Quantitative Handelsstrategie - Eröffnung der Quantitative Trendverfolgung

Übersicht

Diese Strategie realisiert die automatische Eröffnungsoperation zur Entdeckung von Quantitätstrends durch Verfolgung von Preisbewegungstrends und kombiniert mit Änderungen des Handelsvolumens.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der quantitativen Handelsstrategie Quantity Trend Tracking Opening basiert auf der Verfolgung der Abgleichsbeziehung zwischen Preisbewegungstrends und Veränderungen des Handelsvolumens. Insbesondere verwendet die Strategie die Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs als Preisänderung und multipliziert sie dann mit dem Handelsvolumen des Tages, um die Preis- und Volumengemeinschaftskurve zu erhalten. Diese gemeinsame Kurve kann den Preisänderungstrend widerspiegeln und das Handelsvolumen begleitet die Beziehung gleichzeitig. Berechnen Sie dann den gleitenden Durchschnitt dieser gemeinsamen Kurve als quantitativen Trendbenchmark. Wenn die gemeinsame Kurve ihren gleitenden Durchschnitt durchdringt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn er unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, wird ein Verkaufssignal generiert, wodurch die Eröffnungsoperation der quantitativen Verfolgung von Preisveränderungen realisiert wird.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie kombiniert Preisbewegungstrends und Veränderungen des Handelsvolumens, um einige preisunempfindliche falsche Trends effektiv auszufiltern und Öffnungsrisiken zu reduzieren und die Öffnungsgenauigkeit zu verbessern. Im Vergleich zu reinen Preistechnischen Indikatoren ist die Wirkung des quantitativen Tracking besser. Diese Strategie verwendet auch das gleitende Durchschnittssystem, um dynamische Benchmarklinien zu setzen, die sich automatisch an Veränderungen der Marktbedingungen anpassen und eine hohe Flexibilität aufweisen.

Risikoanalyse

Diese Strategie stützt sich hauptsächlich auf die Preis-Volumen-Beziehung, um die Angemessenheit des quantitativen Trends zu bestimmen. Wenn die Beziehung zwischen Preis und Volumen nicht übereinstimmt, führt dies zu einer Erhöhung der Fehlerrisiken. Darüber hinaus wird die unsachgemäße Einstellung gleitender Durchschnittsparameter auch die Effektivität der Strategie beeinflussen. Sie muss für verschiedene Sorten und Marktumgebungen optimiert und getestet werden.

Optimierungsrichtung

Es ist auch möglich, die Änderung der Strategieneffizienz unter verschiedenen gleitenden Durchschnittssystemen zu testen, um das optimale Parameterportfolio zu finden.

Zusammenfassung

Diese quantitative Handelsstrategie realisiert eine automatische Öffnung, die auf der Verfolgung und Beurteilung der Preisentwicklung und des Handelsvolumens beruht, indem sie die passenden Preisentwicklungen mit Handelsbegeisterung quantifiziert, kann sie ungültige Signale effektiv filtern und die Erfolgsquote der Öffnung verbessern.