Kronleuchter-Exit-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie nutzt die Leuchtenindikatoren, um die Richtung und die Stärke des Preisbruchs zu bestimmen, wodurch ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugt wird.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf einem Leuchtturm-Indikator, der eine Stop-Loss-Linie basierend auf den Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerten der realen Schwankungen des Preises setzt. Insbesondere berechnet die Strategie die durchschnittliche reale Schwankung der 22 Tage und multipliziert sie mit einem Koeffizienten (default 3). Anhand dieser Werte wird dann eine Long Stop-Loss-Linie und eine Short Stop-Loss-Linie festgelegt.
Die Strategie führt nur einen Kaufvorgang aus. Konkret erzeugt sie ein Kaufsignal, wenn der Preis die letzte lange Stop-Line überschreitet. Dann erzeugt sie ein Verkaufssignal und platziert die Position, wenn der Preis die kurze Stop-Line überschreitet.
Analyse der Stärken
- Stoppschadenlinien mit dynamischen Anzeigersetzen können Risiken wirksam kontrollieren
- In Kombination mit einem Preisbruch erzeugt das Trading-Signal eine Tendenz zum Erfassen von Preisen Features
- Es ist eine Strategie, die eine Kehrtwende vermeidet, indem nur Käufe getätigt werden
- Setzen Sie Alert-Erinnerungen, die durch mehrere Bedingungen ausgelöst werden, um den Status der Strategie in Echtzeit zu überwachen
Risikoanalyse
- Die Hangar-Indikatoren sind empfindlich auf Schwankungen und können bei außergewöhnlichen Preisbewegungen falsche Signale geben.
- Keine Stop-Loss-Einstellung nach dem Kauf und keine effektive Kontrolle des Verlustrisikos
- Es ist nicht möglich, die Gewinne zu sichern, wenn man nicht die Stop-Loss-Verfolgung berücksichtigt.
Die Risiken können auf folgende Weise gelöst werden:
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtern Sie Signale, um Fehlmeldungen zu vermeiden
- Setzen Sie eine Stop-Loss-Linie und begrenzen Sie den Maximalverlust.
- Hinzugefügt wird ein Tracking-Stop-Mechanismus, der die dynamische Anpassung von Ausverkaufs- oder Teilausstiegslinien berücksichtigen kann.
Optimierungsrichtung
- Verschiedene Parameter-Einstellungen können getestet werden, um zu optimieren, wann zu kaufen und zu verkaufen ist
- Bestätigung anderer Indikatoren, um falsche Signale zu vermeiden
- Es kann in Betracht gezogen werden, dass ein Kauf und ein Verkauf gleichzeitig durchgeführt werden.
- Verlust- und Stoppmechanismen können eingerichtet werden
Zusammenfassen
Diese Strategie nutzt die dynamische Stop-Loss-Linie des Leuchtenindikators, um die Gelegenheit für eine Preisumkehr zu identifizieren. Sie kauft nur, wenn der Preis die lange Stop-Loss-Linie nach oben durchbricht, und verkauft, wenn der Preis die kurze Stop-Loss-Linie fällt, um eine einseitige Operation zu erreichen. Die Strategie ist eine einfache Strategie, die eine Umkehrung beider Seiten vermeidet.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chandelier Exit Strategy", overlay=true)
length = input(title='ATR Period', defval=22)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
showLabels = input(title='Show Buy/Sell Labels ?', defval=true)
useClose = input(title='Use Close Price for Extremums ?', defval=true)
highlightState = input(title='Highlight State ?', defval=true)
atr = mult * ta.atr(length)
longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir
var color longColor = color.green
var color shortColor = color.red
longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title='Long Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(longColor, 0))
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal ? longStop : na, title='Long Stop Start', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(longColor, 0))
plotshape(buySignal and showLabels ? longStop : na, title='Buy Label', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(longColor, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title='Short Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(shortColor, 0))
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal ? shortStop : na, title='Short Stop Start', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(shortColor, 0))
plotshape(sellSignal and showLabels ? shortStop : na, title='Sell Label', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(shortColor, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
changeCond = dir != dir[1]
alertcondition(changeCond, title='Alert: CE Direction Change', message='Chandelier Exit has changed direction!')
alertcondition(buySignal, title='Alert: CE Buy', message='Chandelier Exit Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='Alert: CE Sell', message='Chandelier Exit Sell!')
// Define initial capital
initial_capital =25
// Trigger buy order and close buy order on sell signal
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = initial_capital / close)
if sellSignal
strategy.close("Buy")