Umkehrhandelsstrategie basierend auf quantitativen Indikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Volume Ratio Reversal Trading Strategie (VR Reversal Strategy) ist eine kurzzeitige Reversal Trading Strategie, die auf einem Volume-Indikator basiert. Sie ermittelt, ob die Marktmacht eintritt, indem sie das Verhältnis von Transaktionsvolumen zu Volumen in einem bestimmten Zeitraum berechnet und somit ein Handelssignal erzeugt. Die Strategie ist hauptsächlich für Varianten geeignet, die in der kurzen Zeile reversibel sind.
Strategieprinzip
Der Kern der VR-Umkehrstrategie ist das Volume Ratio (abgekürzt als VR), das den Verhältnis zwischen dem Umsatz der aktuellen Periode und dem durchschnittlichen Umsatz über einen bestimmten Zeitraum darstellt. Die Berechnungsmethode ist:
VR = Current Volume / SMA(Volume, N)
N ist das Parameter Length, wobei die aktuelle Periode der Transaktionen durch den einfachen Moving Average der Transaktionen innerhalb der Langth-Periode dividiert wird.
Wenn VR > Tiefpunkt ist, wird als Haupteintrittssignal betrachtet. In Verbindung mit einem Auf- oder Abbruch des Preises erzeugt dies ein Kauf- und Verkaufssignal.
Die Strategie führt gleichzeitig eine richtungsgerechte Hilfsentscheidung ein. Sie vergleicht den aktuellen Zyklusschlusskurs mit dem N-Zyklus-Vor-Schlusskurs. Größer als 1 ist die Mehrkopfrichtung und kleiner als 1 ist die Leerkopfrichtung.
Wenn der VR größer als der angegebene Schwellenwert ist, erzeugt dir = 1 ein Kaufsignal und dir = 1 ein Verkaufsignal.
Vorteile
Der größte Vorteil der VR-Umkehrstrategie besteht darin, die Gelegenheit zu einer plötzlichen Preisumkehr zu erfassen. Wenn ein Signal für die Einmischung der Mainstream-Macht auftritt, kann die Strategie schnell urteilen und die Gelegenheit zu einem Aufprall oder Rückfall rechtzeitig erfassen.
Weitere Vorteile sind:
- Die Verwendung von Transaktionsvolumenindikatoren ermöglicht eine relativ zuverlässige Beurteilung der Marktmacht.
- Einfache Algorithmen, leicht zu verstehen und umzusetzen
- Die konfigurierbaren Parameter sind flexibel und besser anpassbar
Die Gefahr
Obwohl die VR-Umkehrstrategie einige Vorteile hat, gibt es einige Risiken, die beachtet werden müssen:
- Als Short-Line-Strategie gibt es eine gewisse Zufälligkeit, wobei die Gewinnkurve relativ schwanken kann
- Die VR-Indikatoren können fehlschlagen, so dass es unmöglich ist, die Dominanz genau zu beurteilen.
- Wählen Sie die richtige Sorte für die Parameter, wenn die Schwankungen langsam sind, ist dies nicht wirksam
Außerdem ist darauf zu achten, übermäßige Transaktionen zu verhindern und Stop-Loss-Systeme zu erstellen, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
Optimierungsvorschläge
Es gibt noch Raum für weitere Optimierungen bei der VR-Umkehrstrategie.
- Mehr Indikatoren für die Bewertung und Vermeidung von VR-Fehlern
- Hinzufügung von Stop-Loss-Logik, die die Stop-Loss-Gradualität anhand des ATR-Indikators festlegen kann
- Optimierungsparameter, insbesondere die Langzeit-Parameter, für unterschiedliche Perioden und Sorten angepasst
- Anpassung des VR-Thresholds an die Rückmessung, um sicherzustellen, dass es robust ist
Zusammenfassen
Die VR-Umkehr-Trading-Strategie ist eine einfache, direkte und leicht umzusetzende Kurzlinien-Quantifizierungs-Strategie. Sie erfasst die Umkehrmöglichkeiten, indem sie die vorherrschenden Signale erfasst. Die Strategie eignet sich besonders für die Varianten mit starken Schwankungen und offensichtlichen Umkehrungen, aber auch für die Risikokontrolle. Durch weitere Optimierung kann die Strategie robuster gemacht werden, um mehr falsche Signale zu filtern.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)
// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold = input(3,step=0.05, title="閾値")
// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma
// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS", color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)
// ️⚠️⚠️Logic -----------------------------------------------------------------
long = vrs > threshold and dir == 1
short = vrs > threshold and dir ==-1
// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true
// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)