HMA Momentum Indikator Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
2. Strategieübersicht
Diese Strategie verwendet den HMA (Hull Moving Average) Indikator und die technische Analyse der K-Linie, um die Dynamik der Preise zu beurteilen und zu durchbrechen.
Drei, die Strategie
- Grundsätze des HMA-Index
Der HMA-Indikator wurde 2005 von Alan Hull mit dem Ziel erstellt, einen sowohl empfindlichen als auch glatten Moving Average zu schaffen.
(1) Berechnen Sie den DMA des Doppelschmiedendurchschnitts für die halbe Periode
(2) Berechnen Sie den durchschnittlichen SMA für die gesamte Periode
(3) Berechnung der Differenz zwischen DMA und SMA
(4) Berechnen Sie den SQRT (Zyklus) -Zyklusdurchschnitt des DIFF und erhalten HMA
- Handelsstrategien
Die Strategie signalisiert die Auf- und Abwärtströme des HMA-Indikators in Kombination mit den Durchbrüchen der K-Linien-Einheiten und erzeugt Kauf- und Verkaufssignale. Gleichzeitig werden die Stop-Loss- und Stop-Stop-Prinzipien festgelegt, um die Gewinn- und Verlustlage in Echtzeit zu überwachen und den Gewinn zu schützen.
Viertens: Strategische Vorteile
Die “Convergence” Eigenschaft des HMA-Indikators macht ihn extrem sensibel für Preisänderungen, während er die Glattigkeit des Durchschnitts behält und falsche Signale vermeidet.
Doppelte Durchbruchmechanismen erhöhen die Zuverlässigkeit des Signals und verhindern, dass es eingeschaltet wird.
Dynamische Stop-Loss-Stopps und Gewinnschutz, um Risiken und Erträge optimal zu kontrollieren.
Das ist eine vollständig automatisierte Transaktion, die den Betrieb vereinfacht.
Fünftens: Strategische Risiken
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stop-Loss getroffen wird, ist höher, wenn der Markt stark schwankt.
Die Transaktionsfrequenz ist höher, die Gebühren steigen.
Die falsche Einstellung der Parameter kann zu einer Vielzahl von Falschsignalen führen.
Die Lösung
Optimierung der Stop-Loss-Stopp-Bedingungen mit einem vernünftigen Rückzug.
Die Frequenz der Transaktionen wurde angepasst, um die Auswirkungen der Gebühren zu verringern.
Testoptimierung für HMA-Zyklen und Durchbruchbedingungen, um optimale Parameter zu ermitteln.
6. Strategische Optimierung
Es ist wichtig, dass Sie sich mit dem Trendbeurteilungstechnikum auskennen, um einen negativen Handel zu vermeiden.
Erhöhung der automatischen Beurteilung des Datenaustauschs und Anpassung an eine größere Marktumgebung.
Die automatische Optimierung von Parametern durch die Zugabe von Machine Learning-Algorithmen.
Es wurde auch ein Server-Deployment hinzugefügt, um 24-Stunden-Realtime-Verifizierung zu ermöglichen.
VII. Fazit
Die HMA-Dynamik-Indikator-Breakthrough-Strategie nutzt die einzigartigen Vorteile des Hull Moving Averages, um die Dynamik des Marktes genau zu erfassen. Die Doppel-Breakthrough-Filtermechanismen verbessern die Signalqualität, die dynamische Stop-Loss-Sicherheit gewährleistet die Wirksamkeit. Die Strategie ist einfach zu bedienen, die Wirkung ist deutlich und ist ein sehr praktisches quantitatives Handelsinstrument, das es wert ist, verbreitet zu werden.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)