Quantitative Trading-Strategie mit zwei Indikatoren
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie wird als “Quantitative Trading Double Indicator Strategy” bezeichnet. Die Strategie nutzt gleichzeitig den Brin-Band-Indikator und den relativ starken Indikator als Handelssignale, um eine Handelsstrategie zu realisieren, bei der die Doppelindikatoren gefiltert werden.
Strategieprinzip
Die Kernlogik dieser Strategie ist die Filterung von Handelssignalen, die über den Brin-Band und den RSI-Indikator zur Beurteilung von Überkauf-Überverkauf in einem Markt verwendet werden.
Konkret können die oberen und unteren Bahnen des Brin-Bands bestimmen, ob die Preise außerhalb des Schwankungsbereichs sind, um zu entscheiden, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Der relativ starke RSI beurteilt die Stärke der Marktkraft. Der RSI ist über 55 als Überkaufsignal und unter 45 als Überverkaufsignal.
Die Strategie ist so eingerichtet, dass ein entsprechender Kauf oder Verkauf nur dann durchgeführt wird, wenn der Bollinger Bands- und der RSI-Indikator gleichzeitig überkaufen oder überverkaufen. Dadurch können einige irreführende Signale gefiltert und die Strategie stabilisiert werden.
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Verwendung von Doppelindikatoren zur Filterung verwendet wird, um irreführende Transaktionen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern.
Im Vergleich zu einem einzigen Brin-Band-Indikator kann eine Doppel-Indikator-Strategie die Wahrscheinlichkeit von Falschsignalen erheblich reduzieren. Im Vergleich zu einem einzigen RSI-Indikator kann der Brin-Band verwendet werden, um zu beurteilen, ob er sich derzeit außerhalb des Schwingungsbereichs befindet, um falsche Signale in einem wackligen Markt zu verhindern.
Insgesamt betrachtet, ist die Doppelmessstrategie besser anpassungsfähig und stabiler, da sie mehrere Situationen berücksichtigt.
Strategische Risiken und Lösungen
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass sowohl die Brin-Band-Parameter als auch die RSI-Parameter falsch eingestellt werden können. Wenn die Brin-Band-Parameter zu empfindlich eingestellt sind, wird leicht ein überschüssiges Signal erzeugt; wenn die RSI-Parameter zu locker eingestellt sind, wird die Wirkung geschwächt.
Darüber hinaus bedeutet eine Doppelindikator-Palette an sich, dass weniger Signale erzeugt werden. Wenn der Markt nur den Signalen eines Indikators entspricht und der andere Indikator den Trigger nicht erreicht hat, erzeugt die Strategie keine Signale. Die Handelsfrequenz der Strategie ist daher niedriger als bei der Strategie mit einem einzigen Indikator.
Die Lösung besteht hauptsächlich darin, die Parameter angemessener zu setzen und die Auslöse für den RSI und die Brin-Band zu ändern. Wenn die Handelsfrequenz zu niedrig ist, kann man erwägen, die Parameteranforderungen zu senken und die Eintrittschancen zu erhöhen.
Richtung der Strategieoptimierung
Diese Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Verschiedene Kombinationen von Brin-Band-Parametern und RSI-Parametern werden getestet, um bessere Kombinationen zu finden. Die vorhandenen Parameter sind möglicherweise nicht für alle Sorten und Zeiträume geeignet.
Es gibt eine Reihe von Strategien, die die Verringerung von Verlusten verhindern und die Gewinnentwicklung verbessern können.
Erhöhung der Positionsverwaltung. Die Verwendung von dynamischen Positionen ermöglicht die Erhöhung der Positionen in guten Zeiten und die Verringerung der Verluste in schlechten Zeiten.
Hinzugefügt wurde die Funktion zur automatischen Anpassung von Parametern an historische Daten. Die Parameter des Indikators können automatisch optimiert werden, um den aktuellen Marktbedingungen anzupassen.
Zusammenfassen
Die Strategie ist als eine Strategie mit Doppelindikator-Filterung insgesamt stabiler und anpassungsfähiger. Sie reduziert die Frequenz des Handels, während sie den Anteil der Falschsignale reduziert. Durch die Optimierung der Indikatorparameter und die Hinzufügung von Hilfsfunktionen kann der Gewinnraum der Strategie weiter erhöht werden.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-11 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Bollinger Bands + RSI, Double Strategy (by SlumdogTrader)", shorttitle="BolBand_RSI_Strat", overlay=true)
// SlumdogTrader's Bollinger Bands + RSI Double Strategy - Profit Trailer
//
// Version 1.0
// Script by SlumdogTrader on July Fri 13(!), 2018.
//
// This strategy uses a normalise Bollinger Bands + RSI.
//
// Bollinger Band triggers
// SELL - when the price is above the upper band.
// BUY - when the price is below the lower band.
//
// RSI triggers
// SELL - when the price is above 55.
// BUY - when the price is below 45.
//
// This simple strategy only triggers when
// both the BB and the RSI
// indicators, at the same time, are in
// a overbought or oversold condition.
//
// Visit my TradingView work at:
// https://www.tradingview.com/u/SlumdogTrader/
//
// Visit my website at:
// https://www.slumdogtrader.com
//
///////////// Bollinger Bands Settings
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
price = input(close, title="Source")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="BBs SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="BBs Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="BBs Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// RSI Settings
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Colour Settings
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)