Quantitative Handelsstrategie basierend auf dem SMA-Gleitenden-Durchschnitt-Crossover

Überblick

Diese Strategie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie, die durch die Berechnung der SMA-Mittellinie für verschiedene Perioden die Gold- und Dead-Fork-Form der Mittellinie realisiert, wodurch ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugt wird.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie den SMA-Mittelwert für drei Perioden: 5-Tage-Linie (sma5), 20-Tage-Linie (sma20) und 200-Tage-Linie (sma200)
2. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn die kurzperiodische Durchschnittslinie die langperiodische Durchschnittslinie von unten durchbricht
3. Wenn die kurze Periode von oben nach unten unter die langfristige Durchschnittslinie fällt, wird ein Verkaufssignal erzeugt
4. Handel auf Basis von Kauf- und Verkaufssignalen

Wenn die 5-Tage-Linie die 200-Tage-Linie überschreitet, bedeutet dies, dass der Markt in die kurze Positionierung tritt und ein Kaufsignal erzeugt. Wenn die 5-Tage-Linie die 200-Tage-Linie unterbricht, bedeutet dies, dass der Markt in die kurze Bewegung tritt und ein Verkaufssignal erzeugt. Durch die Erfassung der Kreuzung verschiedener periodischer Durchschnittslinien kann der Markttrend im Übergang erfasst werden.

Strategische Vorteile

1. Es ist einfach zu bedienen und zu implementieren. Es ist nur notwendig, die SMA-Mittelwerte für einige verschiedene Perioden zu berechnen, um Ein- und Ausstieg durch eine einfache Querlinie zu beurteilen.
2. Der Markt ist empfindlich auf große Markttrends und kann die Trendeffekte nutzen. Wenn der Markt beispielsweise auf der 5-Tage-Linie die 200-Tage-Linie überschreitet, befindet sich der Markt in einem mittleren Long-Line-Beier, und man kann dann Aktien kaufen und steigern.
3. Das Risiko von Rücknahmen und Verlusten ist geringer. Wenn die Märkte sich stark verändern, gibt die Linie-Kreuz-Strategie ein rechtzeitiges Verkaufssignal, das die Rücknahmen wirksam kontrollieren kann.

Risiken und Gegenmaßnahmen

1. Es kann zu Fehlsignalen kommen. Bei Marktschwankungen kann es zu mehreren Fehlkreuzungen der Gleichung kommen, was zu unnötiger Handelsfrequenz und Kosten führt. Die Haltungszyklen können entsprechend angepasst werden, um einige Kurzliniengeräusche zu filtern.
2. Die Auswahl der Anpassungszyklen ist entscheidend. Wenn die Parameter für die Mittellinie falsch ausgewählt werden, kann die Signalwirkung unerwünscht sein. Die richtige Kombination von Mittellinienzyklen sollte je nach Sorte bestimmt werden.
3. Die Strategie sollte in diesem Fall ausgesetzt werden und auf manuelle Operationen umgestellt werden.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Filter für andere Indikatoren hinzufügen. Wenn ein Gleichlinienkreuzsignal auftritt, können andere technische Indikatoren wie MACD, KDJ und andere verwendet werden, um falsche Signale bei Erschütterungen zu vermeiden.

2. In Kombination mit Trendbeurteilungsindikatoren. Zum Beispiel kann der Kauf- und Verkaufspunkt mit der 5-Tage- und der 200-Tage-Linie in der Instanz erstellt werden. Es kann auch mit dem ADX-Indikator kombiniert werden, der den Trend als stark beurteilt und nur dann ein Signal ausführt, wenn der Trend ausreichend ist.

3. Benutzung einer adaptiven Durchschnittslinie. Die Parameter der Durchschnittslinie werden in Echtzeit an die Marktbedingungen und die Volatilität angepasst, um die Handelssignale praktischer zu machen.

4. Multi-Variante-Kombination: Die Kombination von Strategien, die auf verschiedene Arten von Aktien und Devisenvarianten ausgerichtet sind, kann die Effektivität der Strategie verbessern.

Zusammenfassen

Diese Strategie beurteilt die Marktentwicklung durch eine einfache SMA-Gleichgewichts-Kreuzform und realisiert eine typische Trendverfolgungsstrategie. Der Vorteil besteht darin, dass sie einfach und einfach zu bedienen ist und die großen Trends effektiv erfassen kann. Der Nachteil besteht darin, dass sie leicht falsche Signale erzeugt und nicht auf große Marktschwankungen reagiert.