Quantitative Handelsstrategie mit dem doppelten gleitenden Durchschnitt und dem überlagerten RSI-Indikator

Überblick

Diese Strategie wird als “Quantitative Trading Strategy” bezeichnet. Sie identifiziert Überkauf-Überverkauf von Aktien durch Berechnung von Aktien mit einem überlappenden RSI. Sie erstellt einen Überkauf, wenn die Aktie unterbewertet ist, und einen Überkauf, wenn sie überbewertet ist, um eine Absicherung zu erzielen.

Strategieprinzip

Die Quantifizierungsstrategie für den RSI-Indikator mit doppelter Gleichgewichtsüberlagerung beurteilt Überkauf und Überverkauf durch die Berechnung der Kreuzung der% K-Linie und der% D-Linie. Die% K-Linie berechnet den K-Tage-Simple Moving Average des Schlusskurses der Aktie und die% D-Linie berechnet den D-Tage-Simple Moving Average der% K-Linie. Wenn die% K-Linie von unten durch die% D-Linie geht, sollten Sie eine Mehrposition einrichten, wenn die Aktie als unterbewertet angesehen wird.

Der RSI zeigt die Veränderung der Abwärtsgeschwindigkeit der Aktie an. Wenn der RSI unter 50% liegt, ist die Aktie unterbewertet, wenn der RSI über 60% liegt, ist die Aktie überbewertet.

Der kombinierte Binär-Gleichgewichts-Indikator mit dem RSI-Indikator, wenn die% K-Linie von unten durch die% D-Linie geht und der RSI unter 50% liegt, wird entschieden, dass die Aktie schwer unterbewertet ist, und eine Mehrkopfposition sollte eingerichtet werden. Wenn die% K-Linie von oben durch die% D-Linie geht und der RSI über 60% liegt, wird entschieden, dass die Aktie schwer überbewertet ist, und eine Offenposition sollte eingerichtet werden.

Strategische Vorteile

1. Überkauf und Überverkauf in Kombination mit dem Dual-Ratio-Indikator und dem RSI-Indikator, um die Fehlerrate eines einzelnen Indikators zu vermeiden
2. Flexibel konfigurierbare Durchschnitts- und RSI-Parameter, die sich an die Merkmale verschiedener Aktien anpassen
3. In-Light-Überwachung von Kursveränderungen und zeitnahe Positionsanpassungen
4. Konfigurieren Sie nur mehr oder nur weniger, um das Betriebsrisiko zu verringern

Strategisches Risiko

1. Die Binäre und die RSI sind etwas zurückgeblieben und könnten den optimalen Zeitpunkt für eine Position verpassen.
2. Eine gründliche Untersuchung der Eigenschaften der Aktien ist erforderlich, und die falschen Parameter können zu häufigen oder unmöglichen Positionen führen.
3. Verlustverhütung ist notwendig

Die Risiken können auf folgende Weise gelöst werden:

1. Verluste durch Preisschwankungen in Kombination mit anderen Indikatoren
2. Erhöhung der Rückmesszeiten und der Probenmenge, Stabilität der Einstellungen der Testparameter
3. Risikokontrolle durch Einstellung von Stop-Loss-Positionen und Erhöhung der Positionen

Strategieoptimierung

1. Falsche Durchbrüche verhindern
2. Erhöhung der Bedingungen für die Eröffnung von Positionen, um zu verhindern, dass häufige Transaktionen zu hohen Transaktionsgebühren führen
3. Optimierung des Positionskontrollmodells, um Positionen mit hoher Sicherheit zu erhöhen

Es ist notwendig, die Handelsvolumen-Indikatoren in Verbindung mit anderen Indikatoren zu erhöhen, um die Zuverlässigkeit von Durchbruchsignalen zu gewährleisten und falsche Signale zu vermeiden, die zu Verlusten führen. Gleichzeitig werden die Positionskontrollmodelle optimiert, um die Positionen unter hoher Sicherheit angemessen zu erhöhen.

Zusammenfassen

Die Strategie nutzt die Preisaufnahmefähigkeit des Doppel-Evenline-Indikators und die Überkauf-Überkauf-Urteilsfähigkeit des RSI-Indikators, um die Einschränkung eines einzelnen Indikators zu vermeiden. Durch die flexible Parameterkonfiguration kann sie für verschiedene Aktien verwendet werden.