Handelsstrategie mit doppeltem gleitenden Durchschnitt und Umkehrung
ChaoZhang
Überblick
Die Binary Equity Reversal Trading Strategie kombiniert die Binary Reversal Trading Strategie mit der Binary Index Moving Average Trading Strategie, um eine Handelsstrategie zu entwerfen, die ein umfassendes Signal beurteilt. Es kann in den Märkten wie Aktien, Devisen und Kryptowährungen verwendet werden.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
- Brinline-Umkehrstrategie
Verwenden Sie die beiden Linien in der Brinline-Indikator - %K-Linie und %D-Linie. Machen Sie einen Plus, wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge niedriger als der Vortag ist und die %K-Linie höher als die %D-Linie ist; machen Sie einen Ausfall, wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge höher als der Vortag ist und die %K-Linie unter der %D-Linie liegt.
- Binäre Moving Average-Strategie
20 und 20 Tage berechnet*2 binärer Moving Average. Es wird ein Handelssignal erzeugt, wenn der Preis den binären Moving Average von oben nach unten oder von unten durchbricht.
Die Regeln für die Beurteilung von kombinierten Signalen: Wenn die Handelssignale der beiden Strategien übereinstimmen, wird ein tatsächliches Handelssignal erzeugt.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Kombinationsstrategie liegt in der hohen Zuverlässigkeit und der geringen Anzahl von Falschsignalen. Da sie die Signale von zwei verschiedenen Arten von Strategien gleichzeitig auslösen muss, werden einige Fehlsignale, die in einer einzigen Strategie auftreten können, herausgefiltert.
Darüber hinaus kann es durch die Kombination von Reversal- und Trendstrategien kurzfristige Reversals und mittelfristige Trends in den Preisen der markierten Wertpapiere erfassen.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die beiden Strategien möglicherweise keine einheitlichen Signale erzeugen können, was zu unwirksamen Marktzuständen führt, wenn die Märkte sich über einen längeren Zeitraum in einer Erschütterung befinden. In diesem Fall müssen die Händler die Strategie aussetzen und warten, bis sich ein klarer Trend bildet.
Außerdem kann der Doppelindex-Moving-Average als Mittel-Lang-Linie-Indikator bei schnellen Short-Line-Umkehrungen fehlschlagen. Dies erfordert, dass der Händler mehr Indikatoren kombiniert, um die Bewegung des Großdeals zu beurteilen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Die Strategie wird durch die Hinzufügung weiterer Parameter wie Stop-Loss-Punkte und die Bewegung der Stop-Loss-Width gesteuert.
Mehr Indikatoren hinzugefügt, um mehrere Filterbedingungen zu erzeugen und mehr Noise-Transactions auszuschließen.
Optimierung der Parameter des Indikators, wie z. B. der Brinline-Periode, der Moving-Average-Periode, um die optimale Kombination zu finden.
Testen Sie die Wirksamkeit der Strategie in verschiedenen Varianten (Aktien, Devisen, Kryptowährungen usw.) und wählen Sie die am besten geeigneten Varianten aus.
Zusammenfassen
Die Doppel-Even-Line-Umkehr-Strategie bildet ein zuverlässiges, integriertes Handelssignal durch die Kombination von Umkehr- und Trend-Strategie. Sie ist für Händler geeignet, die an kurzfristigen Umkehrungen und mittelfristigen Trends in den Wertpapierpreisen interessiert sind. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Strategie bei langfristigen, schwankenden Verhältnissen ausfallen kann.
/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 12/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice) =>
xXA = ema(MA_xPrice, MA_Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = 0.0
pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and 2/20 EMA", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
MA_Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
MA_xPrice = close
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA2_20 = EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA2_20 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA2_20 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )