Einfache Trendfolgestrategie
ChaoZhang
In diesem Artikel wird eine auf einfachen Moving Averages basierende Trendfollowing-Strategie detailliert analysiert. Diese Strategie verwendet eine Gleichgewichtskombination von mehreren Zeiträumen, um Handelssignale zu erzeugen, was zu einer typischen Trendfollowing-Strategie gehört.
Strategieübersicht
Die Strategie verwendet gleichzeitig einfache Moving Averages von 21, 50, 100 und 200 Tagen. Sie erzeugt ein Kauf- und Verkaufssignal, wenn der Preis diese Durchschnittslinien durchbricht. Darüber hinaus nutzt die Strategie den Donchian-Kanal, um ein Handelssignal zu erzeugen, wenn der Preis den Höchst- oder Tiefstpreis am 20. und 55. Tag durchbricht.
Strategieprinzip
Das Kernprinzip besteht darin, die Richtung eines Trends anhand mehrerer Zeiträume zu bestimmen. Konkret verwendet die Strategie vier einfache Moving Averages mit unterschiedlichen Zeitlängen: 21 Tage, 50 Tage, 100 Tage und 200 Tage. Die Zeitspanne dieser Zeiträume wird von kurz- bis langfristig vergrößert, um Trends auf verschiedenen Ebenen zu erkennen.
Wenn die kurzfristige Durchschnittslinie die langfristige Durchschnittslinie überschreitet, wird ein Kaufsignal erzeugt. Dies bedeutet, dass ein Markttrend möglicherweise in einen Aufwärtskanal umschaltet. Wenn die kurzfristige Durchschnittslinie die langfristige Durchschnittslinie überschreitet, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Die Strategie nutzt außerdem die Donchian-Kanal, um Handelssignale zu ergänzen. Wenn der Preis die Höchst-/Tiefstpreise des 20. oder 55. Tages überschreitet, wird auch ein Kauf-/Verkaufssignal ausgelöst, um Trendgewinne zu sichern.
Zusammenfassend ist die Strategie, die gleichzeitig die Gleichlinientheorie und den Donchian-Kanal kombiniert, eine typische Trend-Follow-Strategie, um die Richtung der Trends über mehrere Zeiträume zu bestimmen.
Strategische Vorteile
- Mehrfache Zeitrahmen, die Trends aufzeigen
- Gleichzeitig werden Gleichschnur- und Donchian-Kanäle verwendet, um ein zuverlässiges Signal zu erzeugen.
- Einfach und für Anfänger geeignet
Strategisches Risiko
- Falsche Durchbruchgefahr. Die Preise können für eine gewisse Zeit stark schwanken, was zu falschen Signalen der Mittellinie oder des Donchian-Kanals führt
- Die Strategie ist besser geeignet für ein Marktumfeld mit klaren Trends.
- Der Raum für Parameteroptimierung ist begrenzt. Moving Averages und Donchian-Kanäle sind schwer zu optimieren
Lösungen für die Risiken:
- Erhöhung der Filterbedingungen, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.
- Angemessene Verkürzung der Stop-Loss-Marge für Erschütterungen
- Versuchen Sie, automatische Optimierungsparameter für Machine Learning-Algorithmen einzuführen
Richtung der Strategieoptimierung
- Erhöhung der Filterbedingungen auf Basis des Handelsvolumens, um falsche Signale bei starken Preisschwankungen zu vermeiden
- Versuchen Sie, den Moving Average durch einen Indikator zu ersetzen, der die Preise besser ausgleicht, z. B. der Kaufman Adaptive Moving Average
- Anwendung von Machine Learning-Algorithmen zur automatischen Optimierung von Strategieparametern, um sie besser auf die aktuellen Marktsituationen abzustimmen
- Der Trend wird in Kombination mit den Volatilitätsindikatoren als schwach beurteilt, um einen Schwankungsrisiko zu vermeiden.
Zusammenfassen
Dieser Artikel beschreibt eine einfache Trend-Follow-Strategie, die auf mehreren Zeitrahmen von Moving Averages und Donchian-Kanälen basiert. Die Strategie verwendet eine Kombination von mittleren Linien unterschiedlicher Länge, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen. Die Prinzipien sind einfach, klar und einfach umzusetzen.
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start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=3
strategy("Trend Following", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
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// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
if (close > highest(high[1], 20))
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strategy.entry("Short fast", strategy.short)
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if (close > highest(high[1], 55))
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if (close < lowest(low[1], 55))
strategy.entry("Short slow", strategy.short)
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len1 = input(21, minval=1, title="21 SMA")
src1 = input(close, title="21 SMA")
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plot(out1, title="21 SMA", color= white)
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src2 = input(close, title="50 SMA")
out2 = sma(src2, len2)
plot(out2, title="50 SMA", color= blue)
len3 = input(100, minval=1, title="100 SMA")
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plot(out3, title="100 SMA", color= orange)
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plot(out4, title="200 SMA", color= green)