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Strategie zur Kombination von RSIndex und gleitendem Durchschnitt

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-04 17:46:07
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Übersicht

Diese Strategie erzeugt Handelssignale, indem sie die gleitenden Durchschnittslinien und den Relative Strength Index (RSI) der Preise berechnet, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren.

Strategieprinzip

Diese Strategie basiert hauptsächlich auf der Kombination des RSI-Indikators und mehrerer gleitender Durchschnittslinien mit unterschiedlichen Perioden. Insbesondere berechnet sie mehrere MA von 1 Tag bis 200 Tage und den RSI-Indikator. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Preis über den 200-Tage-Gleibenden Durchschnitt geht und der RSI-Indikator unter 10 fällt. Es erzeugt ein Verkaufssignal, wenn der Preis unter den 5-Tage-Gleibenden Durchschnitt bricht und der 1-Tage-MA unter den 3-Tage-MA überschreitet.

Diese Strategie verwendet auch Bollinger Bands, um die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus der Preise zu bestimmen. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band, einem oberen Band und einem unteren Band. Wenn der Preis sich dem oberen Band nähert, wird die Aktie als überbewertet angesehen. Wenn der Preis sich dem unteren Band nähert, wird die Aktie als unterbewertet angesehen.

Analyse der Vorteile

  1. Die Verwendung des RSI-Indikators zur Bestimmung von Überkauf- und Überverkaufswerten ist eine klassische ökonometrische Strategie, die Möglichkeiten zur Preisumkehr erfassen kann.

  2. Die Kombination mehrerer MA-Linien kann die Filterfunktion verbessern und verhindern, dass sie eingeschlossen werden.

  3. Durch das Hinzufügen von Bollinger-Bändern zur Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus kann es weiter vermieden werden, hohe Preise und niedrige Preise zu jagen und laute Handelssignale zu filtern.

Risikoanalyse

  1. RSI-Indikatoren können leicht falsche Signale erzeugen und müssen mit der Preisbewegung kombiniert werden, um zu bestimmen.

  2. Die MA-Linien werden häufig verwendet, um Trends zu bestimmen, aber die Divergenz zwischen Preis und MA kann die Wendepunkte falsch einschätzen.

  3. Bei der Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unter Verwendung der oberen und unteren Bollinger Bands-Schienen gibt es Verzögerungen und es kann nicht möglich sein, vorübergehende Höchst- und Tiefextrempunkte genau zu bestimmen.

  4. Diese Strategie hat eine relativ kurze Haltedauer und kann leicht durch kurzfristige Marktlärmstörungen beeinträchtigt werden.

Optimierungsrichtlinien

  1. Kann durch angemessene Verlängerung der Aufbewahrungsdauer getestet werden, z. B. durch Änderung der Schließlinie auf eine 10- oder 20-tägige Linie.

  2. Kann durch Anpassung der RSI-Parameter getestet werden, z. B. durch Umstellung auf (3,5) oder (2,8) Parameter.

  3. Kann versuchen, die Bollinger Bands-Parameter zu erhöhen, um offensichtlichere Unterstützungs- und Widerstandsintervalle zu erhalten.

  4. Kann Kombinationen anderer Indikatoren mit RSI testen, wie z. B. KDJ-Indikator, MACD-Indikator usw.

  5. Kann die Kombination von RSI und Volumenindikator OBV testen.

Zusammenfassung

Die Strategie ist relativ klassisch und robust als Ganzes und nutzt verschiedene Indikatoren, um Handelssignale genauer und zuverlässiger zu machen. Es gibt auch einige Richtungen, die optimiert werden müssen. Der Schlüssel besteht darin, die Trendbeurteilungsfunktion des RSI-Indikators und das Bollinger Bands-Urteil über Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu verstehen. Durch eine angemessene Parameteranpassung und Optimierung der Indikatorenkombination kann diese Strategie bessere Ergebnisse erzielen.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 120)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10 and rsi >1)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90 and rsi <98)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5 and ma1 < ma3)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5 and ma1 > ma2)
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