Kurzfristige Handelsstrategie Golden Cross und Death Cross
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie beurteilt die Ein- und Ausstiegsmomente durch die Berechnung des 20-Tage-Simple Moving Averages (SMA) und des 50-Tage-Simple Moving Averages (SMA). Wenn Sie EMA20 tragen, machen Sie mehr; wenn Sie EMA50 tragen, machen Sie weniger.
Strategieprinzip
Die Kernindikatoren der Strategie sind die 20-Tage-EMA und die 50-Tage-EMA. Die EMA20 steht für den kurzfristigen Trend, die EMA50 für den mittelfristigen Trend. Wenn der kurzfristige Trend den mittelfristigen Trend durchbricht, bedeutet dies, dass der Markt von unten nach oben wechselt, um zu profitieren; wenn der kurzfristige Trend den mittelfristigen Trend durchbricht, bedeutet dies, dass der Markt von oben nach unten wechselt, um zu profitieren.
Konkret berechnet man zunächst die Werte der 20-Tage-EMA und der 50-Tage-EMA. Dann werden die EMA20- und EMA50-Abschnitte auf der Grafik gezeichnet. Wenn eine EMA20-Überschreitung eintritt, wird ein Plus gemacht; wenn eine EMA50-Überschreitung unterhalb der EMA20 eintritt, wird ein Minus gemacht. Gleichzeitig werden die Stop-Loss-Ratio und die Risiko-Rendite-Verhältnis eingegeben, um den Stop-Loss-Preis und den Stop-Stop-Preis zu berechnen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Mit dem EMA-Goldfork kann man die Eintrittszeiten bestimmen und die Wendepunkte des Trends effektiv erfassen.
- Die Regeln sind klar, einfach und leicht zu bedienen.
- Die Verwendung von Stop-Loss-Stopps zur Steuerung des Risikorentschädungsverhältnisses ist für die Erzielung stabiler Gewinne geeignet.
- Das Kapital wird effizient genutzt, und es ist nicht nötig, das Geld über einen längeren Zeitraum zu halten.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Die EMA ist nachlässig und hat möglicherweise die beste Gelegenheit verpasst, um den Kurs umzukehren.
- Unnötige Verluste können durch falsche Einstellungen des Stopps verursacht werden.
- Ein Unfall könnte die falsche EMA-Signal erzeugen.
- Risiko der Anpassung der Rückmeldung. Die Festplattenwirkung kann von den Rückmeldungsergebnissen abweichen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Testen Sie EMA-Kombinationen mit verschiedenen Parametern, um die optimale Parameter zu finden.
Filterung und Verifizierung von Signalen in Verbindung mit anderen Indikatoren.
Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Stop-Ratio. In verschiedenen Situationen können verschiedene Stop-Loss-Stop-Einstellungen verwendet werden.
angemessene Verkürzung der Haltungsdauer. Verringerung der Wahrscheinlichkeit, dass Sie von einem unerwarteten Ereignis betroffen sind.
Zusammenfassen
Die EMA Goldfork-Deadfork-Short-Line-Handelsstrategie, die den Einstieg durch einfache Indikatoren bestimmt und die Risiken mit Stop-Loss-Stopps steuert. Sie ist leicht zu bedienen und eignet sich für den aktiven Handel mit Short-Lines. Es gibt jedoch einige Probleme, die den Profitfaktor der Strategie durch Parameteroptimierung und Signalfilterung weiter verbessern können.
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Trading with 20/50 EMA Cross", shorttitle = "EMA Cross", overlay = true)
// Define input for stop-loss and take-profit levels
var float stopLossPct = input.float(1, title = "Stop Loss (%)") / 100
var float rewardRiskRatio = input.float(2, title = "Risk-Reward Ratio")
takeProfitPct = stopLossPct * rewardRiskRatio
// Calculate EMA values
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Plot EMAs on the chart
plot(ema20, title = "20 EMA", color = color.blue)
plot(ema50, title = "50 EMA", color = color.red)
// Trading conditions
longCondition = ta.crossover(ema20, ema50)
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema50)
// Execute long and short trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Calculate stop-loss and take-profit levels based on risk-reward ratio
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPct)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitPct)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)