Andrew Abraham Trendfolgestrategie
Überblick
Die Trend-Tracking-Strategie wurde von Andrew Abraham im September 1998 in einem Artikel mit dem Titel "Trading the Trend" im Magazin für technische Handelsanalyse veröffentlicht. Die Strategie nutzt den durchschnittlichen True Range (ATR) sowie die Höchst- und Tiefstkurse, um Preistrends zu bestimmen und in Trendrichtung zu handeln.
Funktionsweise der Strategie
Die Strategie berechnet zunächst den durchschnittlichen True Range (avgTR) der letzten 21 Tage. Anschließend werden der höchste Höchstkurs (highestC) und der niedrigste Tiefstkurs (lowestC) der letzten 21 Tage ermittelt. Danach wird die obere Grenze (hiLimit) als höchster Höchstkurs minus dem 3-fachen des avgTR berechnet; die untere Grenze (loLimit) als niedrigster Tiefstkurs plus dem 3-fachen des avgTR. Wenn der Schlusskurs die obere oder untere Grenze überschreitet, wird der entsprechende Grenzwert als Referenzkurs (ret) verwendet. Liegt der Schlusskurs über dem Referenzkurs, wird eine Long-Position eröffnet; liegt er darunter, eine Short-Position.
Vorteilsanalyse
Die Strategie bietet folgende Hauptvorteile:
- Die Verwendung des durchschnittlichen True Range zur Berechnung des Kanals ermöglicht eine dynamische Erfassung der Marktvolatilität.
- Die Kombination von Höchst- und Tiefstkursen zur Bestimmung der Trendrichtung vermeidet Fehlsignale in Seitwärtsmärkten.
- Die Logik der Strategie ist einfach und klar, leicht verständlich und umsetzbar.
- Sie ermöglicht das Handeln im Trend und vermeidet häufige Positionseröffnungen in Seitwärtsbewegungen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- In Seitwärtsmärkten werden mehr Fehlsignale generiert. Diese können durch Optimierung der Parameter reduziert werden.
- Sie kann Trendumkehrpunkte nicht erkennen, was ein Verlustrisiko darstellt. Die Kombination mit anderen Indikatoren zur Erkennung von Trendumkehrungen ist möglich.
- Eine ungeeignete Parameteroptimierung kann zu Überhandel oder Fehlsignalen führen. Die Stabilität der Parameter sollte sorgfältig getestet werden.
Optimierungsmöglichkeiten
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der Anzahl der Tage für den gleitenden Durchschnitt, um die beste Parameterkombination zu finden.
- Hinzufügen einer Stop-Loss-Strategie zur Begrenzung von Einzelverlusten.
- Kombination mit Volatilitätsindikatoren zur Bestimmung der Marktphase, um den Handel in Seitwärtsmärkten zu vermeiden.
- Einbindung von Trendbestimmungsindikatoren, um Trendumkehrpunkte zu identifizieren und die Verlustwahrscheinlichkeit zu verringern.
Zusammenfassung
Die Trend-Tracking-Strategie ist insgesamt eine einfache und praktische Trendhandelsstrategie. Sie nutzt Preiskorridore zur Bestimmung der Trendrichtung und vermeidet es, in Seitwärtsmärkten gefangen zu werden. Dennoch birgt sie gewisse Risiken und erfordert weitere Optimierungen zur Verbesserung der Stabilität. Die Strategie eignet sich für Anleger mit etwas Handelserfahrung.
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start: 2023-01-01 00:00:00
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// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham - 1