNRP zu erhalten. Dieser Indikator spiegelt Informationen von mehreren Unterindikatoren gleichzeitig wider.

Danach wird ein 2-Perioden gleitender Durchschnitt des KNRP berechnet. Handelssignale werden erzeugt, wenn dieser gleitende Durchschnitt über oder unter seinen vorherigen Wert kreuzt. Das heißt, gehen Sie lang, wenn der Durchschnitt größer ist als der vorherige Zeitraum, und gehen Sie kurz, wenn er kleiner ist als der vorherige Zeitraum. Dieses Signal spiegelt den kurzfristigen Trend des KNRP-Indikators wider.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass das Indikatordesign vernünftig ist und Informationen aus mehreren technischen Indikatoren effektiv kombiniert, um die Trendrichtung genau zu bestimmen. Im Vergleich zu einem einzelnen Indikator reduziert es die Wahrscheinlichkeit fehlerhafter Signale und verbessert die Signalzuverlässigkeit.

Darüber hinaus ist der gleitende Durchschnitt des KNRP die Hauptgrundlage für die Strategie zur Bestimmung des Trends, der das Risiko vermeidet, Höchstwerte und Verkaufsschwellen zu verfolgen, und dem Konzept des Trendhandels entspricht.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie liegt im kombinierten Indikator selbst. Wenn die Kombinationsmethode nicht korrekt ist, kann es zu Konflikten zwischen verschiedenen Indikatoren kommen. Dies wird fehlerhafte Signale erhöhen und die Strategieleistung beeinträchtigen. Darüber hinaus können unsachgemäße Parameter-Einstellungen auch einen größeren Einfluss auf die Ergebnisse haben.

Um Risiken zu reduzieren, wird empfohlen, die Parameter zu optimieren und die Auswirkungen verschiedener Parameterlängen und -kombinationen auf den Strategieindikator und die Gesamt-Backtest-Ergebnisse zu testen.

Optimierungsrichtlinien

Zu den wichtigsten Aspekten, an denen diese Strategie optimiert werden kann, gehören:

Testen Sie mehr Arten von Kombinationen technischer Indikatoren, um effektivere Wege zur Bestimmung von Trends zu finden
Optimierung der Indikatorparameter, um Werte zu finden, die besser für die aktuellen Marktbedingungen geeignet sind
Hinzufügen von Stop-Loss/Profit-Taking-Logik, um Gewinne zu erzielen und Verluste zu reduzieren
Test auf längere Zeitrahmen wie täglich oder wöchentlich zur Bewertung der Leistung als mittelfristige Strategie
Hinzufügen eines Positionsdimensionierungsmoduls zur Anpassung von Positionen an Marktbedingungen

Zusammenfassung

Die Momentum Trend Tracking Strategie ist im Allgemeinen eine relativ stabile und zuverlässige Trendstrategie. Sie löst das Problem, dass ein einzelner Indikator anfällig für falsche Signale ist und den Trend durch gewichtete mehrere Indikatoren effektiv bestimmt. Die Parameter sind flexibel mit großem Optimierungsraum, geeignet für technische Indikatorhandler. Mit weiteren Verbesserungen hat diese Strategie das Potenzial, eine langfristige quantitative Strategie zu werden, die es wert ist, gehalten zu werden.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross, 
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very 
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
//    Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
//    Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator 
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values 
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of 
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.  
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0 
    val=xStoch*xRSI/xMom
    array.push(xKNRP,val)  
    nz(na)
avr = 0.0    
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
    for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
	    avr+= array.get(xKNRP, i)
    nz(na)	    
avr := avr / Length_NRP	
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
	   iff(avr < avr[1], -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")

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