Strategie zur Verfolgung von Stressindikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Druckmessungs-Tracking-Strategie basiert auf Dr. Alexander Elder’s Elder Ray-Indikator und dient zur Messung von Kauf- und Verkaufsdruck auf dem Markt. Die Strategie verwendet einen 13-Tage-Index-Moving-Average, um den Konsens über den Marktwert zu repräsentieren, und verwendet den Druckmessungs-Indikator, um die Fähigkeit des Verkäufers zu messen, den Preis unter den Konsenswert zu senken.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist der Depressionsindikator, der durch den Mindestpreis des Tages abzüglich des 13-Tage-Index-Moving-Averages berechnet wird. Wenn der Depressionsindikator den angegebenen Schwellenwert überschreitet, ist er leer. Es spiegelt die Fähigkeit des Verkäufers wider, den Preis unter den durchschnittlichen Konsenswert zu drücken.
Außerdem kann die Multivariate-Richtung auch durch das Umschalten der Umschalungsparameter des Wurfhandels umgeschaltet werden. Dieser Parameter ist Bull-Typ und wird als False eingestellt. Wenn er True ist, wird das Signal bei Ausgabe umgekehrt.
Die Strategie ist einfach und praktisch, und es ist einfach, die Richtung der Flächen durch einen Indikator zu bestimmen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Ein einziger Indikator für einfache, leicht verständliche und anwendbare Lösungen
- Flexibel anpassbare Parameter für unterschiedliche Marktumgebungen
- Optionale Reverse-Trading und eine Vielzahl von Strategiearten
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Ein einzelner Indikator kann zu falschen Signalen führen
- Nicht berücksichtigt, dass ein Stop-Loss einen größeren Schaden verursachen könnte
- Fehlende Parameter können zu häufigen Transaktionen führen
Die Optimierung kann durch mehrere Kennzahlen bestätigt, Stop-Loss-Einstellungen, Parameter-Anpassungen usw. erfolgen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Hinzufügen von Filtersignalen für andere Indikatoren, wie MACD, KDJ usw., um falsche Durchbrüche zu vermeiden
- Einzug in die mobile Stop-Loss-Regelung
- Optimierung der Kennzahlen und Anpassung der Einstiegs- und Ausstiegspunkte
- Eine Aktienoption in Kombination mit Aktiengrundlagen kann in Erwägung gezogen werden
- In Kombination mit anderen Strategien
Zusammenfassen
Die Konzeption der Druckindikator-Tracking-Strategie ist einfach, die Ein- und Ausgangsmöglichkeiten werden durch den Vergleich eines einzelnen Indikators und der angegebenen Schwelle ermittelt. Als indikatorenbasierte Strategie besteht jedoch ein großer Optimierungsraum. Sie kann aus Indikatoren, Stop Losses, Aktienfilterung usw. optimiert werden, um die Strategie stabiler und zuverlässiger zu machen.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 07/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bear Power measures the ability of sellers to
// drive prices below the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bear Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayLow = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], low, min(low, nz(DayLow[1])))
nRes = DayLow - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bear Power", style = histogram)