Andrew Abraham Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Trend-Tracking-Strategie wurde von Andrew Abraham in einem Artikel mit dem Titel Trend-Tracking in der Zeitschrift Technical Analysis of Forex Trading im September 1998 veröffentlicht. Die Strategie nutzt die bewegliche Durchschnittswahl der wahren Breite und der Höchst- und Tiefstpreise, um die Preisentwicklung zu bestimmen und in die Richtung des Trends zu handeln.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die durchschnittliche reale Breite avgTR der letzten 21 Tage. Dann werden die höchsten Höchstpreise (highestC) und die niedrigsten niedrigsten Preise (lowestC) der letzten 21 Tage berechnet. Dann wird der hiLimit berechnet, dessen Wert der höchste Preis ist, abzüglich des 3-fachen des avgTR; der loLimit berechnet, dessen Wert der niedrigste Preis ist, plus 3fachen des avgTR.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Mit Hilfe der Berechnung der durchschnittlichen realen Breite kann die Marktbewegung dynamisch erfasst werden.
- Es ist wichtig, die Richtung des Trends in Kombination mit dem Höchst- und dem Tiefstpreis zu bestimmen, um nicht von den Marktschwankungen getäuscht zu werden.
- Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und umzusetzen.
- Es ist möglich, nach Trends zu handeln, um häufige Positionen in schwankenden Zeiten zu vermeiden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Bei Störungen werden mehr Fehlsignale erzeugt. Die Fehlsignale können durch Optimierung von Parametern reduziert werden.
- Es ist nicht möglich, den Trendwendepunkt zu bestimmen, es besteht ein Verlustrisiko. Der Trendwende kann in Kombination mit anderen Indikatoren beurteilt werden.
- Unzureichende Optimierung der Parameter kann zu Überhandelungen oder falschen Signalen führen. Die Stabilität der Parameter muss sorgfältig getestet werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der Moving Average und Suche nach der optimalen Kombination von Parametern.
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie zur Kontrolle von Einzelschäden.
- Vermeiden Sie den Handel in unbeständigen Zeiten, indem Sie die Schwankungen der Marktphase anhand von Volatilitätsindikatoren beurteilen.
- Es ist wichtig, die Trendmessgrößen zu erhöhen, die Trendwendepunkte zu ermitteln und die Verlustwahrscheinlichkeit zu senken.
Zusammenfassen
Die Trend-Tracking-Strategie ist insgesamt eine einfache und praktische Trend-Trading-Strategie. Sie nutzt die Preiskanäle, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen und verhindert, dass sie in einem wackligen Umfeld eingesperrt wird. Es besteht jedoch ein gewisses Risiko, das zur Steigerung der Stabilität weiter optimiert werden muss.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")