Multi-Zeitrahmen-MA-Trend nach Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-04 17:43:17
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Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem Multi-Timeframe Moving Average Crossover, um mittel-langfristige Trends zu verfolgen. Sie nimmt eine Pyramidenposition ein, um Anstiege zu verfolgen und ein exponentielles Kapitalwachstum zu erzielen. Der größte Vorteil besteht darin, die mittel-langfristigen Trends und Pyramideneinträge in Chargen und Phasen erfassen zu können, um überschüssige Renditen zu erzielen.

Strategie Logik

Aufbau mehrerer Zeitrahmen basierend auf 9-Tage-MA, 100-Tage-MA und 200-Tage-MA
Erzeugen Sie Kaufsignale, wenn der kurzfristige Marktanteil über den langfristigen Marktanteil steigt.
Überprüfen Sie vor dem Hinzufügen eines neuen Eintrags die vorhandenen Positionen, stoppen Sie die Pyramide, wenn bereits 6 Positionen geöffnet sind.
Für die Risikokontrolle festgesetzt 3% TP/SL.

Das ist die grundlegende Handelslogik.

Vorteile

Wirksam auf mittelfristige Trends aufmerksam machen und exponentielles Wachstum genießen.
Der Multi-Timeframe-MA-Crossover vermeidet kurzfristige Geräusche.
Fest TP/SL steuert das Risiko für jede Position.
Pyramideneinträge in Chargen, um überschüssige Renditen zu erzielen.

Risiken und Lösungen

Die Lösung besteht darin, die MA-Perioden zu verkürzen und den Stop-Loss zu beschleunigen.
Das Risiko eines Margin Calls, wenn der Verlust über die zulässigen Grenzen hinausgeht.
Bei starkem Abwärtstrend besteht das Risiko eines Verlusts von mehr als 700%.

Optimierungsrichtlinien

Versuche verschiedene MA-Kombinationen, um optimale Parameter zu finden.
Optimieren Sie die Quantität der Pyramidenstufen.
Testen Sie feststehende TP/SL-Einstellungen.

Zusammenfassung

Die Strategie ist sehr geeignet, um mittelfristige Trends zu erfassen. Pyramiden-Einträge in Chargen können ein sehr hohes Risiko-Rendite-Verhältnis erreichen. Es gibt auch einige Betriebsrisiken, die durch Parameter-Tuning kontrolliert werden sollten. Insgesamt ist dies eine vielversprechende Strategie, die eine Live-Handelsverifizierung und weitere Optimierung wert ist.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
    // © Coinrule
    
//@version=3
strategy(shorttitle='Pyramiding Entry On Early Trends',title='Pyramiding Entry On Early Trends (by Coinrule)', overlay=false, pyramiding= 7, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
    
    
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       
    
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")
    
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"
    
    
//MA inputs and calculations
inSignal=input(9, title='MAfast')
inlong1=input(100, title='MAslow')
inlong2=input(200, title='MAlong')
    
MAfast= sma(close, inSignal)
MAslow= sma(close, inlong1)
MAlong= sma(close, inlong2)
    
    
Bullish = crossover(close, MAfast) 
    
longsignal = (Bullish and MAfast > MAslow and MAslow < MAlong and window())
    
//set take profit
    
ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = (close * (ProfitTarget_Percent / 100)) / syminfo.mintick
    
//set take profit
    
LossTarget_Percent = input(3)
Loss_Ticks = (close * (LossTarget_Percent / 100)) / syminfo.mintick
    
    
//Order Placing
    
strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 0) and longsignal)
    
strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 1) and longsignal)
        
strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 2) and longsignal)
    
strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 3) and longsignal)
    
strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 4) and longsignal)
        
strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 5) and longsignal)
        
strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 6) and longsignal)
    
    
    
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Exit 1", from_entry = "Entry 1", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 2", from_entry = "Entry 2", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 3", from_entry = "Entry 3", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 4", from_entry = "Entry 4", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 5", from_entry = "Entry 5", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 6", from_entry = "Entry 6", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 7", from_entry = "Entry 7", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)

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