Trendumkehr-Momentum-Verbundstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Trend-Reversal-Quantität-Komplex-Strategie ist eine Kombination von Trend-Reversal-Strategie und Dynamik-Breakout-Strategie. Die Strategie ermöglicht es, die Wendepunkte des Marktes genauer zu erfassen, indem sie die Preis-Reversal-Signal und die Dynamik-Indikator-Signal gleichzeitig nutzt, um rechtzeitig einzutreten, wenn die Preise sich umkehren.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
123 Umkehrstrategie: Wenn der Schlusskurs nach 2 aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Schlusskurs des Vortags nach oben bewegt wird und die langsame K-Linie am 9. Tag unter 50 liegt, dann machen Sie einen Gewinn; Wenn der Schlusskurs nach 2 aufeinanderfolgenden Tagen über dem Schlusskurs des Vortags nach unten bewegt wird und die schnelle K-Linie am 9. Tag über 50 liegt, dann machen Sie einen Verlust.
DAPD-Dynamik-Breakthrough-Strategie: DAPD ist die durchschnittliche Differenz zwischen den höchsten und niedrigsten Preisen der letzten 21 Tage. Eintritts- und Ausstiegspunkte werden nach den oberen und unteren DAPD-Breakthroughs beurteilt.
Wenn die beiden Strategie-Signale in die gleiche Richtung sind, wird ein Einstiegssignal ausgegeben; wenn die Signalrichtung sich widerspricht, wird ein vorübergehender Standby ausgegeben.
Strategische Vorteile
Die Strategie kombiniert die Vorteile der Reversal-Strategie und der Dynamik-Strategie, um die Preiswendepunkte genauer zu erfassen. Die Hauptvorteile sind:
Doppelte Filter erhöhen die Signalsicherheit. Bei gleichrichtungigen Signalen ist die Erfolgsrate höher.
123 Formen der Beurteilung verringern die Gefahr einer Umkehrung der Position.
DAPD-Dynamik-Indikator-Beschluss, geeignet für Trend-Sorten.
Strategisches Risiko
Risiko für die zeitliche Übereinstimmung der Signalpunkte. Es kann eine Abweichung in der Zeit zwischen den beiden Strategien geben.
Risiko der Schwierigkeit der Benennung. Beide Strategieparameter können nicht gleichzeitig optimiert werden.
Risiken von doppelten Kosten. Bei jeder Position werden die Gebühren für beide Strategien gleichzeitig bezahlt.
Optimierungsrichtung
Optimieren Sie die Parameterübereinstimmung der beiden Strategien, um die Signale so synchron wie möglich zu halten.
Die Wirkung verschiedener Varianten mit unterschiedlichen Parameterkombinationen untersucht.
Versuchen Sie, nur bei starken Strategie-Signalen Positionen zu eröffnen und schwache zu filtern.
Zusammenfassen
Die Trend-Reversal-Quantität-Komplex-Strategie nutzt die Vorteile der Reversal-Strategie und der Dynamik-Strategie, um präzise und zeitnah einzutreten, wenn die Preise sich umdrehen. Die Doppelfiltermechanismen erhöhen die Erfolgsrate der Signale. Durch die Optimierung der Parameter-Matching kann die Performance weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DAPD(Length) =>
pos = 0.0
xHighSMA = sma(high, Length)
xLowSMA = sma(low, Length)
nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
nTop = high + nDAPD
nBottom = low - nDAPD
pos := iff(high > nTop[1], 1,
iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )