Langfristige Strategie basierend auf MACD
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem MACD-Indikator und der langen und friedlichen Positionslinie und ermöglicht den langen Handel des Währungspaares. Die Position wird geöffnet, wenn die MACD-Indikatorlinie die lange Linie überschreitet, und die Position wird platziert, wenn die MACD-Indikatorlinie die Plate Linie überschreitet. Die Stop-Loss-Strategie wird ebenfalls eingerichtet.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die schnelle und die langsame Linie des MACD-Indikators. Die schnelle Linie hat eine 12-Tage-EMA und die langsame Linie eine 26-Tage-EMA. Die Differenz zwischen den beiden Mittellinien ist die MACD-Spalte.
Konkret berechnet die Strategie zunächst die schnelle, die langsame und die Signallinie des MACD-Indikators. Dann wird die Longline auf -0,04 und die Negativposition auf 0,015 gesetzt. Wenn die aktuelle MACD-Pillardiagramm größer als die Longline ist, wird ein Plus gemacht; wenn die aktuelle MACD-Pillardiagramm kleiner als die Negativposition ist, wird ein Plus gemacht.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Die MACD-Indikatoren sind sehr gut geeignet, um Trends zu erkennen.
- Gleichzeitig werden Langleiter und Lagerleiter doppelt gefiltert, um falsche Signale zu vermeiden.
- Setzen Sie eine Stop-Loss-Strategie ein, um Risiken zu kontrollieren
- Einfach, klar, logisch, leicht zu verstehen und umzusetzen
- Nur benötigt und MACD-Indikatoren, geringer Ressourcenverbrauch
Risikoanalyse
Die Strategie birgt einige Risiken:
- Der MACD-Indikator ist etwas nachlässig und könnte eine kurze Linie verpassen.
- Die Stop-Loss-Einstellungen sind möglicherweise zu konservativ, um den langfristigen Trend zu verfolgen.
- Die Parameter-Einstellungen müssen wiederholt getestet und optimiert werden, sonst können sie zu weit passen.
- Nur für andere Währungen, deren Wirksamkeit in Frage gestellt wird
Optimierungen und Verbesserungen können durch geeignete Anpassungen der Parameter und Kombinationen anderer Indikatoren erfolgen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Verschiedene Kombinationen von MACD-Parametern testen, um bessere Parameter zu finden
Versuchen Sie mit verschiedenen Längen, schnell, langsam und Signal, um die richtige Kombination zu finden.
- Ersatz anderer Indikatoren
Indikatoren wie RSI, KD und andere können unterschiedliche Effekte haben.
- Optimierung der Parameter Lang- und Lagerlinien
Es ist möglich, durch die Wiederholung der Daten, um die geeigneten Long-Page-Parameter zu finden
- Anpassung der Stop-Loss-Strategie
Es gibt viele Möglichkeiten wie Trailing Stops, um die Verluste dynamischer zu verfolgen.
- Verschiedene Währungspaare testen
Die Strategie wird auch auf andere Währungspaare angewendet, um die Wirksamkeit zu untersuchen.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist insgesamt eine sehr einfache und intuitive Long-Line-Handelsstrategie. Sie nutzt MACD-Indikatoren, um die Situation zu beurteilen und Doppelfilterbedingungen einzurichten, um Fehlhandlungen zu reduzieren. Die Strategie ist logisch klar, ressourcenarmer, leicht zu verstehen und umzusetzen und empfehlenswert.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(shorttitle = "GBPJPY MACD", title = "GBPJPY MACD")
fastMA = input(title="Fast moving average", defval = 12, minval = 7)
slowMA = input(title="Slow moving average", defval = 26, minval = 7)
lastColor = yellow
[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, 9)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, 9)
plotColor = currMacd > 0 ? currMacd > prevMacd ? lime : green : currMacd < prevMacd ? maroon : red
plot(currMacd, style = histogram, color = plotColor, linewidth = 3)
plot(0, title = "Zero line", linewidth = 1, color = gray)
//MACD
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval =9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
///END OF MACD
//Long and Close Long Lines
linebuy = input(title="Enter Long", type=float, defval=-0.04)
linesell = input(title="Close Long", type=float, defval=0.015)
//Plot Long and Close Long Lines
plot(linebuy,color=green),plot(linesell,color=red)
//Stop Loss Input
sl_inp = input(0.05, title='Stop Loss %', type=float)/100
//Order Conditions
longCond = crossover(currMacd, linebuy)
exitLong = crossover(currMacd, linesell)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
//Order Entries
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true)
strategy.close("long", when=exitLong==true)
strategy.exit("Stop Loss", stop=stop_level)