Strategie für gleitenden Gewinn und gleitenden Stop-Loss basierend auf EMA200
ChaoZhang
Überblick
Eine mobile Stop-Loss-Strategie basierend auf der EMA200 ist eine Handelsstrategie, die auf der EMA200 basiert und eine Kombination aus einem mobilen Stop und einem mobilen Stop-Mechanismus beinhaltet. Die Strategie beurteilt die Gesamttrendrichtung anhand der EMA200, macht nur Plus oder Null in der Trendrichtung und berechnet gleichzeitig einen angemessenen Stop-Loss- und Stop-Loss-Punkt mit dem ATR-Indikator, um einen mobilen Stop-Loss und einen mobilen Stop-Loss zu erreichen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die 200-Perioden-EMA als Indikator für den Gesamttrend. Die Strategie macht nur dann zu viel, wenn der Preis über der EMA200 liegt, und macht nichts, wenn der Preis unter der EMA200 liegt, um zu gewährleisten, dass nur in die Richtung des Trends gehandelt wird.
Nach dem Eintritt berechnet die Strategie mit dem ATR-Indikator eine angemessene Stop- und Stop-Increment, die jeweils zu den neuesten Höhen und den neuesten Tiefen hinzugefügt werden, um eine Auf- und Abfahrt zu bilden. Wenn der Preis über die Auffahrt hinausgeht, wird ein Stop für mehrere Einheiten durchgeführt; Wenn der Preis die Abfahrt überschreitet, wird ein Stop für leere Einheiten durchgeführt.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass der Trend durch die EMA200 beurteilt wird, um eine Umkehrung zu vermeiden. Gleichzeitig folgt der Stop-Loss-Stopp der Preisanpassung, um den Stop-Loss-Stop rechtzeitig zu stoppen und das Risiko effektiv zu kontrollieren.
Außerdem ist die ATR-Stop-Loss-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-
Insgesamt ist die Strategie eine ausgewogene Kombination aus Trend- und Stop-Loss-Strategie, die sowohl die Gewinnmaximierung als auch die Risikokontrolle zum Ziel hat.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die EMA200 den Trend nicht unbedingt vollständig erkennen kann und dass die Preise möglicherweise einen False-Breakout verursachen. Unvorsichtiges Eintreten in einer nicht-trendenden Richtung kann zu erheblichen Verlusten führen.
Außerdem kann es vorkommen, dass die ATR-Stoppschwelle, obwohl sie eine gewisse wissenschaftliche Grundlage und Vorteile hat, über den normalen Schwankungsbereich hinausgeht. In diesem Fall kann die Sekunde ausgeschaltet werden und keine Gewinne erzielt werden.
Um diese Risiken zu verringern, können Sie in Kombination mit anderen Indikatoren, die Trends und Volatilität bestätigen, wie z. B. Bolling-Linie, RSI usw. in Betracht ziehen, um falsche Signale zu vermeiden. Sie können auch die Stop-Loss-Range angemessen lockern, aber nicht zu lockern.
Strategieoptimierung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Die EMA-Zyklen können auf 100 oder 150 Zyklen eingestellt werden, um eine stabilere Trendentscheidung zu finden.
Die ATR-Parameter können optimiert werden, um eine vernünftigere Marktschwankungsrepräsentanz zu finden.
Weitere Indikatoren wie die Brinline können dazu beitragen, Trends und Schwankungen zu beurteilen.
Der Stop-Loss-Stop kann auf ein ganzes Vielfaches des ATR eingestellt werden, z. B. auf ein Doppel- oder Dreifaches des ATR, um den Stop-Loss flexibler zu gestalten.
Es kann ein Wiedereintrittsmechanismus hinzugefügt werden, d.h. ein Wiedereintrittsmechanismus, bei dem der Kurs nach dem Stopp wieder in den Trend eintritt.
Durch das Testen verschiedener Parameter, die Auswahl von besseren Parametern, die Hinzufügung anderer Indikatoren und die Optimierung von Stop-Loss-Mechanismen können die Stabilität und die Profitabilität der Strategie erheblich verbessert werden.
Zusammenfassen
Die mobile Stop-Loss-Strategie basierend auf der EMA200, bei der die EMA den Gesamttrend beurteilt und die ATR einen angemessenen Stop-Loss berechnet, um das Risiko zu kontrollieren, ist eine ausgeglichene Handelsstrategie. Die Strategie hat die Vorteile der Beurteilung des Trends, der mobilen Stop-Loss-Stopp und der Risikokontrolle, aber auch ein gewisses Risiko für einen Hypothesebreak. Durch die Optimierung der Parameter und die Hinzufügung anderer Indikatoren kann die Effektivität der Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ozgurhan
//@version=5
strategy("EMA 200 Based Trailing Take Profit", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value=1, initial_capital=100)
// EMA 200 tanımı
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Orijinal long ve short koşulları
longConditionOriginal = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortConditionOriginal = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
// EMA 200'ün üzerinde ve altında long ve short koşulları
longCondition = longConditionOriginal and close > ema200
shortCondition = shortConditionOriginal and close < ema200
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", alert_message="Long")
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", alert_message="Short")
atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size > 0 ? high[1] + atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size < 0 ? low[1] - atr_multiplied : na
plot(ttp_top_bracket, title="TTP Top Bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="TTP Bottom Bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)
strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message="Close Long")
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message="Close Short")