Trendfolgestrategie basierend auf gleitenden Durchschnitten und RSI mehrerer Zeitrahmen
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf mehreren Zeitrahmen von Moving Averages, um die Richtung des Trends zu identifizieren, und kombiniert mit der Relative Strength Index (RSI) zu überkaufen und zu verkaufen, um ein Handelssignal zu erzeugen. Wenn die langen, mittleren und kurzen Schnell- und langsamen Mittellinien in derselben Richtung sind, wird ein Trend angenommen, und dann wird durch den RSI beurteilt, ob überkauft und überverkauft wurde, und ein Handel erzeugt.
Strategieprinzip
Das Grundprinzip besteht darin, einen Trend anhand von Goldkreuzungen und Todkreuzungen der schnellen und langsamen Durchschnittslinie zu beurteilen. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie überschreitet, ist es eine Goldkreuzung, die den Stiermarkt anzeigt. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie unterhalb der schnellen Linie überschreitet, ist es eine Todkreuzung, die den Bärenmarkt anzeigt.
Analyse der Stärken
Die Verwendung von mehreren Zeitrahmen, um Trends zu beurteilen, ermöglicht es, kurzfristige Marktgeräusche zu filtern und mittlere und langfristige Trends zu erkennen.
Der RSI-Indikator beurteilt Überkaufe und Überverkäufe, um zu vermeiden, dass nach einem Marktwendepunkt die ursprüngliche Richtung beibehalten wird und ein Stop-Loss verpasst wird.
Stopp-Loss-Tracking berücksichtigt gleichzeitig die Erweiterung der Gewinnspanne und die Risikokontrolle, wobei das Ertragsrisiko höher ist.
Risikoanalyse
Es kann zu einem zeitlichen Rückstand kommen, der zu einer späteren Zulassung führt und zu einem Verlust der ersten Phase des Prozesses führt.
Der RSI-Indikator beurteilt nur Überkaufe und Überverkäufe und kann nicht gut beurteilen, wo sich der Markt umdreht, wenn die Marktlage einen Rückschlag erlebt.
Die Einstellungen für die Stop-Loss-Verlagerung sind falsch eingestellt und können zu radikal oder zu konservativ sein, sodass die Parameter angepasst werden müssen.
Optimierungsrichtung
Es kann in Betracht gezogen werden, mehr Indikatoren zu verwenden, um die Wendepunkte des Marktes zu bestimmen, z. B. Brin-Band, KDJ usw., um die Handelssignale genauer zu machen.
Es kann ein dynamischer Stop-Loss-Tracker eingerichtet werden, der die Anzahl der Post-Movement-Punkte an die Marktvolatilität und die Risikopräferenzen anpasst.
In kürzeren Zeitrahmen können ähnliche Strategien eingeführt werden, um die Ein- und Ausgabe von Geldern zu beurteilen und die Effizienz ihrer Verwendung zu optimieren.
Zusammenfassen
Diese Strategie hat insgesamt mehr Vorteile als Nachteile. Sie ist präzise in Bezug auf die mittleren und langen Trends, mit einem hohen Gewinn-Risiko-Verhältnis, das es wert ist, überprüft und optimiert zu werden. Als eine Trend-Tracking-Strategie kann sie die Haupttrend-Richtung identifizieren und die mittleren und langen Trends effizient verfolgen. Durch Parameteranpassung und Optimierung der Indikatoren kann die Stabilität und Profitabilität der Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Cryptocurrency Trading Tools by XMAXPRO
//ATA INDIKATORU
//Test 4.0v Tarih:23.02.2020
//
strategy("MTF+MA+RSI+TSL", overlay=false, shorttitle="ATA v4 Strategy")
src = input(title="kaynak", type=input.source, defval=close)
fast = input(title="hızlıbarlar", type=input.integer, defval=21)
slow = input(title="yavaşbarlar", type=input.integer, defval=34)
//MTF source
long = input(title="uzunvade", type=input.resolution, defval="240")
mid = input(title="ortavade", type=input.resolution, defval="60")
short = input(title="kısavade", type=input.resolution, defval="5")
//MTF Grafikleri
ln = security(syminfo.ticker, long, src)
md = security(syminfo.ticker, mid, src)
sh = security(syminfo.ticker, short, src)
//0
lnma = ema(ln, fast) - ema(ln, slow)
mdma = ema(sh, fast) - ema(md, slow)
shma = ema(sh, fast) - ema(sh, slow)
//Makeup
uzunrenk = lnma > 0 ? color.white : color.red
ortarenk = mdma > 0 ? color.white : color.red
kisarenk = shma > 0 ? color.white : color.red
l1 = 1
m1 = 2
s1 = 3
plot(l1, style=plot.style_line, color=uzunrenk, linewidth=25)
plot(m1, style=plot.style_line, color=ortarenk, linewidth=25)
plot(s1, style=plot.style_line, color=kisarenk, linewidth=25)
atarsi = rsi(close, 14)
rsiob = input(title="aşırıalım", type=input.integer, defval=60)
rsios = input(title="aşırısatış", type=input.integer, defval=25)
sell = atarsi > rsiob and lnma > 0 and mdma > 0 and shma > 0
buy = atarsi < rsios and lnma < 0 and mdma < 0 and shma < 0
barcolor(sell ? color.white : color.red)
barcolor(buy ? color.white : color.red)
//strateji
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "BULL", when = sell)
strategy.entry("short", strategy.short, comment = "BEAR", when = buy)
//kompleks alarm
//alertcondition(sell, title = "ATA LONG SIGNAL", message = "btc/usd ata long sinyali")
//alertcondition(buy, title = "ATA SHORT SIGNAL", message = "btc/usd ata short sinyali")
//iz sürücü TSL
strategy.exit ("Bull TSL", "long", trail_points=close * 0.02 / syminfo.mintick, trail_offset=close * 0.02/syminfo.mintick)
strategy.exit ("Bear TSL", "short", trail_points=close * 0.02 / syminfo.mintick, trail_offset=close * 0.02/syminfo.mintick)