Fisherman Turn EMA Mehrfach-Stop-Loss Mehrfach-Take-Profit-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Multiple Stop-Loss-Multiple Stop-Strategie von Fisher-Turner EMA kombiniert den Indikator-EMA mit einem benutzerdefinierten Fisher-Turner-Signal, um einen Trend-Tracking-Handel zu realisieren. Die Strategie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die kurze Periode EMA über die lange Periode EMA geht und der Fischer-Turner-Signal größer als 0 ist.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei technischen Indikatoren:
- EMA: Indikatorische Moving Average. In der Strategie werden 12- und 26-Perioden-EMA verwendet.
- Das Signal basiert auf der Differenz zwischen den Höchst- und Tiefstpreisen eines bestimmten Zeitraums.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn ein kurzer EMA einen langen EMA durchschreitet. Außerdem muss die Fischer-Wende-Signallinie größer als 0 sein, um zu zeigen, dass es sich um einen Aufwärtstrend handelt.
Die Stop-Loss-Regeln sind wie folgt:
- Der erste Stopp ist 2 mal ATR.
- Der zweite Stopp ist dreifacher ATR.
- Der Stop-Loss-Punkt ist 1 mal ATR.
- Wenn der erste Stop-Loss ausgelöst wird, bewegt sich der Stop-Loss zum Einstiegspreis.
Diese Strategie kann durch Anpassung von Parametern wie EMA-Perioden, Fischer-Wende-Signal-Perioden und ATR-Perioden optimiert werden.
Strategische Vorteile
Die Strategie kombiniert Trend-Tracking-Indikatoren mit Risikomanagement-Indikatoren und bietet folgende Vorteile:
- Die EMA wird verwendet, um Trends zu erfassen
- Anpassung der Fischer-Wende-Signal-Filter-Fälschung
- Mehrfache Stop-Off-Punkte, die Gewinne verriegeln
- Dynamische Stop-Loss-Kontrollrisiken
- Anpassbare Parameter für unterschiedliche Marktumstände
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Trendwende ausgelöst durch Stop-Loss
- Fehlgelegte Parameter, die zu starken Einstiegs- oder vorzeitigen Ausstiegs führen
- Marktsituationen, in denen die benutzerdefinierten Wendezeichen für Fischer möglicherweise nicht wirken
Diese Risiken können durch Optimierung von Parametern, Kombination anderer Indikatoren und künstlicher Intervention verringert werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der EMA-Zyklusparameter für mehr Marktumgebungen
- Kombination mit anderen Trendindikatoren zur Bestätigung von Kaufsignalen
- Hinzufügen von Filtern für den Gesamtmarkt, um unsichere Umgebungen zu vermeiden
- Optimieren Sie die Wende-Signal-Parameter der Fischer oder versuchen Sie andere benutzerdefinierte Kennzahlen
- Erhöhung der Anzahl der Stop-Loss-Arbeitsplätze, um mehr Gewinne zu erzielen
- Integrierte automatische Stopp-Verlagerung
Durch das Testen verschiedener Parameter-Einstellungen und Kombinationen von Indikatoren kann die Strategie-Performance kontinuierlich verbessert werden.
Zusammenfassen
Fischer wandte sich an die EMA Multiple Stop Loss Multiple Stop Out Strategie, die die Vorzüge von Trend-Tracking und Risikomanagement integriert, eine Strategie mit Potenzial, die es wert ist, langfristig zu überprüfen und zu optimieren. Die Parameteranpassung und die Kombination der Indikatoren haben noch viel Optimierungsraum, und ich hoffe, dass Sie bei der Überprüfung in der Praxis einen stabilen Gewinn erzielen können!
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Eliebf13
//@version=4
strategy("GDAX EMA & Blackflag FTS Strategy with Multiple Take Profits and Dynamic Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters for Blackflag FTS
fts_length = input(14, title="Blackflag FTS Length")
atr_length = input(14, title="ATR Length")
// GDAX EMA calculation
short = ema(close, 12)
long = ema(close, 26)
// Calculate Blackflag FTS signal line manually
up = 0.0
down = 0.0
for i = 0 to fts_length - 1
up := up + (high[i] - low[i])
down := down + (high[i] - low[i])
fts_value = down == 0 ? 100 : 100 - (100 / (1 + (up / down)))
// Buy condition: GDAX EMA crossover and Blackflag FTS signal above zero
buy_condition = crossover(short, long) and fts_value > 0
// ATR calculation
atr_value = atr(atr_length)
// Calculate Stop Loss and Take Profit levels
stop_loss_level = close - atr_value
take_profit_level1 = close + 2 * atr_value
take_profit_level2 = close + 3 * atr_value
// Sell condition: GDAX EMA crossunder or Blackflag FTS signal below zero
sell_condition = crossunder(short, long) or fts_value < 0
// Strategy orders with Multiple Take Profits and Dynamic Stop Loss
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
// Calculate position size for 50% closure at each take profit level
position_size = strategy.position_size
target_position_size1 = position_size * 0.5
target_position_size2 = position_size * 1
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Buy", loss=close, profit=take_profit_level1, qty=target_position_size1)
strategy.exit("Take Profit 2/Move Stop Loss", from_entry="Buy", loss=close, profit=take_profit_level2, qty=target_position_size2)
// Plot GDAX EMA lines
plot(short, color=#6f92ce, linewidth=2, title="Ema 12")
plot(long, color=#e08937, linewidth=2, title="Ema 26")
// Plot Blackflag FTS signal
plot(fts_value, color=color.blue, title="Blackflag FTS Signal")
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")