Trailing-Stop-Strategie für mehrere Zeitrahmen
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist eine Multi-Time-Frame-Version der einfachen Tracking-Stop-Strategie, die ich zuvor veröffentlicht habe. Die vorherige Strategie nutzte nur die grundlegenden Tracking-Stops, um in eine Position zu gelangen.
In dieser Strategie können Sie nur den ATR-Stop verwenden und 3 weitere, höhere Zeiträume sowie den aktuellen Zeitrahmen auswählen. Die Tracking-Stopps auf diesen Zeiträumen werden auf der Grafik abgebildet. Wenn alle 4 Zeiträume ein Mehrkopfsignal auslösen, wird der Einstieg übernommen.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie besteht darin, Stopps und Trends zu verfolgen. Die Tracking-Stops dienen zur Einstellung von Stop-Points, die aufgrund der Berechnung von ATR-Werten effektiv verhindert werden, dass die Stops überschritten werden. Die Trendfollowing-Strategien beschließen den Einstieg, indem sie die Richtung der Trends auf verschiedenen Zeiträumen beobachten.
Konkret berechnet die Strategie zuerst den ATR-Wert auf verschiedenen Zeiträumen und setzt die Stop-Loss-Distanz. Dann wird ein Plus- oder Minus-Signal ausgegeben, um zu beurteilen, ob der Preis die Stop-Loss-Marke überschreitet. Wenn die Signale auf mehreren Zeiträumen übereinstimmen, wird eingegeben.
Durch die Kombination von Trends aus verschiedenen Zyklen kann ein falscher Durchbruch effektiv gefiltert werden. Gleichzeitig kann ein Stop-Loss verfolgt werden, um Gewinne zu sichern und Risiken effektiv zu kontrollieren.
Strategische Vorteile
- Mit mehreren Zeitrahmen kann man Geräusche effektiv filtern und Trends erkennen.
- ATR-Stop-Tracking-Methoden können die Stop-Distance dynamisch anpassen, um die Wahrscheinlichkeit von Absicherung zu verringern
- Die Kombination von Trendfollowing und Stop-Loss-Management ermöglicht sowohl Following Trend als auch Stop-Loss.
- Weniger Parameter, leicht zu verstehen und zu optimieren
Risikoanalyse
- ATR-Stop Wenn die Parameter falsch eingestellt sind, kann es zu nah oder zu weit vom Preis entfernt sein, leicht zu durchbrechen oder zu weit weg von dem Stop
- Eine Kombination aus mehreren Zeitfenstern kann nicht effektiv funktionieren oder fehlerhaft beurteilt werden, wenn die Parameter falsch eingestellt sind
- Es ist notwendig, die Stop-Loss-Parameter und die Time-Frame-Parameter gleichzeitig zu konfigurieren, da dies möglicherweise nicht optimal funktioniert
Die Lösung:
- Verschiedene Parameterkombinationen und Sorten werden immer wieder getestet, um die besten Parameter zu finden
- Optimierung des Anteils und der Anzahl der Zeitrahmen, um zuverlässige Trendbeurteilungen zu gewährleisten
- Anpassung der ATR-Stopp-Multiplikatoren, um ein Gleichgewicht zwischen nicht durchbrochenen Stopps und nicht zu großen Entfernungen zu finden
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann optimiert werden durch:
- Erhöhung oder Verringerung der Anzahl der Zeitrahmen, um eine Kombination von Zeiträumen zu finden, die die besten Trends bestimmen
- Verschiedene ATR-Multiplikatoren werden getestet, um die optimale Stoppdistanz zu ermitteln
- Hinzufügen von Wiedereintrittsmechanismen, um weitere Positionen zu erstellen, wenn der Trend anhält
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtern Sie die Zeit des Eintritts, z. B. die Quantitäts- und Preisindizes.
- Optimierung für verschiedene Sortenparameter
Zusammenfassen
Die Strategie ermöglicht eine organische Kombination von Trendfollowing und Risikokontrolle durch die Art und Weise, wie die Multi-Time-Frame ATR-Stopps verfolgt werden. Im Vergleich zu einzelnen Stopps kann die Richtung der Trends klarer beurteilt werden; im Vergleich zu einzelnen Zeitrahmen filtert sie viel Lärm. Die vernünftige Konfiguration der Stoppparameter und der Zeitrahmen ist der Schlüssel für optimale Effekte.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MTF Trailing SL Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "MTF TrailingSL [QN]", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
////////////
// Inputs //
atr_length = input(14, title = "ATR Length")
atr_mult = input(2, title = "ATR Mult", type = input.float)
tf2 = input('120', title = "TF2", type = input.string)
tf3 = input('180', title = "TF3", type = input.string)
tf4 = input('240', title = "TF4", type = input.string)
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2100, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
//////////////////
// CALCULATIONS //
tsl() =>
// SL values
sl_val = atr_mult * atr(atr_length)
// Init Variables
pos = 0
trailing_sl = 0.0
// Signals
long_signal = nz(pos[1]) != 1 and high > nz(trailing_sl[1])
short_signal = nz(pos[1]) != -1 and low < nz(trailing_sl[1])
// Calculate SL
trailing_sl := short_signal ? high + sl_val :
long_signal ? low - sl_val :
nz(pos[1]) == 1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :
nz(pos[1]) == -1 ? min(high + sl_val, nz(trailing_sl[1])) :
nz(trailing_sl[1])
// Position var
pos := long_signal ? 1 : short_signal ? -1 : nz(pos[1])
trailing_sl
trailing_sl1 = tsl()
trailing_sl2 = security(syminfo.tickerid, tf2, tsl())
trailing_sl3 = security(syminfo.tickerid, tf3, tsl())
trailing_sl4 = security(syminfo.tickerid, tf4, tsl())
pos1 = 0
pos1 := low <= trailing_sl1 ? -1 : high >= trailing_sl1 ? 1 : nz(pos1[1])
pos2 = 0
pos2 := low <= trailing_sl2 ? -1 : high >= trailing_sl2 ? 1 : nz(pos2[1])
pos3 = 0
pos3 := low <= trailing_sl3 ? -1 : high >= trailing_sl3 ? 1 : nz(pos3[1])
pos4 = 0
pos4 := low <= trailing_sl4 ? -1 : high >= trailing_sl4 ? 1 : nz(pos4[1])
total_pos = pos1 + pos2 + pos3 + pos4
//////////////
// PLOTINGS //
plot(trailing_sl1, linewidth = 2 , color = pos1 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF1")
plot(trailing_sl2, linewidth = 2 , color = pos2 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF2", transp = 25)
plot(trailing_sl3, linewidth = 2 , color = pos3 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF3", transp = 50)
plot(trailing_sl4, linewidth = 2 , color = pos4 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF4", transp = 75)
//////////////
// STRATEGY //
//strategy.entry("long", true, stop = trailing_sl1)
//strategy.entry("short", false, stop = trailing_sl1)
strategy.entry("long", true, when = total_pos == 4)
strategy.entry("short", false, when = total_pos == -4)
strategy.close("long", when = total_pos <= 0)
strategy.close("short", when = total_pos >= 0)