Super Trend Following Take Profit Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf einem Übertrend-Indikator, um den Einstiegspunkt zu bestimmen. Wenn der Indikator sich umkehrt, wird ein zusätzlicher Ausfall gemacht. Gleichzeitig werden drei Stop-Off-Karten mit unterschiedlichen Anteilen eingerichtet, die jeweils einen Stop-Off von 2%, 5% und 10% festlegen, um unterschiedliche Gewinne zu sperren.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet einen Übertrendindikator, um eine Trendentwicklung zu bestimmen. Der Übertrendindikator basiert auf der durchschnittlichen tatsächlichen Breite und einem Multiplikator, der überkauft, wenn der Preis über die Oberbahn geht, und überverkauft, wenn der Preis unter die Oberbahn geht. Die Strategie beurteilt daher, wann Über- und Untergänge gemacht werden, indem sie die Richtungsänderungen des Übertrendindikators überwacht.
Konkret, wenn der Übertrend-Indikator weniger als 0 verändert, bedeutet dies, dass der Indikator von oben nach unten umgekehrt ist, um ein Plussignal zu bilden. Wenn der Übertrend-Indikator größer als 0 verändert ist, bedeutet dies, dass der Indikator von unten nach oben umgekehrt ist, um ein Negativsignal zu bilden. Nachdem das Plus- oder Negativsignal empfangen wurde, wurde der Einstiegspreis erfasst und die Eintrittsbestellung erstellt.
Die Strategie setzt gleichzeitig drei Stop-Offers in unterschiedlichen Anteilen an, deren Stop-Preise jeweils 1,02x, 1,05x und 1,10x des Einstiegspreises betragen, was einem festen Stop von 2%, 5% und 10% des Gewinns entspricht. Die Handgrößen der drei Stop-Offers werden jeweils auf 25%, 50% und 25% festgelegt. Nach dem Empfang des Positionsöffnungssignals werden die drei Stop-Offers gleichzeitig aufgehängt, um unterschiedliche Profite zu sperren.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
Die Übertrend-Indikatoren werden verwendet, um den Einstieg zu beurteilen, um die Trendwendepunkte effektiv zu erfassen, und um die Übertrend-Indikatoren zu verwenden, um die Übertrendpunkte zu erfassen.
Setzen Sie mehrere Stop-Off-Verhältnisse, um unterschiedliche Profite zu sperren und Rücknahmen zu reduzieren.
Die Stop-Loss-Einstellungen sind eher konservativ, mit einem Zielgewinn von 2%, 5% und 10% und vermeiden die Ausweitung der Verluste, die durch das Streben nach zu hohen Gewinnen entstehen.
Die Strategie-Logik ist einfach und klar, leicht zu verstehen und zu modifizieren, geeignet für Anfänger, die mit dem Quantifizieren von Geschäften beginnen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Der Übertrend-Indikator ist falsch eingestellt und kann den Trendwendepunkt verpassen, was zu einer unzureichenden Genauigkeit des Eintritts führt.
Die Einstellung der Haltestelle ist zu konservativ und könnte die Chance verpassen, dass die Fahrten weiterlaufen und mehr Geld einbringen.
Ein plötzliches Ereignis führt zu einem schnellen Sprung oder Abbruch, der Übertrendindikator reagiert nicht, wodurch ein Stoppschaden ausgelöst wird.
Die Strategie enthält keine Stop-Loss-Bedingungen und besteht die Gefahr eines unbegrenzten Verlustes.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Test verschiedener Hypertrend-Indikatorparameter und Optimierung der Sensitivität des Indikators.
Erhöhen Sie die Stop-Loss-Konditionen, legen Sie die maximal zulässigen Verluste fest und kontrollieren Sie die Risiken.
Anpassung der Stopp-Ratio und der Anzahl der Stopps je nach Sorte und Handelszyklus.
Es wurden weitere Filter für andere Indikatoren eingefügt, um die häufige Eröffnung von Positionen bei einem Erschütterungsfall zu vermeiden.
Optimierung der Kapitalnutzung und Verringerung des Einzelrisikos durch Anpassung der Strategie an den Standardbetrag.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt relativ einfach und praktisch. Sie nutzt Übertrend-Indikatoren, um den Einstiegspunkt zu bestimmen, und verwendet mehrere Stop-Off-Karten, um Gewinne zu sichern und Risiken effektiv zu kontrollieren. Es gibt jedoch weitere Optimierungsmöglichkeiten in der Strategie, wie das Setzen von Stop-Loss- und Optimierungsparametern, die eine Richtung für zukünftige Verbesserungen bieten.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy( "Supertrend with TP", overlay=true )
// Supertrend Settings
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
// TP's
tp1Open = input.bool(true, "TP1")
tp1 = input.float(2.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp1Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)
tp2Open = input.bool(true, "TP2")
tp2 = input.float(5.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp2Amount = input.int(50, "Amount (%)", step = 1)
tp3Open = input.bool(true, "TP3")
tp3 = input.float(10.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp3Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
entryPrice = 0.0
entryPrice := entryPrice[1]
if ta.change(direction) < 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
if ta.change(direction) > 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
if (tp1Open)
strategy.exit ("TP1", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp1), qty_percent=tp1Amount)
strategy.exit ("TP1", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp1), qty_percent=tp1Amount)
if (tp2Open)
strategy.exit ("TP2", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp2), qty_percent=tp2Amount)
strategy.exit ("TP2", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp2), qty_percent=tp2Amount)
if (tp3Open)
strategy.exit ("TP3", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp3), qty_percent=tp3Amount)
strategy.exit ("TP3", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp3), qty_percent=tp3Amount)