Backtesting-Strategie für Durchschnittsbereichstrendfilter
ChaoZhang
Beschreibung: Die Strategie verwendet die Differenz zwischen den Höchst- und Tiefstpreisen während eines bestimmten Zeitraums und die Relation zwischen dem Kursanstieg am Ende des Zeitraums, um zu bestimmen, ob der Preis in einem Trendzustand ist, um als Handelssignal zu dienen.
Strategieprinzip: Der Kernindikator der Strategie ist der vertikale Horizontale Filter ((VHF), der durch folgende Formel berechnet wird:
VHF = (Highest(Length) - Lowest(Length)) / SUM(ABS(Close - Close[1]), Length)
Der Höchste (Length) und der Niedrigste (Length) sind die höchsten und niedrigsten Preise innerhalb der Length-Periode. Der molekulare Teil spiegelt die Bandbreite der Preise wider, der nützliche Teil spiegelt die tatsächliche Schwankung der Preise wider. Ihr Verhältnis kann die Tendenz der Preisentwicklung beurteilen. Wenn der VHF über dem gegebenen Signal-Threshold liegt, wird der Preis als Trend betrachtet.
Die Strategie ist einfach und intuitiv, um Trends zu beurteilen, indem sie die Bandbreite der Preisschwankungen mit der tatsächlichen Breite vergleicht, und vermeidet das Problem, die Eigenschaften der Preise selbst zu ignorieren, indem sie sich auf einzelne Indikatoren wie SMA, EMA und andere verlässt. Die Strategie ist jedoch parameteroptimierungsempfindlich und erfordert die Anpassung der Length- und Signalparameter an verschiedene Zyklen und Marktumgebungen.
Die Analyse der Stärken:
- Trends sind intuitiv zu beurteilen, einfach und effektiv.
- Der Preis selbst wird berücksichtigt, ohne auf eine Kurvenübereinstimmung zu setzen.
- Empfindlichkeit für die Einstellung von konfigurierbaren Parametern.
- Es kann leicht in verschiedene Handelsstrategien integriert werden.
Risikoanalyse:
- Die Parameter sind empfindlich, und eine falsche Einstellung kann zu vielen fehlerhaften Trades führen.
- Falsche Trends, bei denen der Preis an einem Wendepunkt nicht unterschieden werden kann.
- In der Hochzyklus-Einstellung sind kurzzeitige Preisschwankungen unempfindlich.
- Ein Stop-Loss ist erforderlich, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
Optimierung:
- Optimierung der Sensitivität des Length-Parameters zur Ausgewogenheit von Trends.
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtern sie VHF-Signale. MACD beispielsweise kann den Wendepunkt bestimmen.
- Versuchen Sie, die VHF-Kurve mit einer maschinellen Lernmethode anzupassen.
- Verschiedene Perioden werden parallel eingestellt, um mehrstufige Strategie-Signale zu erzeugen.
Zusammenfassung: Die Strategie basiert auf intuitiven Trends, die von den Preisen selbst charakterisiert sind. Sie ist einfach und effektiv und lohnt sich für weitere Erforschung, Optimierung und Verifizierung. Sie kann als Basis-Trendscheidungstool verwendet werden und wird in quantitativen Handelsstrategien eingesetzt.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 27/04/2018
// Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published
// in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal
// Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of
// a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion
// Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator
// to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going
// through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
// in the market.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Vertical Horizontal Filter Backtest")
Length = input(28, minval=1)
Signal = input(0.4, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Signal, color=blue, linestyle=line)
xHH = highest(high, Length)
xLL = lowest(low, Length)
xNumerator = abs(xHH - xLL)
xDenominator = sum(abs(close - close[1]), Length)
xVHF = xNumerator / xDenominator
pos = iff(xVHF > Signal, 1,
iff(xVHF < Signal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVHF, color=blue, title="VHF")