Quantitative Handelsstrategie basierend auf dem Ichimoku-Cloud-Chart
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem Ichimoku Cloud Chart Indicator und entwickelt ein quantitatives Handelssystem, das hauptsächlich für gut trendige Vermögenswerte verwendet wird. Die Strategie kombiniert Funktionen wie Stop Loss, Stop Loss und Tracking Stop Loss, um stabile Gewinne zu erzielen.
Strategieprinzip
Der Ichimoku-Cloud-Diagramm besteht aus der Umrechnung, der Benchmark, der Frontlinie 1, der Frontlinie 2 und der Cloud-Diagramm. Die Handelssignale für diese Strategie stammen aus der Beziehung zwischen dem Preis und der Cloud-Diagramm. Insbesondere wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Preis die Frontlinie 1 überquert.
Die Strategie enthält auch Stop-Loss- und Stop-Off-Bedingungen, die auf den ATR-Indikatoren basieren. Die ATR-Indikatoren können die Schwankungen des Marktes effektiv erfassen. Die Stop-Loss-Bedingung ist 2 mal so hoch wie die ATR und die Stop-Off-Bedingung ist 4 mal so hoch wie die ATR.
Schließlich verwendet die Strategie einen Stop-Tracking-Mechanismus. Konkret wird bei Überbestellungen das 2-fache des ATR als Rücktritt verwendet, um die Stop-Line in Echtzeit anzupassen, um Gewinne zu sperren.
Strategische Stärkenanalyse
- Das ist ein Trend, der auf dem Ichimoku Cloud Graph Index basiert.
- Stop-Loss-Stopp in Verbindung mit ATR-Indikatoren, um Risiken zu kontrollieren
- Mit einem Stop-Loss-Tracking-Mechanismus können Sie Ihre Gewinne gut sperren.
- Strategie-Logik ist einfach, klar und leicht zu verstehen und zu verifizieren
- Parametrierung, Anpassung der Parameter an den Markt
Risikoanalyse
- Ichimoku-Cloud-Diagramme sind empfindlich auf Parameter-Einstellungen, und eine unangemessene Einstellung kann zu verpassten Handelschancen oder falschen Signalen führen.
- Verlustverfolgung kann zu früh zum Stillstand kommen, wenn die Einstellung zu groß ist
- Starke Aktien können die Stop-Line des ATR-Index brechen oder die Stop-Line verfolgen
- Die Transaktionskosten beeinflussen auch die Profitabilität
Die Risiken können mit folgenden Lösungen begegnet werden:
- Optimierung der Parameter der Ichimoku-Wolkenkarte, um die am besten geeigneten Einstellungen zu finden
- Beurteilung des angemessenen Stop-Losses, weder zu groß noch zu klein
- Die Stop-Loss-Range für starke Aktien kann entsprechend erweitert werden
- Wählen Sie einen Makler mit niedrigen Gebühren
Richtung der Strategieoptimierung
- Signalfilterung in Kombination mit anderen technischen Indikatoren, um Fehltransaktionen zu reduzieren
- Optimierung der Parameter basierend auf historischen Daten/Retesting
- Die Parameter-Einstellungen für verschiedene Sorten können optimiert werden
- Dies ist der Fall, wenn Sie eine dynamische Anpassung der Stop-Loss-Grenze berücksichtigen.
- Feature Engineering in Verbindung mit Algorithmen zur Erstellung von zuverlässigeren Handelssignalen
Zusammenfassen
Die Strategie ist im Allgemeinen eine stabile Trend-Tracking-Strategie. Die Trendrichtung wird anhand der Ichimoku-Wolkendiagramm-Indikatoren beurteilt; die Stop-Loss-Marke wird mit den ATR-Indikatoren festgelegt; die Gewinne werden durch die Tracking-Stop-Loss-Verfolgung gesperrt. Die Vorteile sind, dass die Logik einfach und leicht verständlich ist. Ein einzelner Verlust kann kontrolliert werden.
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy with SL, TP, and Trailing Stop", overlay=true)
conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, "Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, "Leading Span B Length")
displacement = input(26, "Lagging Span")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// Plot the Ichimoku Cloud components
plot(conversionLine, color=color.blue, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.red, title="Base Line")
plot(leadLine1, color=color.green, title="Leading Span A")
plot(leadLine2, color=color.orange, title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, color=color.green, title="Kumo Cloud Upper Line")
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, color=color.red, title="Kumo Cloud Lower Line")
// ATR for stop loss and take profit
atrValue = ta.atr(atrLength)
stopLoss = atrValue * 2
takeProfit = atrValue * 4
// Strategy entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, leadLine1) and close > leadLine2
shortCondition = ta.crossunder(close, leadLine1) and close < leadLine2
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=longCondition ? leadLine1 : na, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition ? leadLine1 : na, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Execute strategy orders with stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition) // Close buy position when sell condition is met
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition) // Close sell position when buy condition is met
// Trailing stop
strategy.cancel("Trailing Stop")
var float trailingStopPrice = na
if (longCondition)
trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atrValue * 2)
strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Buy", trail_offset=atrValue * 2, trail_price=trailingStopPrice)
else if (shortCondition)
trailingStopPrice := math.min(trailingStopPrice, close + atrValue * 2)
strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Sell", trail_offset=atrValue * 2, trail_price=trailingStopPrice)