Kombinationsstrategie für Richtungsbewegungsindikator und trendbereinigten Preisoszillator

Überblick

Die Strategie nutzt die Kombination aus zwei starken Indikatoren, dem Trendbewegungsindikator (DMI) und dem Trendpreis-Obsolvator (DPO), die in der Handelsansicht eingebaut sind, um eine zuverlässige Handelsentscheidungsgrundlage zu bilden. Die Kernlogik der Strategie besteht darin, zu beurteilen, ob der Wert des DPO-Indikators größer als 0 ist, wenn ein Goldkreuz auftritt, was ein Mehrkopfsignal erzeugt; und zu beurteilen, ob der Wert des DPO-Indikators kleiner als 0 ist, wenn ein Dead-Fork auftritt.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet hauptsächlich die DMI-Anzeige, um die Richtung und Stärke des Trends zu bestimmen. Die DMI-Anzeige besteht aus drei Kurven: + DI, -DI und ADX. + DI steht für mehrköpfige Kräfte, -DI für Luftkraft, deren Kreuzung die aktuelle Trendrichtung bestimmen kann.

Die Strategie nutzt die positive und negative DPO-Werte, um zu bestimmen, ob der Preis derzeit im Trend ist. Wenn die DMI-Werte sich kreuzen, aber der DPO-Wert nahe der 0-Ebene ist, wird er als Schock beurteilt und kein Handelssignal erzeugt.

Die Logik des Urteils lautet:

1. Wenn +DI auf -DI überschreitet, gehört es zur Goldkreuzung und wird als Mehrkopfmarkt beurteilt. Wenn der DPO-Indikator größer als 0 ist, wird ein Mehrkopfsignal erzeugt, um zu bestätigen, dass der Markt derzeit im Aufwärtstrend ist.

2. Wenn der -DI durch + DI fällt, gehört er zu den Dead Forks und wird als Leerlaufmarkt beurteilt. Wenn der DPO-Wert kleiner als 0 ist, wird ein Leerlaufsignal erzeugt, um zu bestätigen, dass er sich im Abwärtstrend befindet.

3. Wenn +DI/-DI kreuzt, aber der DPO-Wert nahe 0 ist, wird dies als Erschütterung beurteilt und kein Signal erzeugt.

Analyse der Stärken

Der größte Vorteil dieser Kombinationsstrategie liegt in der hohen Genauigkeit der Trenderkennung, die nur bei einer echten Trendwende ein Handelssignal erzeugt, um wiederholte Verluste in den Schwankungen zu vermeiden. Seine Hauptvorteile sind:

1. Der DMI ist ein bewährter und zuverlässiger technischer Indikator, um die Richtung und Stärke von Trends zu bestimmen.

2. Mit Hilfe des DPO-Indikators filtern Sie die falschen Signale von Spannungsbewegungen aus und erzeugen Sie Signale nur, wenn ein Trend entsteht, um Verluste zu vermeiden.

3. Die Kombination von mehreren Indikatoren kann gegenseitig verifiziert werden und die Zuverlässigkeit der Signale erhöhen.

4. Die Strategielogik ist einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen und eignet sich für automatische oder manuelle Transaktionen.

5. Da man nur im Trend handelt, kann man ein höheres Risiko-Rendite-Verhältnis erzielen.

Risikoanalyse

Obwohl es sich um eine sehr zuverlässige Strategie handelt, besteht die Gefahr, dass:

1. Ein unerwartetes Ereignis, das zu einer starken Einseitigkeit des Marktes führt, kann diese Trendchance verpassen. Dieses Risiko kann durch eine Senkung der DPO-Parameter verringert werden.

2. Der DMI-Indikator selbst kann auch falsche Signale erzeugen, ein Risiko, das nicht vollständig vermieden werden kann. Stop-Losses können eingestellt werden, um Verluste zu kontrollieren.

3. Die falsche Einstellung der DPO-Indikatorparameter kann auch zu Fehleinschätzungen führen. Die optimalen Parameter sollten durch wiederholte Rücktests ermittelt werden.

4. Transaktionskosten beeinflussen die Gewinnspanne. Die Häufigkeit der Transaktionen sollte kontrolliert werden. Unwirksame Transaktionen können durch Optimierungsparameter reduziert werden.

Optimierungsrichtung

Es gibt noch Raum für weitere Optimierungen dieser Strategie:

1. Verschiedene Kombinationen von Parametern können getestet werden, um die optimalen Parameter zu finden, um die Signalverzögerung zu reduzieren und die Gewinnquote zu erhöhen.

2. In Kombination mit anderen Indikatoren wie KDJ, MACD usw. kann eine Verifizierung durchgeführt werden, um die Signalgenauigkeit zu verbessern.

3. Anpassungsparameter können je nach Sorte, Periode usw. eingestellt werden, um die Strategie anpassungsfähig zu machen.

4. Es ist möglich, dynamische Stop-Losses einzustellen, um einzelne Verluste zu kontrollieren. Es ist auch möglich, unterschiedliche Stop-Loss-Werte zu setzen, je nach Trendphase.

5. Die Ein- und Ausstiegszeiten können durch Methoden wie maschinelles Lernen optimiert werden, um höhere Gewinne zu erzielen.

Zusammenfassen

Die Strategie kombiniert die Vorteile von DMI und DPO mit einer hohen Genauigkeit bei der Beurteilung von Trendwechseln und einer zuverlässigen Identifizierung von Trends. Gleichzeitig filtert die Verwendung von DPO-Indikatoren effektiv den Lärm von Zonenwellen und vermeidet ungültige Geschäfte. Dies macht sie zu einer effizienten Strategie, die sowohl für den automatischen Handel als auch für die manuelle Einführung geeignet ist.