Trendfolgestrategie basierend auf EMA- und MACD-Indikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet das EMA-Gleichlinien-System und die MACD-Anzeige, um die Richtung des Trends zu erkennen. Sie erstellt mehrere Optionen, die als Aufwärtstrend beurteilt werden, wenn der EMA-Gleichlinie eine goldene Kreuzung auftritt; und sie erstellt eine Leerliste, die als Abwärtstrend beurteilt wird, wenn der EMA-Gleichlinie eine Todeskreuzung auftritt.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf der EMA-Mittellinie und dem MACD-Indikator, um die Preisentwicklung in der mittleren und langen Linie zu erfassen. In der Strategie wird ein Mittellinie-System mit 9 und 21 EMAs verwendet, wobei 9 EMAs schnell auf Preisänderungen reagieren, während 21 EMAs relativ stabil sind und ein goldenes Kreuzsignal erzeugen, wenn die schnelle Linie durch die langsame Linie geht, was zu einem Aufwärtstrend führt.
Die Strategie beurteilt die Preise als bullish, wenn sie über der EMA-Grenze liegen, und als bullish, wenn sie unter der EMA-Grenze liegen, so dass bei einem Goldkreuz ein Plus-Offer eröffnet wird, wenn der Schlusskurs über der EMA 21 liegt. Bei einem Todeskreuz wird ein Leer-Offer eröffnet, wenn der Schlusskurs unter der EMA 21 liegt. Die Grundlage hierfür sind die Unterstützungs- und Druckcharakteristiken der EMA-Grenze, die nach dem Eröffnen einer Position Stop-Loss- und Stop-Price-Sätze einrichtet, um Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren.
Strategische Vorteile
Auf der Grundlage der mittleren und langen Trendrichtung, die durch die Mittellinie beurteilt wird, und mit Hilfe des MACD-Indikators, um falsche Signale zu filtern, kann der Preiswendepunkt effektiv identifiziert werden.
Die Kombination aus dem EMA-Wert und dem MACD-Wert bildet ein mehrfach verifiziertes Handelssignal. Die Strategie ermöglicht den Handel, wenn der Trend deutlicher ist.
Durch die Eröffnung von Positionen in der Nähe der EMA-Mittellinie und die Nutzung der Unterstützungsdruckmerkmale der EMA-Mittellinie, um eine Stop-Loss-Stopp-Lösung einzurichten, kann ein besseres Risiko-Return-Verhältnis erzielt werden.
Die Parameter des Indikators sind so eingestellt, dass sie nicht durch kurzfristige Marktschwankungen gestört werden. Sie eignen sich zum Nachverfolgen von mittleren und langen Trends.
Strategisches Risiko
Weder das Mittelliniensystem noch der MACD-Indikator können den Preiswendepunkt genau vorhersagen. Es gibt eine gewisse Verzögerung. Eine schnelle Anpassung kann zu einer verspäteten Stilllegung führen, wenn ein unerwartetes Ereignis auftritt.
Ein EMA-Gehaltskreuz bedeutet nicht unbedingt eine echte Trendwende, und wenn die Kurse in dieser Runde stark schwanken, kann das Signal unzuverlässig sein.
Die falsche Einstellung der MACD-Indikatorparameter kann auch zu Fehlsignal oder Fehlsignal führen, was zu verpassten Handelsmöglichkeiten oder falschen Eintritten führt.
Als Trend-Tracking-Strategie wird der Markt, der von unvorhergesehenen Ereignissen beeinflusst wird, abgelehnt, sodass ein Stop-Loss einen größeren Verlust verursachen kann.
Richtung der Strategieoptimierung
Tests, um die EMA-Mittelwert für die langen und kurzen Perioden zu korrigieren, um die optimale Kombination von Parametern zu finden. Zum Beispiel die Korrektur auf die 20- und 60-Tage-EMA.
Testen Sie die Parameter des MACD-Indikators, um die stabilste und zuverlässigste Kombination von Signallinien zu erhalten. Zum Beispiel, um die Länge und die Durchschnittslinie der MACD zu korrigieren.
Testung und Optimierung der Stop-Loss-Behindernisse, um die am besten geeignete Stop-Loss-Rate festzulegen. Sie kann auf der Grundlage des Gewinn-Risiko-Verhältnisses beurteilt werden.
Hinzufügen von anderen Signalen als Bestätigungssignale für EMA Durchschnittskreuzungen, z. B. KDJ- oder Brin-Band-Signale.
Erweiterung der Anpassung der Stop-Loss-Strategie, so dass die Stop-Line die Stop-Line verfolgen kann, um die Effektivität der Risikokontrolle zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Vorteile des EMA-Linienhandelssystems und des MACD-Indikators und versucht, die Wendepunkte der mittleren Longline-Trends in den Preisen zu erfassen. Die Wahl des optimalen Eintrittszeitraums nach der Bestätigung des doppelten Signals und die Einrichtung eines Stop-Loss-Stopps zur Gewinnschließung. Die Genauigkeit des Signals kann durch die Optimierung der Parameter und die Aufnahme anderer Indikatoren weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21
// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)
// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")
// Strategy entry and exit
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)