Doppelter gleitender Durchschnitt Crossover Trading Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Binary Equilibrium-Cross-Trading-Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt die Kreuzung von schnellen Moving Averages (MACD) und langsamen Moving Averages als Kauf- und Verkaufssignal. Sie erzeugt ein Kaufsignal, wenn der schnelle Moving Average den langsamen Moving Average von unten durchsucht; ein Verkaufsignal, wenn der schnelle Moving Average den langsamen Moving Average von oben durchsucht.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf dem MACD-Indikator. Der MACD-Indikator ist die Differenz zwischen zwei verschiedenen Moving Averages, die die dynamische Veränderung des Preises widerspiegeln. Konkret ist es der Differenz zwischen dem schnellen Moving Average (Standardwert 12 Tage) und dem langsamen Moving Average (Standardwert 26 Tage), der als MACD-Säule bezeichnet wird.
Wenn die MACD-Säule von unten nach oben die DEA-Linie durchbricht und in die positive Zone eintritt, zeigt dies, dass die kurzfristige Durchschnittslinie den langfristigen Durchschnitt überbrückt, was darauf hinweist, dass die Aktienkurse in die Aufwärtsbewegung übergehen und ein Kaufsignal erzeugen. Wenn die MACD von oben nach unten die DEA-Linie durchbricht und in die negative Zone eintritt, zeigt dies, dass die kurzfristige Durchschnittslinie den langfristigen Durchschnitt unterbrückt und die Aktienkurse in die Abwärtsbewegung übergehen und ein Verkaufssignal erzeugen.
Die Strategie besteht darin, die Kreuzung der MACD-Säule und der DEA-Leitung zu nutzen, um zu entscheiden, wann man kauft und verkauft.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Captured: Das ist die Möglichkeit, Änderungen in der Preisentwicklung zu erfassen.
- Einfach und klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Die Parameter sind relativ fest, so dass sie nicht regelmäßig angepasst werden müssen.
- Sie können für verschiedene Zeiträume verwendet werden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Whipsaws können mehrere Fehlsignale erzeugen, d.h. sie lösen wiederholt auf der Querplatte Kauf- und Verkaufsschläge aus.
- Lagging Es gibt eine gewisse Verzögerung, die den besten Zeitpunkt für eine Preisänderung verpassen kann.
- Die Parameter sind leicht zu überoptimieren, was zu schlechten Ergebnissen führen kann.
Um das Risiko zu verringern, können die Parameter entsprechend angepasst werden oder in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden, wie z. B. Werteindikatoren, Volatilitätsindikatoren usw. Darüber hinaus ist eine vernünftige Stop-Loss- und Stop-Stop-Strategie wichtig.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Parameteroptimierung. Verschiedene Parameterkombinationen können getestet werden, um die optimale Parameter zu finden.
Mit anderen Indikatoren kombiniert werden. Es können Quantitäts- und Volatilitätsindikatoren eingeführt werden, um eine stärkere Kombinationsstrategie zu bilden.
Stop-Loss-Strategie. Setzen Sie einen vernünftigen Stop-Loss-Stopp, um das Risiko effektiv zu kontrollieren.
Adaptionsoptimierung. Die Strategie kann für verschiedene Märkte und Zeitspannen angewendet werden und kann an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Zusammenfassen
Die Doppel-Linien-Cross-Strategie ermöglicht eine kostengünstige Trendverfolgung durch die Erfassung von Preisveränderungen. Sie ist einfach, praktisch und leicht zu implementieren. Sie ist eine Einstiegsstrategie für Anfänger.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MACD Strategy by Forbes",default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
fastLength = input(20)
slowlength = input(40)
MACDLength = input(4)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2011, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
f1 = plot(MACD,color=red)
s1 = plot(aMACD,color=blue)
plotColor = if delta > 0
delta > delta[1] ? lime : green
else
delta < delta[1] ? maroon : red
plot(delta, color=plotColor, style=columns)
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.close_all(when=window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)