Trendfolgestrategie basierend auf doppelten EMA- und AC-Indikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der Konzeption der Doppel-EMA-Indikatoren und der AC-Beschleunigten-Oscillation-Indikatoren. Die Doppel-EMA-Indikatoren werden verwendet, um die Richtung der Preistrend zu bestimmen, während die AC-Indikatoren zur Bestätigung von Trendsignalen verwendet werden, um einen Filtereffekt zu erzielen. Die Strategie kombiniert die beiden Funktionen Trendverfolgung und Signalfilterung, um die Signalqualität zu verbessern und in Trends zu profitieren.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Modulen:
Doppelte EMA-Module
Der 2-Tage-EMA und der 20-Tage-EMA werden verwendet, um einen Doppel-EMA-Indikator zu erstellen. Wenn der Preis die 2-Tage-EMA überschreitet, gilt dies als Kaufsignal; wenn der Preis die 20-Tage-EMA überschreitet, gilt dies als Verkaufssignal.
Das Modul beurteilt die kurz- und mittelfristige Trendrichtung der Preise und ermöglicht grundlegende Trendverfolgung.
AC-Modul
Das Trendsignal wird mit einem Positiv-Negativwert des AC-Beschleunigten Oszillationsindikators bestätigt. Ein Handelssignal wird nur erzeugt, wenn beide EMA und AC-Indikatoren in die gleiche Richtung laufen.
Das Modul verbessert die Signalsicherheit durch die Filterung falscher Signale.
Zusammenfassend wird die Strategie in eine systematische Trendverfolgung integriert, die sowohl die EMA als auch die AC-Indikatorfilter filtern.
Strategische Stärkenanalyse
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die doppelte EMA verfolgt die mittlere Trendlinie, die AC schließt die kurzfristigen Geräusche aus und die Kombination wirkt gut.
Die Signalfilterung ist sehr effektiv und verhindert, dass nach mehreren Gewinnen blind gemacht wird, oder nach leeren Gewinnen blind gemacht wird.
Die Parameter sind flexibel anpassbar und können für verschiedene Sorten und Marktumgebungen angepasst werden.
Die Strategie ist klar und leicht verständlich und hilft den Händlern, zu quantifizieren, zu optimieren und zu verbessern.
Es gibt auch eine gute Nachfolge bei Trendsorten.
Strategische Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch Risiken:
Die falsche Einstellung der Doppel-EMA-Parameter kann dazu führen, dass kürzere Trends verpasst werden oder ein Überschuss an Geschäften entsteht.
Eine falsche Einstellung der AC-Parameter kann ein schwaches Signal filtern oder nicht genügend Geräusche filtern.
Es ist nicht möglich, sich mit einem sich schnell verändernden Markt zu befassen, wie z. B. einem raschen Absturz.
Der Trend-Tracking-Methode sollte als eine Strategie dienen, die in einem unsicheren Markt nicht ausreichend profitieren kann.
Richtung der Strategieoptimierung
Diese Strategie kann in folgenden Dimensionen optimiert werden:
Test mehrere Kombinationen von Parametern, um optimale Parameter zu finden, die besser zu den Eigenschaften der verschiedenen Sorten passen.
Das Modul “Stop Loss” wurde hinzugefügt, um die Verluste zu stoppen, wenn sie zu hoch sind.
Die Optimierung der Signalfilterung mit weiteren Kennzahlen.
Entwickeln Sie eine Kombination von Long-Short-Strategien, um die mittlere Long-Linie im Trend zu verfolgen, und nutzen Sie gezielte Geschäfte mit der kurzen Linie, um die Position der langen Linie zu verringern und zu erhöhen.
Zusammenfassen
Diese Strategie kombiniert eine doppelte EMA-Beschluss-Trend und AC-Schall. Die Strategie hat den Vorteil, dass die Signalqualität gut ist, die Zuverlässigkeit hoch ist und für die Verfolgung von Trendvarianten geeignet ist.
/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/01/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
AC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = ta.sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = ta.sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = ta.sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? color.blue : color.red
iff_1 = nRes > 0 ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nRes < 0 ? -1 : iff_1
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Accelerator Oscillator (AC)', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Accelerator Oscillator ═════●'
nLengthSlow = input(33, title="Length Slow", group=I2)
nLengthFast = input(6, title="Length Fast", group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosAC = AC(nLengthSlow,nLengthFast)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosAC == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosAC == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)