Handelsstrategie zur Umkehrung der Volumenquote

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-12 12:08:05
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Übersicht

Die Volume Ratio Reversal Trading Strategy (VR Reversal Strategy) ist eine kurzfristige Umkehrhandelsstrategie, die auf einem Volumenindikator basiert. Sie beurteilt die Marktbeteiligung der wichtigsten Akteure, indem sie das Verhältnis zwischen Volumen und durchschnittlichem Volumen über einen bestimmten Zeitraum berechnet, um Handelssignale zu generieren. Diese Strategie eignet sich hauptsächlich für kurzfristige stark durchschnittlich umkehrende Vermögenswerte.

Strategie Logik

Der Kernindikator der VR-Umkehrstrategie ist die Volumenquote (kurz VR), die das Verhältnis zwischen dem Handelsvolumen des laufenden Zeitraums und dem durchschnittlichen Handelsvolumen über einen bestimmten Zeitraum darstellt.

VR = Stromvolumen / SMA (Volumen, N)

Hierbei steht N für den Parameter Length, das Handelsvolumen des laufenden Zyklus geteilt durch den einfachen gleitenden Durchschnitt des Handelsvolumens über den Length-Zyklus.

Wenn VR > Schwelle ist, wird es als Signal der Beteiligung der wichtigsten Akteure betrachtet.

Die Strategie führt auch einen Hilfsrichtungsbeurteilungsindikator (dir) ein. Er vergleicht den Schlusskurs des aktuellen Zyklus mit dem von N Zyklen zuvor. Größer als 1 ist eine bullische Richtung und kleiner als 1 ist eine bärische Richtung.

Wenn VR größer als der angegebene Schwellenwert ist, wird bei dir=1 ein Kaufsignal erzeugt. Bei dir=-1 wird ein Verkaufssignal erzeugt.

Vorteile

Der größte Vorteil der VR-Umkehrstrategie besteht darin, die Chance auf eine plötzliche Preisumkehr zu erfassen.

Weitere Vorteile sind:

Mit Hilfe des Volumenindikators ist das Urteil über die wichtigsten Akteure relativ zuverlässig
Einfacher Algorithmus, leicht zu verstehen und umzusetzen
Flexible konfigurierbare Parameter, bessere Anpassungsfähigkeit

Risiken

Obwohl die VR-Umkehrstrategie einige Vorteile hat, gibt es noch einige Risiken zu beachten:

Als kurzfristige Strategie gibt es eine gewisse Zufälligkeit mit schwankender Rendite-Kurve
Der VR-Indikator kann die wichtigsten Akteure möglicherweise nicht genau bestimmen.
Es ist notwendig, geeignete Basisprodukte auszuwählen.

Darüber hinaus sollte Überhandel vermieden werden, Stop Loss sollte so eingestellt werden, dass einzelne Verluste kontrolliert werden usw.

Optimierungsvorschläge

Es besteht Raum für eine weitere Optimierung der VR-Umkehrstrategie.

Kombinieren Sie mehr Indikatoren für das Urteilen, um VR-Fehler zu vermeiden
Hinzufügen Stop-Loss-Logik, kann auf ATR-Indikator beziehen, um Stop-Loss-Bereich zu setzen
Optimierung der Parameter, insbesondere des Parameters Länge des Zyklus für verschiedene Zyklen und Produkte
Anpassung des Schwellenwerts für positive und negative VR auf der Grundlage von Rückprüfungsergebnissen zur Gewährleistung der Robustheit

Schlussfolgerung

Die VR-Umkehrhandelsstrategie ist eine einfache, einfach zu implementierende kurzfristige quantitative Strategie. Sie erfasst Umkehrchancen, indem sie Signalen der wichtigsten Akteure erfasst. Die Strategie eignet sich besonders für volatile Produkte mit offensichtlicher Umkehrung, aber es ist auch eine Risikokontrolle erforderlich. Eine weitere Optimierung kann die Strategie robuster machen und mehr falsche Signale herausfiltern.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)

// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold  = input(3,step=0.05, title="閾値")

// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma

// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
    1
else
    -1

// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS",  color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)

// ️⚠️⚠️Logic　-----------------------------------------------------------------

long    = vrs > threshold  and dir == 1
short   = vrs > threshold  and dir ==-1

// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true

// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short)

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