Kauf- und Verkaufsstrategien basierend auf den Schlusskursen der K-Linie
Erstellungsdatum:
2024-01-08 11:11:18
zuletzt geändert:
2024-01-08 11:11:18
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Überblick
Die Strategie vergleicht die aktuelle K-Linie mit dem Schlusskurs der vorherigen K-Linie, um zu beurteilen, ob ein Kauf- oder Verkaufssignal ausgelöst wird.
Insbesondere wird ein Kaufsignal ausgelöst, wenn der aktuelle K-Linie-Schlusskurs höher ist als der höchste Preis der vorherigen K-Linie; ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn der aktuelle K-Linie-Schlusskurs niedriger ist als der niedrigste Preis der vorherigen K-Linie.
Strategieprinzip
- Erhalten Sie historische Höchst- und Tiefstpreise für bestimmte Zeiträume (z. B. Tages- und Stundenzeilen)
- Berechnung der Stopp- und Stopp-Distanz
- Stop-Loss-Distanz = Höchstwert der oberen K-Linie - niedrigster K-Linie
- Stoppdistanz = Stoppdistanz * 3 (die Stoppdistanz ist auf ein Stoppdistanz-Verhältnis von 1:3 festgelegt)
- Beurteilung des Verhältnisses zwischen dem aktuellen K-Linie-Abschlusspreis und den Höchst- und Tiefstpreisen der vorherigen K-Linie
- Wenn der aktuelle Schlusskurs > der höchste Preis der K-Linie ist, wird ein Kaufsignal ausgelöst
- Wenn der aktuelle Schlusskurs < der niedrigste Preis der K-Linie ist, wird ein Verkaufssignal ausgelöst.
- Nach der Einfahrt setzte man Stop Loss und Stop Stop.
- Nach dem Kauf wird der Stop-Loss auf den niedrigsten Preis der letzten K-Linie gesetzt - Stop-Loss-Distanz, der Stop-Loss auf den höchsten Preis der letzten K-Linie + Stop-Loss-Distanz
- Nach dem Verkauf wird der Stop-Loss auf die höchste K-Linie + die Stop-Loss-Distanz und der Stop-Loss auf die niedrigste K-Linie - die Stop-Loss-Distanz gesetzt
Das ist die grundlegende Transaktionslogik der Strategie.
Analyse der Stärken
- Strategie ist klar, einfach und leicht zu verstehen
- K-Linien-Informationen zur Trendschätzung
- Risikokontrolle mit Schadensbegrenzung
Risikoanalyse
- Die Vermutung einer K-Linienform auf der Grundlage einer Zeitspanne allein könnte zu weiteren Falschsignalen führen.
- Es wurden keine weiteren Faktoren berücksichtigt, wie etwa Veränderungen des Handelsvolumens oder der Volatilität.
- Die Schadensbegrenzung kann falsch eingestellt sein, zu groß oder zu klein ist gefährlich.
Optimierungsrichtung
- Eintrittssignale, die durch mehrere Faktoren bestätigt werden, wie beispielsweise Handelsvolumen, Durchschnittsgrenze usw.
- Optimierung von Stop-Loss-Algorithmen, um die Stop-Loss-Systeme vernünftiger und umfassender zu machen
- Einstellungen für verschiedene Sorten können angepasst werden
- Die Wirksamkeit von längeren Zeilenzyklen kann getestet werden
Zusammenfassen
Die Gesamtkonzeption der Strategie ist einfach und klar. Die Verwendung von K-Linie-Abschlusspreisinformationen, um die Trendrichtung zu bestimmen, kann als Grundstrategie für den Handel mit Aktien und digitalen Währungen eingesetzt werden. Die K-Linie-Form, die nur auf einer einzigen Zeitspanne basiert, kann jedoch leicht falsche Signale erzeugen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy/Sell on Candle Close", overlay=true)
var float prevLowest = na
var float prevHighest = na
var float slDistance = na
var float tpDistance = na
// Specify the desired timeframe here (e.g., "D" for daily, "H" for hourly, etc.)
timeframe = "D"
// Fetching historical data for the specified timeframe
pastLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
pastHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
if bar_index > 0
prevLowest := pastLow[1]
prevHighest := pastHigh[1]
currentClose = close
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest)
slDistance := prevHighest - prevLowest
tpDistance := 3 * slDistance // Adjusted for 1:3 risk-reward ratio
// Buy trigger when current close is higher than previous highest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose > prevHighest
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Buy TP/SL", "Buy", stop=prevLowest - slDistance, limit=prevHighest + tpDistance)
// Sell trigger when current close is lower than previous lowest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose < prevLowest
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Sell TP/SL", "Sell", stop=prevHighest + slDistance, limit=prevLowest - tpDistance)
plot(prevLowest, color=color.blue, title="Previous Lowest")
plot(prevHighest, color=color.red, title="Previous Highest")