Ethereum-Handelsstrategie basierend auf Supertrend
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf einem Supertrend-Indikator, der in Kombination mit ATR dynamisch eine Stop-Loss-Linie setzt, um in einem starken Trend von Ethereum zu profitieren. Es kann auf dem ETH/USD-Handelspaar der Coinbase-Börse betrieben werden.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet einen klassischen Trend-Tracking-Indikator und einen Supertrend-Indikator, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der Supertrend-Indikator besteht aus zwei Kurven:
- Die Trendstopp-Linie ist eine Aufwärts- und Verlustlinie, die mehrere Optionen während der Bewegung hält.
- Stop-Loss-Linien im Abwärtstrend, während des Abwärtstrends Flugtickets halten.
Wenn der Preis von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend umschaltet, wird eine Blank-Position aufgenommen. Wenn der Preis von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend umschaltet, wird eine Mehrkopf-Position aufgenommen.
Die Strategie nutzt auch die ATR-Indikatoren, um die Position der Stop-Line dynamisch anzupassen. Konkret ist die Position der steigenden Stop-Line der Mittelwert des höchsten und niedrigsten Preises minus ATR multipliziert mit einem Faktor; die Position der fallenden Stop-Line ist der Mittelwert des höchsten und niedrigsten Preises plus ATR multipliziert mit einem Faktor.
Wenn der Preis nach dem Eintrittssignal wieder die Stop-Loss-Linie überschreitet, wird ein Stop-Loss-Exit durchgeführt.
Strategische Vorteile
Dies ist eine ausgereifte Trend-Tracking-Strategie mit folgenden Vorteilen:
- Die Verwendung von Supertrend-Indikatoren zur Bestimmung der Richtung von Trends ist zuverlässig.
- Die Anwendung von ATR kann die Stop-Line automatisch anpassen, um das Risiko effektiv zu kontrollieren.
- Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und zu modifizieren.
- Das ist ein sehr schwieriger Prozess, um sich in einem sehr schwankenden digitalen Währungsmarkt zu verdienen.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Es besteht die Möglichkeit, dass die Supertrend-Indikatoren falsch beurteilt werden, was zu unnötigen Verlusten führen kann.
- ATR-Stopps können zu radikal sein und durch die Preisumkehr gestoppt werden.
- Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Stop-Loss-Regelung durchbrochen wird.
- Es gibt eine Reihe von Grundsätzen, die die Anbieter der Börsen anwenden müssen, um ihre Kunden zu überzeugen.
Um die oben genannten Risiken zu verringern, kann der ATR-Faktor entsprechend angepasst werden oder in Kombination mit anderen Indikatoren, um die Handelssignale zu filtern. Die Stop-Loss-Position kann auch mit einer gewissen Sicherung betrachtet werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann noch weiter optimiert werden:
- Es ist möglich, mehr Komponenten einzuführen, um die Genauigkeit der Signale zu verbessern.
- Optimierte Werte für ATR-Faktoren und Längenparameter;
- Die Stop-Loss-Ratio kann eingestellt werden, um die Positionsgröße dynamisch anzupassen.
- Die Wirksamkeit der Strategie kann auf mehrere Währungspaare getestet werden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine bewährte und zuverlässige Trendverfolgungstrategie. Sie verwendet Supertrend-Indikatoren, um die Richtung der Trends zu bestimmen, und verwendet ATR, um die Stop-Loss-Position anzupassen, um Risiken zu kontrollieren und gleichzeitig zu profitieren. Die Strategie ist für den Handel mit hochflüchtigen digitalen Währungen geeignet und wirkt besser auf Mainstream-Währungen wie Ethereum.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SuperTrend Strategy",
overlay=true,
initial_capital=2e3,
process_orders_on_close=true,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1
)
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=21)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=.25, defval=6.2)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=false)
useDate = input(title="Start from Specific Date ?", defval=false)
yearStart = input(title="Start Year", defval=2019)
monthStart = input(title="Start Month", minval=1, maxval=12, defval=1)
dayStart = input(title="Start Day", minval=1, maxval=31, defval=1)
startTime = timestamp(yearStart, monthStart, dayStart, 0, 0)
startFrom = useDate ? time(timeframe.period) >= startTime : true
atr = mult * ta.atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir
longColor = color.green
shortColor = color.red
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
plotshape(dir == 1 and dir[1] == -1 ? longStop : na, title="Long Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=longColor, transp=0)
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
plotshape(dir == -1 and dir[1] == 1 ? shortStop : na, title="Short Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shortColor, transp=0)
longCondition = dir[1] == -1 and dir == 1
if longCondition and startFrom
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longStop)
else
strategy.cancel("Long")
shortCondition = dir[1] == 1 and dir == -1
if shortCondition and startFrom
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortStop)
else
strategy.cancel("Short")